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ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF 基金分析总结

• 基金概况

  • 名称: ICBC CSOP S&P New China Sectors ETF（一只伞式基金单元信托的一部分）
  • 成立日期: 2016年12月6日
  • 交易代码: 03167（港币）、83167（人民币）、9167（美元）

• 业绩表现

  • 投资目标: 跟踪标普中国新消费行业指数表现
  • 报告期绩效: 2022年1月1日至6月30日净值回报为-9.84%，基准指数（标普中国新消费行业指数）回报为-9.47%
  • 单位净值: 截至2022年6月30日为69.8829港元
  • 管理规模: 约4.54亿港元（截至2022年6月30日）

• 投资策略

  • 全复制策略: 直接投资指数成分股，资产分配与指数权重一致
  • 跟踪指数: 标普中国新消费行业指数（调整后A股限制）
  • 投资限制: 不超过5%的资产可投资非指数股票，不超过5%用于货币市场基金或现金管理

• 风险管理

  • 市场风险: 根据市场、利率、外汇变化影响指数表现
  • 信用风险: 对冲风险通过金融机构分散
  • 流动性风险: 假设7天内资产可全部变现，单位赎回需保持足够流动性

• 交易信息

  • 成交情况: 2日均成交额为120万港元
  • 费用结构: 管理费0.99%，业绩费0%

注: 该ETF由信诚基金管理和摩根大通托付，并通过QFI资格及“股票通”机制投资中国股票市场。其持仓集中在港股和美股大盘股上。