20180612-东方财富证券-东方财富漂亮50指数增强组合_金色九点半_5页_660kb
报告摘要
东方财富漂亮50指数增强组合总结
核心内容
金色九点半 是基于东方财富漂亮50指数成份股的增强型投资组合，旨在通过精选未来一周表现优秀的10只个股，实现超越指数的收益。该组合适合中等风险承受能力、偏好中线波段操作的投资者。
主要观点
- 目标客户：适合中等风险承受能力、中线波段操作的投资者。
- 运作方式：以日报形式发布，每日9:15前更新，盘中不提供操作提示。
- 持仓策略：每周三收盘换股，周四开盘前发布新持仓，保持满仓操作。
- 权重调整：若个股权重超过7.50%~12.50%范围，将进行动态调整，使每只股票权重恢复至10.00%。
- 选股流程：
- 从多因子选股模型中获取成份股综合评分；
- 根据大小盘风格轮动策略模型和综合评分，限制同一行业持股不超过3只；
- 选取综合评分前30只股票；
- 用近一月表现最好的因子筛选出20只股票；
- 最终选取近一月收益表现最好的前10只股票作为组合持仓。
- 历史表现：2014年1月至2017年12月累计收益率达545.74%，远超同期东方财富漂亮50指数（等权）的183.16%和沪深300指数的73%。
关键信息
组合概况
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 成立日期 | 2017年12月29日 |
| 初始资金规模 | 1000000.00元 |
| 持仓市值 | 903188.16元 |
| 总仓位 | 99.43% |
| 现金余额 | 5172.07元 |
| 资产总额 | 908360.23元 |
| 2018年收益率 | -9.16% |
业绩表现（2018年）
| 品种 | 当日收益率 | 本周收益率 | 本月收益率 | 累计收益率 |
|---|---|---|---|---|
| 金色九点半 | -1.13% | -1.13% | -0.27% | -9.16% |
| 漂亮50指数(等权) | -0.49% | -0.49% | -0.12% | -8.83% |
| 沪深300 | 0.01% | 0.01% | -0.59% | -6.22% |
持仓信息（部分示例）
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 数量（股） | 市值（元） | 市盈率 | 17EPS | 18EPS | 调入日期 | 调入价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000055 | 方大集团 | 6.32 | 14000 | 88480.00 | 6.37 | 1.28 | 0.60 | 2018-06-06 | 6.15 |
| 000537 | 广宇发展 | 12.02 | 7075 | 85041.50 | 7.54 | 0.82 | 1.13 | 2018-06-06 | 12.11 |
| 000581 | 威孚高科 | 22.40 | 3700 | 82880.00 | 8.34 | 2.10 | 2.35 | 2018-06-06 | 22.83 |
| 002677 | 浙江美大 | 20.59 | 5000 | 102950.00 | 40.84 | 0.50 | 0.63 | 2018-04-11 | 17.83 |
| 300230 | 永利股份 | 5.98 | 15667 | 93688.66 | 17.93 | 1.06 | 1.33 | 2018-05-23 | 6.24 |
| 300401 | 花园生物 | 22.70 | 4000 | 90800.00 | 46.94 | 1.03 | 1.76 | 2018-04-25 | 20.01 |
| 600325 | 华发股份 | 7.86 | 10600 | 83316.00 | 9.34 | 1.09 | 1.40 | 2018-04-18 | 7.58 |
| 600585 | 海螺水泥 | 35.85 | 2400 | 86040.00 | 10.28 | 2.31 | 2.84 | 2018-06-06 | 35.88 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.86 | 12000 | 82320.00 | 11.58 | 0.59 | 0.76 | 2018-05-16 | 7.30 |
| 603808 | 歌力思 | 25.04 | 4300 | 107672.00 | 26.20 | 1.06 | 1.26 | 2018-03-07 | 21.29 |
持仓构成
组合持仓构成图见附图，显示了各股票在组合中的权重分布。
英雄榜单
| 代码 | 简称 | 买入日期 | 卖出日期 | 期间最高涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 600348 | 阳泉煤业 | 2017-12-29 | 2018-03-21 | 29.40% |
| 300230 | 永利股份 | 2018-02-14 | 2018-04-11 | 20.20% |
组合策略简介
金色九点半是东方财富漂亮50指数增强策略，通过精选未来一周表现优秀的个股，实现超额收益。策略流程包括多因子评分、行业限制、因子筛选和收益排序等步骤。
风险提示
- 投资风险：组合收益不考虑交易成本，投资者需自行承担风险。
- 市场风险：策略可能因市场变化、个股基本面恶化或重大事件而调整。
- 免责声明：本报告仅为模拟示范，不构成具体投资建议，投资者需谨慎决策。
附注
- 东方财富漂亮50指数（加权）和（等权）的指数代码分别为800050和800051。
- 投资建议评级标准以3到12个月内的相对市场表现为基准。
- 报告内容仅供客户参考，不得用于诉讼、仲裁或营利用途。
分析师信息
- 分析师：卢迁
- 证书编号：S1160514070001
- 联系人：高思雅
- 电话：021-23586480
法律声明
本报告由西藏东方财富证券股份有限公司发布，不构成任何具体投资建议，投资者需自行承担风险。
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