20230605-银河期货-国债期货每日数据跟踪_16页_2mb

报告摘要

银河期货金融衍生品研究日报（2023-06-05）

### 1.1 TCFE 量价数据
- **主力合约T2309CFE**: 涨0.0175元至10147元；3份合约共成交65029手，持仓合计193476手。
- **主力持仓**：前5席位成交量减少至77259手；多头增持6962手，空头增持1581手，净多7889手；前20席位净空1083手。

### 1.2 TFCFE 量价数据  
- **主力合约TF2309CFE**: 涨0.005元至10181.5元；3份合约共成交47794手，持仓合计100215手。  
- **主力持仓**：前5席位成交量减少至59269手；多头增持11360手，净多；前20席位净空2338手。

### 1.3 TSCFE 量价数据  
- **主力合约TS2309CFE**: 涨0.0035元至10121元；3份合约共成交32303手，持仓合计49292手。
- **主力持仓**：前20席位净空3599手。

### 1.4 TLCFE 量价数据  
- **主力合约TL2309CFE**: 涨0.0022元至9692元；3份合约共成交7371手，持仓合计14417手。

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### 2. 基差数据

- #### T/F/TF/TSCFE/TLCFE 主力合约基差

  - **TCFE**: CTD券为220003IB，基差0.46；正套收益11%，CTD券变动需注意基差收敛/走阔空间。
  - **TFCFE**: CTD券为220022IB，基差-0.65；情景模拟基差空间在-0.5%-0.65%。
  - **TSCFE**: CTD券为2000001IB，基差-0.40；情景模拟基差空间-0.3%-0.26%。
  - **TLCFE**: CTD券为210014IB，基差-0.34；正套收益13%，CTD券变动需注意基差空间。

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### 3. 移仓数据 

- **T系列**：
  - T2306移仓完成度95.07%；年化展期成本164%；跨期价差0.44元。
  - TF2306完成度94.58%；年化展期成本10%；跨期价差0.27元。
  - TS2306完成度92.01%；年化展期成本0.21%；跨期价差0.006元。
  - TL2306完成度86.65%；年化展期成本11.9%；跨期价差-0.32元。

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### 4. 跨品种数据  
 未提供具体数据。

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### 5. 免责声明
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