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橡胶期货及期权日评总结

核心内容概述

本报告为2021年11月3日的橡胶期货及期权市场分析，由陈栋撰写，包含内外盘行情评述、市场信息、现货市场报价、今日点评及后市展望等内容。报告旨在提供市场动态与未来走势的参考，但不构成投资建议。

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主要观点与关键信息

一、内外盘行情评述

1. 橡胶期货（RU2201）

• 价格波动：今日橡胶期货RU2201合约开盘14420元/吨，最高14650元/吨，最低14405元/吨，最新14580元/吨，结算价14500元/吨，涨跌130元/吨，涨幅0.90%。
• 成交量与持仓：成交量196798手，持仓量162530手，仓差-4786手。

2. 20号标胶（NR2201）

• 价格波动：NR2201合约开盘11320元/吨，最高11530元/吨，最低11310元/吨，最新11470元/吨，结算价11400元/吨，涨跌125元/吨，涨幅1.10%。
• 成交量与持仓：成交量16902手，持仓量21844手，仓差-245手。

3. 橡胶期权（RU2201）

• 看涨期权：多数看涨期权价格下跌，其中ru2201C14000合约跌至1060元/吨，跌幅2.84%；ru2201C14750合约涨至265元/吨，涨幅34.52%。
• 看跌期权：看跌期权价格普遍下跌，如ru2201P13000合约跌至169元/吨，跌幅41.32%。
• 期权成交量与持仓：期权合约成交量2451手，持仓量9499手，仓差575手。

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二、市场信息

1. 美国经济数据

• 消费者信心指数：升至113.8。
• 耐用品订单：9月份下降0.4%，8月份下修为1.3%。
• 贸易赤字：9月份出现963亿美元赤字。
• 零售与批发库存：零售库存下降0.2%，批发库存增加1.1%。
• 个人收入与消费：个人收入下降1.0%，个人消费增长0.6%。
• GDP与就业成本：第三季度GDP增长2.0%，就业成本上升1.3%。

2. 制造业与非制造业数据

• 制造业PMI：10月降至49.2%，连续两个月收缩。
• 非制造业与综合PMI：分别为52.4%和50.8%，仍处于扩张区间。

3. 巴西与OPEC+动态

• 巴西加息：基准利率上调至7.75%，预计年底升至两位数。
• OPEC+会议：讨论产量政策，维持明年需求增长预测为420万桶/日。

4. 中国金融数据

• 新增社融：预计10月约为1.74万亿元，同比增速回升至10.1%。
• M2增速：预计小幅回落至8.2%。

5. 美联储与英国央行动态

• 美联储会议：预计宣布缩减购债，可能从11月中旬或12月中旬开始。
• 英国央行：可能在12月加息，此前排除11月加息可能性。

6. 气候变化议题

• COP26会议：推动全球清洁能源转型，实现净零排放目标。

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三、现货市场报价

1. 国内现货价格

• SCRWF(21年民营)：13450-13550元/吨，下跌100元/吨。
• TSR20#：12200-12300元/吨，下跌100元/吨。
• 20年SCR5#：12200-12300元/吨，下跌150元/吨。
• SCR10#：12100-12200元/吨，下跌100元/吨。
• 9710：12350-12450元/吨，下跌50元/吨。

2. 外盘胶价格（泰铢/公斤）

• 烟片：
  • RSS 1：2021年12月曼谷64.50，宋卡64.25；2022年1月曼谷64.70，宋卡64.45。
  • RSS 2：2021年12月曼谷63.90，宋卡63.65；2022年1月曼谷63.35，宋卡63.10。
  • RSS 3：2021年12月曼谷63.35，宋卡63.10；2022年1月曼谷63.05，宋卡62.80。
  • RSS 4：2021年12月曼谷62.60，宋卡62.35；2022年1月曼谷62.85，宋卡62.60。
  • RSS 5：2021年12月曼谷62.60，宋卡62.35；2022年1月曼谷62.40，宋卡62.15。
• 标胶：
  • STR 5L：2021年12月曼谷64.70，宋卡64.45；2022年1月曼谷64.50，宋卡64.25。
  • STR 20：2021年12月曼谷58.15，宋卡57.90；2022年1月曼谷57.95，宋卡57.70。
• 散装浓缩胶乳：2021年12月43.75元/公斤，2022年1月43.55元/公斤。

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四、今日点评

• 市场情绪：临近美联储11月会议，市场交投趋于谨慎。
• 橡胶期货走势：沪胶2201合约维持振荡偏强走势，最高涨至14650元/吨，最低下探至14405元/吨。
• 20号标胶走势：NR2201合约小幅反弹，最高涨至11530元/吨，最低跌至11310元/吨。
• 橡胶期权表现：看涨期权涨跌互现，看跌期权集体下跌，多头推涨信心减弱，预计后市仍将震荡整理。

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五、后市展望

• 沪胶2201合约：预计维持在14300-14800元/吨区间内整理运行。
• 20号标胶2201合约：预计维持在11200-11700元/吨区间内整理运行。

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六、宝城期货各地营业部信息

城市	地址	电话
北京	北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼7层1-09内701单元	010-64795128
长沙	长沙市芙蓉区五一大道618号银华大酒店22楼2222室	0731-85239858
大连	大连市沙河口区会展路129号期货大厦2010室	0411-84807260
邯郸	邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室	0310-2076686
嘉兴	嘉兴市嘉善县嘉善大道688号万联广场1幢401室	0573-84093136
昆明	昆明市五华区科普路与王筠路交叉口绿地创海大厦办公楼19楼11号	0871-65732801
南宁	南宁市青秀区东葛路延长线118号青秀万达西3栋13楼1306室	0771-5532168
青岛	青岛市西海岸新区井冈山路157号金石国际广场A座1602室	0532-81111856
沈阳	沈阳市和平区南五马路3号中驰国际大厦21层2104、2105、2106	024-31257633
深圳	深圳市福田区滨河路与彩田路交汇处联合广场A栋塔楼A2803	0755-83209976
武汉	武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心A座0708室	027-88221981
温州	温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦1幢901室-1	0577-89999719
郑州	郑州市未来大道69号未来大厦1201室	0371-65612648

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免责条款

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