20260602-五矿期货-新能源期权早报_8页_2mb

新能源期权市场总结

核心内容概述

本总结涵盖碳酸锂、多晶硅和工业硅三大新能源相关期权品种的市场数据、期权因子分析及策略建议。重点分析了价格走势、成交量与持仓量变化、隐含波动率、压力支撑位等关键指标，并提供了相应的投资策略。

标的期货市场数据

碳酸锂 (LC2609)

• 最新价：178900元
• 涨跌：-1280元
• 涨跌幅：-0.71%
• 成交量：146724万手
• 量变化：-26208万手
• 持仓量：433713万手
• 仓变化：+5887万手

多晶硅 (PS2609)

• 最新价：38280元
• 涨跌：+1250元
• 涨跌幅：+3.37%
• 成交量：91511万手
• 量变化：+28467万手
• 持仓量：89130万手
• 仓变化：+2243万手

工业硅 (SI2609)

• 最新价：8745元
• 涨跌：+165元
• 涨跌幅：+1.92%
• 成交量：296105万手
• 量变化：+155494万手
• 持仓量：267663万手
• 仓变化：+459万手

期权因子分析

碳酸锂期权

• 成交量PCR：0.93（较前日变化+0.04）
• 持仓量PCR：0.92（较前日变化+0.02）
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率51.90%上方
• 压力位：200000元
• 支撑位：160000元

多晶硅期权

• 成交量PCR：0.42（较前日变化-0.01）
• 持仓量PCR：0.41（较前日变化+0.05）
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.99%上方
• 压力位：72000元
• 支撑位：24000元

工业硅期权

• 成交量PCR：0.45（较前日变化-0.11）
• 持仓量PCR：0.41（较前日变化+0.02）
• 隐含波动率：维持在年平均隐波率31.99%下方
• 压力位：11100元
• 支撑位：8000元

期权策略建议

碳酸锂期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：建议构建做多波动率的买入宽跨式策略，如：B_LC2607C180000，B_LC2607P168000，以获取隐波向实波回归的均值回归收益。

多晶硅期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：无明确建议，需进一步观察市场波动趋势。

工业硅期权

• 方向性策略：无
• 波动性策略：无明确建议，需进一步观察市场波动趋势。

市场趋势与关键信息

价格走势

• 碳酸锂价格持续下跌，近期价格为178900元。
• 多晶硅价格呈波动上升趋势，近期价格为38280元。
• 工业硅价格略有波动，近期价格为8745元。

成交量与持仓量变化

• 碳酸锂成交量下降，持仓量上升。
• 多晶硅成交量上升，持仓量上升。
• 工业硅成交量上升，持仓量略有上升。

隐含波动率

• 碳酸锂隐含波动率维持在年平均隐波率51.90%上方。
• 多晶硅隐含波动率维持在年平均隐波率31.99%上方。
• 工业硅隐含波动率维持在年平均隐波率31.99%下方。

压力与支撑位

• 碳酸锂：压力位200000元，支撑位160000元。
• 多晶硅：压力位72000元，支撑位24000元。
• 工业硅：压力位11100元，支撑位8000元。

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