20260602-五矿期货-农副期权早报_16页_5mb
报告摘要
农副期权早报总结
核心内容概览
本报告提供了五种农副产品（苹果、棉花、红枣、生猪、白糖）期权的市场数据及行情分析，包括标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率、压力支撑位等关键信息，并给出了相应的期权策略建议。
苹果期权（AP）
标的行情
- 最新价：7478元
- 涨跌：-34元（-0.45%）
- 成交量：78949万手（+20611万手）
- 持仓量：115840万手（+3366万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.71（+0.35）
- 持仓量PCR：0.33（-0.01）
- 压力位：10000元
- 支撑位：7000元
- 加权隐波率：23.19%
- 年平均隐波率：26.00%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
棉花期权（CF）
标的行情
- 最新价：16335元
- 涨跌：+225元（+1.39%）
- 成交量：554377万手（+183149万手）
- 持仓量：672277万手（+6089万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.42（-0.07）
- 持仓量PCR：0.75（+0.01）
- 压力位：17000元
- 支撑位：15000元
- 加权隐波率：16.15%
- 年平均隐波率：14.94%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_CF2607P15400 和 S_CF2607C16400
红枣期权（CJ）
标的行情
- 最新价：9575元
- 涨跌：+210元（+2.24%）
- 成交量：231847万手（+116935万手）
- 持仓量：139066万手（+20128万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.25（-0.1）
- 持仓量PCR：0.43（-0.01）
- 压力位：11000元
- 支撑位：8500元
- 加权隐波率：27.44%
- 年平均隐波率：28.15%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：无
生猪期权（LH）
标的行情
- 最新价：10705元
- 涨跌：-20元（-0.18%）
- 成交量：77303万手（-33740万手）
- 持仓量：111859万手（-4101万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.46（-0.02）
- 持仓量PCR：0.39（-0.01）
- 压力位：12000元
- 支撑位：10000元
- 加权隐波率：28.01%
- 年平均隐波率：26.66%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_LH2607C5600 和 S_LH2607P5200
白糖期权（SR）
标的行情
- 最新价：5446元
- 涨跌：+44元（+0.81%）
- 成交量：432983万手（-60785万手）
- 持仓量：673969万手（-9408万手）
期权因子
- 成交量PCR：0.32（-0.01）
- 持仓量PCR：0.41（-0.01）
- 压力位：5900元
- 支撑位：5300元
- 加权隐波率：13.00%
- 年平均隐波率：12.45%
策略建议
- 方向性策略：无
- 波动性策略：构建卖出看涨+看跌期权组合策略，如：S_SR2607C5600 和 S_SR2607P5200
期权策略总结
| 产品 | 方向性策略 | 波动性策略 |
|---|---|---|
| 苹果 | 无 | 无 |
| 棉花 | 无 | 构建卖出看涨+看跌期权组合策略 |
| 红枣 | 无 | 无 |
| 生猪 | 无 | 构建卖出看涨+看跌期权组合策略 |
| 白糖 | 无 | 构建卖出看涨+看跌期权组合策略 |
注意事项
- 所有信息基于可靠资料来源，仅供参考，不构成买卖建议。
- 报告未考虑读者的具体财务状况和投资目标，建议独立评估。
- 请咨询专业财务顾问，以确保策略适合个人情况。
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