20240812-江海证券-金融工程定期报告_市场缩量调整_房地产_石油石化_煤炭行业表现较好_13页_860kb

金融工程定期报告总结

核心内容概览

本报告为江海证券研究发展部于2024年8月12日发布的金融工程定期报告，主要分析了A股、港股及海外主要市场指数的表现，申万一级行业动态，融资融券及资金流向情况，以及股指期货和国债期货的市场数据。

主要市场指数表现

A股市场

• 近1个交易日：北证50涨幅最大（0.14%），创业板指跌幅最大（-0.98%）。
• 近5个交易日：三板成指跌幅最小（-0.43%），科创50跌幅最大（-2.77%）。
• 近20个交易日：北证50跌幅最小（-0.43%），创业板指跌幅最大（-5.23%）。

港股及海外市场

• 近1个交易日：韩国综指涨幅最大（1.24%），德国DAX涨幅最小（0.24%）。
• 近5个交易日：恒生指数涨幅最大（0.85%），新加坡海峡跌幅最大（-4.62%）。
• 近20个交易日：印度Sensex30跌幅最小（-0.24%），日经225跌幅最大（-17.05%）。

申万一级行业表现

近1个交易日

• 房地产（1.64%）、石油石化（0.62%）、煤炭（0.46%）涨幅靠前。

近5个交易日

• 房地产（3.26%）、食品饮料（3.10%）、建筑材料（1.29%）涨幅靠前。

近20个交易日

• 综合（3.94%）、国防军工（1.88%）、社会服务（1.74%）涨幅靠前。

融资融券及资金流向

• 沪深两市两融余额：14209.73亿元，其中融资余额为14034.55亿元，融券余额为175.18亿元，占比为2.23%。
• 北向资金：净流出77.65亿元。
• 南向资金：净流入20.91亿元。

衍生品市场分析

股指期货

• 近1日涨跌幅：IF（-0.46%）、IC（-1.05%）、IH（-0.25%）、IM（-1.08%）。
• 近5日涨跌幅：IF（-1.60%）、IC（-1.47%）、IH（-1.34%）、IM（-2.21%）。
• 近20日涨跌幅：IF（-3.93%）、IC（-4.08%）、IH（-3.56%）、IM（-3.64%）。
• 主力合约最新基差：IF（-6.23点）、IC（-12.51点）、IH（-2.39点）、IM（-15.75点）。

国债期货

• 近1日涨跌幅：T（-0.20%）、TF（-0.11%）、TS（-0.04%）、TL（-0.21%）。
• 近5日涨跌幅：T（-0.34%）、TF（-0.21%）、TS（-0.07%）、TL（-0.40%）。
• 近20日涨跌幅：T（0.67%）、TF（0.47%）、TS（0.20%）、TL（2.36%）。
• 主力合约最新基差：T（-0.210元）、TF（0.095元）、TS（0.045元）、TL（0.520元）。

风险提示

• 本报告可能存在数据缺失、数据错误、数据不及时、模型处理错误等风险。
• 本报告仅从金融工程角度对市场数据进行跟踪、统计、分析，不构成对市场指数、行业或个股的预测或推荐。

投资评级说明

• 股票评级：买入（涨幅>15%）、增持（涨幅5%-15%）、持有（涨幅-5%-5%）、减持（跌幅>5%）。
• 行业评级：增持（涨幅>10%）、中性（涨幅-10%-10%）、减持（跌幅>10%）。

其他重要信息

• 本报告数据来源为同花顺iFinD及江海证券研究发展部。
• 报告中图表包括申万一级行业表现、两市融资融券余额、南北向资金流向、股指期货基差与价差走势、国债期货基差与价差走势、国债利率与利差等。
• 报告作者为刘晓杰，具有证券投资咨询执业资格，分析内容独立公正。

分析师声明

• 署名分析师声明其对报告内容和观点负责，确保信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。
• 分析师薪酬与报告内容无直接或间接关联。

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• 本报告仅供江海证券客户使用，不构成投资建议。
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