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橡胶期货及期权日评总结

核心内容概述

本报告为2021年10月8日橡胶期货及期权市场分析，由陈栋撰写，涵盖内外盘行情评述、市场信息、现货市场报价、今日点评及后市展望等内容。报告旨在为投资者提供市场动态及趋势分析，帮助其把握市场走势。

主要观点与关键信息

一、内外盘行情评述

• 沪胶2201合约：

  • 开盘价：14520元/吨
  • 最高价：14565元/吨
  • 最低价：14265元/吨
  • 最新价：14395元/吨
  • 结算价：14390元/吨
  • 涨跌：+340元/吨
  • 幅度：+2.42%
  • 成交量：228,728手
  • 持仓量：169,614手
  • 仓差：+9,753手

• 20号标胶NR2112合约：

  • 开盘价：11,600元/吨
  • 最高价：11,800元/吨
  • 最低价：11,470元/吨
  • 最新价：11,555元/吨
  • 结算价：11,590元/吨
  • 涨跌：+250元/吨
  • 幅度：+2.21%
  • 成交量：13,494手
  • 持仓量：15,110手
  • 仓差：+331手

• 橡胶期权RU2201合约：

  • 看涨期权整体上涨，其中ru2201C17750合约最新价为205元/吨，涨跌为+94元/吨，幅度为+94%。
  • 看跌期权整体下跌，其中ru2201P13000合约最新价为259元/吨，涨跌为-238元/吨，幅度为-47.89%。

二、市场信息

1. 天气影响：泰国中北部、中部和东北部地区预计有持续降雨，可能影响天然橡胶生产。
2. 原料价格：云南西双版纳产区原料收购价小涨，胶水参考价格11300-11700元/吨，胶块参考价格10700-10800元/吨。
3. 工业数据：2021年8月全国规模以上工业企业利润同比增长10.1%，1—8月累计增长49.5%。
4. 债务上限问题：美国债务上限问题引发市场担忧，但多方因素导致国际油价和天然气价格高位回落。
5. PMI数据：9月官方制造业PMI为49.6，较前值下滑0.5个百分点，而财新制造业PMI回升至50.0。
6. 通胀情况：欧元区9月通胀率达3.4%，创13年新高，能源价格同比上涨17.4%。
7. 人民币汇率：10月8日人民币对美元汇率强势反弹，但离岸人民币冲高回落。

三、现货市场报价

• 国内现货市场：

  • SCRWF(21年民营)：本日价格13200-13300元/吨，上涨200元/吨。
  • TSR20#：本日价格12150-12200元/吨，上涨100元/吨。
  • 20年SCR5#：本日价格12200-12300元/吨，上涨175元/吨。
  • SCR10#：本日价格12100-12200元/吨，上涨150元/吨。
  • 9710：本日价格12200-12300元/吨，上涨100元/吨。

• 外盘胶：

  • 烟片胶（RSS 1-5）：曼谷和宋卡价格均小幅上涨，如RSS 1为62.05泰铢/公斤，RSS 5为60.15泰铢/公斤。
  • 标胶（STR 5L、STR 20）：价格也小幅上涨，如STR 5L为59.20泰铢/公斤，STR 20为57.30泰铢/公斤。
  • 散装浓缩胶乳：价格为41.30泰铢/公斤。

四、今日点评

• 国庆长假期间外围商品整体振荡上行，做多氛围浓厚，节后首日国内橡胶期货偏强运行。
• 沪胶2201合约跳空高开，最高涨至14565元/吨，收盘大幅上涨2.42%或340元/吨。
• 20号标胶NR2112合约同样大幅上涨，最高涨至11800元/吨，收盘上涨2.21%或250元/吨。
• 成交量较节前大幅萎缩，但持仓量明显增加，显示市场参与度上升。

五、后市展望

• 预计沪胶2201合约期价将维持在13500-14000元/吨区间内整理运行。
• 20号标胶NR2112合约期价预计维持在11400-11800元/吨区间内整理运行。
• 短期关注沪胶2201合约能否突破14000元/吨一线压力。

宝城期货营业部信息

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