金融工程定期报告：市场再度缩量，国防军工、电力设备、电子行业表现较好-240814-江海证券-13页_897kb

金融工程定期报告总结

一、核心内容概述

本报告为江海证券研究发展部于2024年8月14日发布的金融工程定期报告，主要对A股及港股市场、申万一级行业表现、融资融券及资金流向、股指期货与国债期货市场情况进行分析。

二、市场表现分析

2.1 A股市场

• 主要宽基指数：截止至2024-08-13，A股主要宽基指数整体呈现缩量上扬趋势。
  • 近1个交易日：创业板指涨幅最大（0.93%），三板成指涨幅最小（0.12%）。
  • 近5个交易日：上证指数涨幅最大（0.02%），中证2000跌幅最大（-1.29%）。
  • 近20个交易日：中证2000跌幅最小（-0.78%），深证成指跌幅最大（-5.27%）。

2.2 港股及海外市场

• 主要宽基指数：港股及海外各宽基指数整体呈现反弹趋势。
  • 近1个交易日：日经225涨幅最大（3.45%），印度Sensex30跌幅最大（-0.87%）。
  • 近5个交易日：日经225涨幅最大（15.18%），新加坡海峡涨幅最小（0.46%）。
  • 近20个交易日：富时100涨幅最大（0.86%），日经225跌幅最大（-12.04%）。

三、申万一级行业表现

3.1 近1个交易日涨幅靠前行业

• 国防军工：1.40%
• 电力设备：1.21%
• 电子：1.12%

3.2 近5个交易日涨幅靠前行业

• 石油石化：2.45%
• 煤炭：2.05%
• 环保：1.83%

3.3 近20个交易日涨幅靠前行业

• 综合：4.33%
• 环保：2.69%
• 非银金融：2.12%

四、融资融券及资金流向

• 两融余额：截止至2024-08-13，沪深两市两融余额为14193.49亿元，其中融资余额为14031.10亿元，融券余额为162.39亿元，占流通市值比重为2.23%。
• 北向资金：净流入为-25.27亿元。
• 南向资金：净流入为17.62亿元。

五、股指期货市场表现

5.1 主要股指期货涨跌幅

• 近1日：IF（0.19%）、IC（0.36%）、IH（0.00%）、IM（0.51%）。
• 近5日：IF（-0.19%）、IC（-0.19%）、IH（0.16%）、IM（-0.85%）。
• 近20日：IF（-4.47%）、IC（-3.11%）、IH（-4.15%）、IM（-2.63%）。

5.2 主要股指期货基差

• 最新基差：IF（-4.39点）、IC（-2.64点）、IH（-1.25点）、IM（-7.79点）。

5.3 跨期价差

• IF：次月-当月（-7.00）、下季-次月（-8.80）、隔季-下季（-6.00）。
• IC：次月-当月（-24.20）、下季-次月（-61.20）、隔季-下季（-51.80）。
• IH：次月-当月（-2.40）、下季-次月（-1.00）、隔季-下季（6.20）。
• IM：次月-当月（-50.80）、下季-次月（-99.60）、隔季-下季（-81.60）。

六、国债期货市场表现

6.1 主要国债期货涨跌幅

• 近1日：T（0.20%）、TF（0.22%）、TS（0.04%）、TL（0.62%）。
• 近5日：T（-0.73%）、TF（-0.27%）、TS（-0.14%）、TL（-0.96%）。
• 近20日：T（0.15%）、TF（0.29%）、TS（0.10%）、TL（1.67%）。

6.2 主要国债期货基差

• 最新基差：T（0.006元）、TF（0.038元）、TS（0.047元）、TL（0.003元）。

6.3 跨期价差

• 下季-当季：T（-0.13）、TF（-0.11）、TS（-0.10）、TL（-0.52）。
• 隔季-下季：T（-0.12）、TF（-0.10）、TS（-0.04）、TL（-0.18）。

七、关键信息汇总

• 市场趋势：A股市场整体低迷，但部分行业表现较好；港股及海外市场多数指数反弹。
• 行业表现：国防军工、电力设备、电子行业近1日涨幅领先；石油石化、煤炭、环保行业近5日表现较好；综合、环保、非银金融行业近20日涨幅靠前。
• 资金流向：北向资金净流出，南向资金净流入。
• 衍生品市场：股指期货和国债期货均呈现震荡走势，基差和跨期价差波动较大。

八、风险提示

1. 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
2. 本报告仅从金融工程角度对市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股的预测或推荐。