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东方财富漂亮50指数增强组合总结

组合概况

• 成立日期：2017年12月29日
• 初始资金规模：100万元
• 持仓市值：817,834.53元
• 总仓位：99.37%
• 现金余额：5,172.07元
• 资产总额：823,006.60元
• 2018年收益率：-17.70%

业绩表现（截至2018年6月20日）

组合说明

• 目标客户：适合中等风险承受能力、进行中线波段操作的投资者。
• 运作方式：
  • 以日报形式发布，每日9:15前发布盘前操作计划。
  • 每周三收盘换股，周四开盘前发布调整后的股票池。
  • 组合由10只股票构成，基本满仓操作。
• 权重管理：
  • 初始资金按等权重分配，每只股票权重为10%。
  • 持股周期为从星期四开盘到下星期三收盘。
  • 若某只股票权重超过7.5%～12.5%范围，则进行动态调整，使权重重新设为10%。
• 调整规则：
  • 若调入股票上一交易日涨停或调出股票上一交易日跌停，则不进行调整。
  • 持股期间若发生分红或送转，将调整持仓数量和现金余额。
  • 遇到重大基本面恶化或市场重大事件，将临时调整股票池和权重。

组合策略简介

• 策略名称：金色九点半
• 策略类型：东方财富漂亮50指数增强策略
• 策略步骤：
  1. 从多因子选股模型中获取成份股综合评分；
  2. 根据大小盘风格轮动策略模型和综合评分，限制同一行业持股不超过3只；
  3. 取综合评分前30只股票；
  4. 用近一月表现最好的一个因子筛选出20只股票；
  5. 最终选择近一月收益表现最好的前10只股票构成组合。
• 历史表现：
  • 2014年1月至2017年12月累计收益率达545.74%；
  • 同期漂亮50指数(等权)累计收益率为183.16%；
  • 沪深300指数累计收益率为73%。
• 策略目标：获取长期稳健的超额收益。

持仓信息（部分示例）

投资建议评级标准

• 股票评级：

  • 买入：相对指数涨幅15%以上
  • 增持：相对指数涨幅介于5%～15%之间
  • 中性：相对指数涨幅介于-5%～5%之间
  • 减持：相对指数涨幅介于-15%～-5%之间
  • 卖出：相对指数跌幅15%以上

• 行业评级：

  • 强于大势：相对指数涨幅10%以上
  • 中性：相对指数涨幅介于-10%～10%之间
  • 弱于大市：相对指数跌幅10%以上

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