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股指战情总结 —— “筹码支撑”

核心内容

本报告由长江期货研究咨询部发布，旨在分析当前股指走势及市场驱动因素，为投资者提供策略建议。报告包含资金驱动、宏观驱动、量化解盘及期货策略等内容，结合技术指标与宏观模型进行综合研判，提醒投资者注意风险。

主要观点

1. 资金驱动

• 上交所两融余额增加28.31亿元，显示市场活跃度上升，资金偏向多头。
• 外资净流入为-22.12亿元，减少11.37亿元，外资持股意愿下降，可能对股市形成一定压力。

2. 宏观驱动

• 中国7月乘用车销量同比上涨20%，创十年次高增速，乘联会预计今年电动车销量将达600万辆，显示国内新能源汽车市场持续向好。
• 芯片大基金三人被查，多家上市公司公告相关人员无法履职，对市场情绪造成短期冲击。
• 美国总统拜登签署《2022年芯片与科学法案》，可能对全球芯片产业链产生影响。
• 美国CPI发布前夕，美股收跌，芯片股重挫拖累纳指，显示市场对通胀数据的担忧。
• 今日将公布中国CPI、PPI和美国CPI，预期数据有所回落，建议保守策略观望，激进策略轻仓试多。

3. 量化解盘

• 指数处于通道中，可能继续盘整。
• 宏观关联模型显示今日股指上涨概率为 58.0%。
• 技术指标Logit模型显示技术上继续上涨的概率为 16.7%。

4. 期货策略

• 保守策略建议观望。
• 激进策略建议在 IF2208 合约上轻仓试多，支撑位为 4105.2，压力位为 4251.3。

关键信息

一、战情回顾

• 上证指数上涨 0.32%，报 3247。
• IF主力合约报 4149，上涨 0.15%。
• IH主力合约报 2761，下跌 0.03%。
• IC主力合约报 6309，上涨 0.28%。

二、行业与概念板块表现

• 涨幅靠前行业：电气设备（+2.0%）、国防军工（+1.46%）、商业贸易（+1.41%）。
• 涨幅靠前概念：HIT电池（+3.41%）、有机硅概念（+2.55%）、石墨电极概念（+2.27%）。

三、筹码分布模型

• 支撑位：4113.09（沪深300），4105.2（IF主力合约）。
• 压力位：4256.44（沪深300），4251.3（IF主力合约）。
• 指数处于通道中，整体筹码分布较集中，加权筹码集中在中部。

技术指标Logit模型简介

• 模型综合映射 19类技术指标，包括：APO、AROON、CCI、DMA、DPO、DMI、EMV、FI、KDJ、LLT、MACD、MTM、NVI、PSY、RSI、WAD、WMS、WVAD、alpha、fs。
• 若Logit涨跌概率大于临界值，倾向于做多。

风险提示

• 本报告为参考信息，不构成投资建议。
• 投资有风险，入市需谨慎。
• 报告内容可能随市场变化而调整，投资者应自行关注更新。

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