20220816-招商期货-股指期货早班车_3页_500kb
报告摘要
股指期货早班车总结
核心内容
2022年8月16日的股指期货早班车提供了当日主要股指期货合约的行情数据及市场环境分析，涵盖多个合约的涨跌幅、现价、成交量、持仓量等关键指标，并对市场情绪、资金流动及政策动向进行了评估。
主要股指期货合约数据
| 合约代码 | 名称 | 涨跌幅(%) | 现价 | 涨跌(点) | 成交量(手) | 成交金额(元) | 持仓量(手) | 仓差(手) | 结算价(点) | 昨结算价(点) | 基差(点) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC2208 | 中证 2208 | 0.11 | 6429.0 | 7.2 | 45133 | 5807597 | 61106 | -3473 | 6430.0 | 6421.8 | 13.81 |
| IC2209 | 中证 2209 | 0.15 | 6398.4 | 9.8 | 28757 | 3682892 | 132733 | 3048 | 6400.0 | 6388.6 | 44.41 |
| IC2212 | 中证 2212 | 0.18 | 6298.0 | 11.2 | 8203 | 1034012 | 96811 | 1371 | 6300.2 | 6286.8 | 144.81 |
| IC2303 | 中证 2303 | 0.13 | 6207.0 | 8.2 | 5049 | 627537 | 27072 | 1515 | 6210.6 | 6198.8 | 235.81 |
| IC500 | 中证 500 | 0.34 | 6442.81 | 21.96 | 133627480 | 15148191 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IF2208 | 沪深 2208 | -0.38 | 4182.8 | -15.8 | 52122 | 6563662 | 56221 | 634 | 4185.2 | 4198.6 | 2.88 |
| IF2209 | 沪深 2209 | -0.36 | 4177.2 | -15.2 | 27309 | 3434057 | 82178 | 2498 | 4179.6 | 4192.4 | 8.48 |
| IF2212 | 沪深 2212 | -0.31 | 4156.2 | -13.0 | 9471 | 1184628 | 41932 | 1511 | 4159.8 | 4169.2 | 29.48 |
| IF2303 | 沪深 2303 | -0.26 | 4140.6 | -11.0 | 1823 | 227123 | 6329 | 486 | 4142.4 | 4151.6 | 45.08 |
| IF300 | 沪深 300 | -0.13 | 4185.68 | -5.47 | 105898496 | 24553979 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IH2208 | 上证 2208 | -0.67 | 2782.0 | -18.8 | 26042 | 2181384 | 33408 | 65 | 2783.2 | 2800.8 | 0.67 |
| IH2209 | 上证 2209 | -0.65 | 2784.8 | -18.2 | 14793 | 1239925 | 45398 | 2684 | 2785.4 | 2803.0 | -2.13 |
| IH2212 | 上证 2212 | -0.56 | 2790.0 | -15.8 | 6632 | 556579 | 23490 | 2216 | 2790.8 | 2805.8 | -7.33 |
| IH2303 | 上证 2303 | -0.65 | 2793.6 | -18.4 | 1440 | 121071 | 3609 | 454 | 2794.4 | 2812.0 | -10.93 |
| IH50 | 上证 50 | -0.51 | 2782.67 | -14.22 | 26458290 | 5559148 | -- | -- | -- | -- | -- |
| IM2208 | 中干 2208 | 0.51 | 7266.0 | 37.2 | 20698 | 3004605 | 23063 | -510 | 7262.4 | 7228.8 | 17.50 |
| IM2209 | 中干 2209 | 0.57 | 7215.8 | 40.8 | 11935 | 1720924 | 24576 | 1944 | 7214.4 | 7175.0 | 67.70 |
| IM2212 | 中干 2212 | 0.51 | 7058.2 | 35.8 | 2966 | 418442 | 10492 | 276 | 7059.0 | 7022.4 | 225.30 |
| IM2303 | 中干 2303 | 0.57 | 6909.8 | 39.0 | 1670 | 230566 | 7197 | 366 | 6908.8 | 6870.8 | 373.70 |
| IM1000 | 中千 1000 | 0.76 | 7283.50 | 54.67 | 169082592 | 22436465 | -- | -- | -- | -- | -- |
市场环境分析
1. 股指表现
- 上证指数：下跌0.02%，报收3276.09点。
- 深成指：上涨0.33%，报收12460.22点。
- 创业板指：上涨1.03%，报收2718.59点。
- 科创50指数：下跌0.21%，报收1143.75点。
2. 行业板块
- 涨幅居前：电气设备（3.45%）、矿物质品（2.28%）、工业机械（2.24%）。
- 跌幅居前：日用化工（-3.24%）、家居用品（-1.77%）、保险（-1.65%）。
3. 市场强弱排序
- IM > IC > IF > IH
4. 个股表现
- 涨/平/跌分别为2,284/190/2,370。
资金与政策动向
1. 北上资金
- 当日净流入10.87亿元，为连续3日净流入。
- 沪股通净流入-5.84亿元，深股通净流入16.71亿元。
- 今年以来净流入582.33亿元，开通以来累计净流入16,928.11亿元，维持在历史高位。
2. 公开市场操作
- 央行开展20亿元7天逆回购与4,000亿元1年期MLF操作，中标利率分别下降10个基点。
- 完全对冲当日到期的逆回购金额，部分对冲今日到期的6,000亿元MLF。
3. 政策预期
- 央行继1月下调利率后，再次下调7天逆回购与1年期MLF利率，表明国内货币政策延续宽松态势。
- 市场对本月LPR降息预期升温。
基差分析
- IM合约：8月合约基差17.50点，近月合约贴水走扩。
- IC合约：8月合约基差13.81点，近月合约贴水走扩。
- IF合约：8月合约基差2.88点，期现基本收敛。
- IH合约：8月合约基差0.67点，期现基本收敛。
- 各品种基差延续同向运行，市场情绪较为谨慎，对冲力度有所加强。
市场展望
- 市场量能：整体较为稳定，成交额维持在万亿元水平之下。
- 7月社融数据：显示政策向下传导尚需时间。
- IM、IC表现：在市场震荡反弹背景下，保持强势概率较大。
- 成长板块：受降息预期影响，偏利好。
重要声明
- 本报告由招商期货有限公司编制，具有期货投资咨询业务资格。
- 报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考。
- 报告内容基于合法信息，但不保证其准确性或完整性。
- 报告观点仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断风险。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
