20241118-国投期货-金融工程周报_期债长周期因子下降_8页_1mb

报告总结了截至2024年11月15日当周的金融市场情况。期指大幅回调，IH2411下跌268%，IF2411下跌239%，IC2411下跌339%，IM2411下跌308%，反映出市场在事件落幕后的政策预期减少和交易情绪降温。期债方面，资金面收紧，经济数据超预期导致长周期压力。高频宏观因子评分显示，期指估值指标较高（8分），市场情绪指标中等（6分）；期债整体评分中性。CTA策略净值上升0.32%，主要收益源于TF多头操作。长周期修复斜率小幅上升，但工业增加不及预期，消费超预期。风险包括经济复苏力度、美联储政策和地缘政治因素。总体市场呈谨慎态势，持仓量和短周期因素对IF影响显著。