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大数据操盘手册（2015-02-13）总结

核心内容概述

本报告为一份数量化策略报告，旨在通过大数据分析工具和金融工程模型，为投资者提供市场情绪、行业配置、概念热度、个股形态、因子表现、异动股识别以及大股东成本分析等多维度的市场判断与操作建议。报告由光大证券金融工程团队编写，基于独创的“中文云”系统进行数据挖掘与分析。

主要观点与关键信息

1. 情绪择时

• 上周普通投资者情绪指标已接近上轨，提示投资者注意大盘风险。
• 投资者情绪曲线自2013年以来择时胜率高达100%，为市场判断的重要参考。

2. 概念热度与配置

• 当前概念炒作热度指数处于一般水平，建议投资者少量参与。
• 概念一致性指标偏高，说明概念热度差异小，难以把握。
• 本周看多概念包括：互联网金融、禽流感、上海国资、在线教育；看空概念包括：4G、彩票、燃料电池、养老。
• 相关个股可参见报告中提供的列表。

3. 行业配置

• 根据关注度行业配置模型，2月看多行业为：电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物。
• 看空行业为：有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融。
• 行业配置可通过二维码查看，图中以紫色深浅表示看多与看空情况。

4. 主力动向

• 上一交易日，交易单元大幅抛售创业板，其余机构无特别表现。
• 游资参与指数尚可，个股行情仍有操作空间。

5. 个股技术形态

• 全市场约12%的股票价格在布林通道上轨以上，1%在下轨以下，整体个股形态良好。
• 上一交易日，下穿上轨比例维持在2%左右。
• 布林线形态可作为判断个股走势的参考，部分股票满足特定形态。

6. 日内交易信号

• 今日短线信号为看多，日内看涨。
• 投资者可准备相应操盘计划，T+0操作可先买后卖，套利交易者可调整参数至多头模式。

7. 形态股票池

• 报告提供形态股票列表，但不提示个股。
• 当前形态包括“变异”、“平台”、“突破”等，部分股票如“证通电子”、“TCL集团”、“湖北广电”等被列入形态股票池。

8. 异动股识别

• 异动股通过价格振幅、换手率、融资融券比例等指标筛选。
• 异动股所属行业与概念信息被列出，但不提示个股。
• 例如，湖北广电、浙江震元、凤凰光学等股票出现异动。

9. 大股东成本估算

• 通过挖掘公开市场信息，估算大股东持股成本。
• 当现价接近或低于大股东成本时，可考虑抄底；若股价迅速靠近成本，需注意未公开的负面信息。
• 部分股票如威华股份、鹏欣资源、华西能源等接近大股东成本价，但需谨慎操作。

操作建议

• 情绪择时：投资者应关注普通投资者情绪指标接近上轨的风险提示。
• 概念参与：建议少量参与看多概念，如互联网金融、禽流感、上海国资、在线教育；避免看空概念，如4G、彩票、燃料电池、养老。
• 行业配置：优先关注电力设备新能源、电子行业、纺织和服装、计算机行业、通信行业、医药生物等看多行业；回避有色金属、银行业、石油化工、建筑和工程、钢铁行业、非银行金融等看空行业。
• 个股形态：关注布林通道上轨以上的股票，控制下轨以下股票的参与比例。
• 日内交易：根据短线信号看多，准备T+0操作策略，调整套利参数至多头模式。
• 异动股分析：可参考异动股所属行业与概念，但不建议直接操作个股。
• 大股东成本：注意股价接近大股东成本价的股票，如威华股份、鹏欣资源、华西能源等，可择机抄底，但需警惕未公开负面信息。

数据来源与方法说明

• 所有数据均来自光大中文云系统，通过互联网金融文本挖掘算法提取。
• 概念炒作热度指数、因子收益率、行业配置模型等均基于该系统。
• 异动股筛选依据价格涨跌幅、换手率、融资融券比例等市场行为指标。
• 大股东成本估算基于公开市场数据，仅供参考，不构成实际操作建议。

分析师信息

• 分析师：冯剑（光大证券首席金融工程分析师，团队负责人）
• 执业证书编号：S0930511090001
• 联系方式：021-22169176, fengj@ebscn.com

报告免责声明

• 本报告基于假设，分析结果可能因不同假设而出现重大差异。
• 估值方法及模型具有局限性，不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 报告中观点为分析师个人观点，不构成投资建议。
• 报告内容不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议。
• 报告中可能涉及公司证券头寸及业务，存在利益冲突，投资者应谨慎考虑。

附录

• 相关研报：包括《互联网数据挖掘系统，行为金融新领域》、《数量化投资：体系与策略》等。
• 光大中文云系统：已开源，可访问GitHub进行研究。
• 数据来源：国家统计局、中国人民银行等官方机构，以及光大证券研究所独家收集的数据。

总结

本报告为投资者提供了全面的市场分析与操作建议，涵盖情绪、行业、概念、个股、因子、异动股与大股东成本等多个方面。通过大数据分析与量化模型，帮助投资者识别市场趋势与机会，但需注意数据仅供参考，不构成实际操作建议。建议投资者结合自身风险承受能力和市场变化进行综合判断。