20260602-五矿期货-烯烃类期权早报_12页_3mb

烯烃类期权市场分析总结

核心内容概览

本报告分析了纯苯、苯乙烯、塑料及丙烯等烯烃类期权的市场数据，包括标的期货价格、成交量、持仓量、隐含波动率及压力支撑位等关键指标。通过这些数据，对市场趋势和期权策略进行了评估。

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纯苯期权分析

标的行情

• bz2607合约最新价为7532元，较前日上涨24元，涨幅为0.31%，成交量15144手，较前日增加3057手，持仓量14916手，较前日增加11手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年平均值28.59%上方，当前加权隐含波动率为30.55%。
• 持仓量PCR为0.9011，处于近一年来的68.72%水平。
• 压力位为8600元，支撑位为7800元。

策略建议

• 方向性策略：成交量、持仓量过小，不建议构建方向性策略。
• 波动性策略：无。

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苯乙烯期权分析

标的行情

• eb2607合约最新价为8758元，较前日上涨8元，涨幅为0.09%，成交量435461手，较前日减少23414手，持仓量359238手，较前日减少2673手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年平均值30.97%上方，当前加权隐含波动率为28.25%。
• 持仓量PCR为0.988，处于近一年来的75.10%水平。
• 压力位为9500元，支撑位为8000元。

策略建议

• 方向性策略：建议构建看跌期权熊市价差组合策略，如：B_EB2607P8500，S_EB2607P9200。
• 波动性策略：无。

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塑料期权分析

标的行情

• PL607合约最新价为8522元，较前日上涨187元，涨幅为2.24%，成交量4678手，较前日减少6449手，持仓量3332手，较前日减少813手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年平均值23.75%上方，当前加权隐含波动率为27.60%。
• 持仓量PCR为0.8731，处于近一年来的57.77%水平。
• 压力位为8800元，支撑位为6900元。

策略建议

• 方向性策略：成交量、持仓量过小，不建议构建方向性策略。
• 波动性策略：无。

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丙烯期权分析

标的行情

• pp2609合约最新价为8612元，较前日上涨156元，涨幅为1.84%，成交量617121手，较前日减少6356手，持仓量555665手，较前日增加9229手。

期权因子

• 隐含波动率维持在年平均值20.66%上方，当前加权隐含波动率为24.68%。
• 持仓量PCR为1.2594，处于近一年来的86.53%水平。
• 压力位为10000元，支撑位为8000元。

策略建议

• 方向性策略：无。
• 波动性策略：无。

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关键信息汇总

期权品种	最新价	涨跌幅	成交量（万手）	持仓量（万手）	隐含波动率	压力位	支撑位
纯苯	7532	0.31%	15144	14916	30.55%	8600	7800
苯乙烯	8758	0.09%	435461	359238	28.25%	9500	8000
塑料	8522	2.24%	4678	3332	27.60%	8800	6900
丙烯	8612	1.84%	617121	555665	24.68%	10000	8000

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总结

整体来看，烯烃类期权市场近期表现较为平稳，标的期货价格小幅波动，成交量和持仓量变化不大。隐含波动率维持在年平均值上方，表明市场对未来价格变动的预期较为一致。压力位和支撑位的设定有助于判断价格走势的可能方向。从策略建议来看，大部分品种建议采取观望态度，仅苯乙烯期权建议构建看跌期权熊市价差组合策略以获取潜在方向性收益。