20250301-国盛证券-量化分析报告_择时雷达六面图_经济面好转_情绪面弱化_23页_1mb

国盛金工量化分析报告使用择时雷达六面图系统，从宏观流动性、宏观经济、市场估值、资金流向、技术指标和情绪指标六个维度综合评估权益市场时机。基于三十多个指标，报告给出当前综合打分0.83/5，整体中性偏多观点。流动性维度：SHIBOR1W看多，但M1同比、M1-PPI剪刀差和M2-GDP增速看空，综合看空；经济面：PMI和景气度上行看多，发电量下行看空，库存周期中性，综合看多；估值面：中证800PE中位数和PB上行，股息率和风险溢价较高，AIAE看多，DCF看空，综合显著看多；资金面：杠杆资金上行看多，新增开户无信号，综合看多；技术面：均线距离和RSI看多，布林带看空，综合看多；情绪面：成交金额和期权CPR看空，整体偏空。报告风险提示基于历史数据，模型可能失效，未来市场变化可能导致结果不准确。