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股指期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖IF、IH、IC、IM四个主要股指期货品种的期现价差及跨期价差数据，提供最新价差值、较前一日变化、历史1年分位数和全历史分位数等信息，以帮助投资者了解市场动态和价格走势。

主要观点

期现价差

• IF期现价差：最新值为-49.33，较前一日下降2.51，处于历史1年分位数的9.80%，全历史分位数的5.20%。
• IH期现价差：最新值为-1.92，较前一日下降0.09，处于历史1年分位数的52.40%，全历史分位数的46.20%。
• IC期现价差：最新值为-123.59，较前一日上升8.87，处于历史1年分位数的11.40%，全历史分位数的1.40%。
• IM期现价差：最新值为-195.02，较前一日下降16.74，处于历史1年分位数的10.00%，全历史分位数的3.80%。

跨期价差

• IF跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为-17.20，较前一日下降1.60，处于历史1年分位数的27.80%，全历史分位数的26.20%。
  • 李月-当月：最新值为-27.40，较前一日下降1.00，处于历史1年分位数的54.00%，全历史分位数的36.40%。
  • 远月-当月：最新值为-77.60，较前一日下降1.60，处于历史1年分位数的36.40%，全历史分位数的24.80%。
  • 李月-次月：最新值为-10.20，较前一日上升0.60，处于历史1年分位数的80.70%，全历史分位数的43.30%。
  • 运月-次月：最新值为-60.40，较前一日上升0.00，处于历史1年分位数的51.20%，全历史分位数的26.90%。
  • 运月-李月：最新值为-50.20，较前一日下降0.60，处于历史1年分位数的3.20%，全历史分位数的12.80%。

• IH跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为-1.00，较前一日上升1.20，处于历史1年分位数的52.00%，全历史分位数的53.10%。
  • 李月-当月：最新值为1.40，较前一日上升1.80，处于历史1年分位数的72.10%，全历史分位数的63.90%。
  • 运月-当月：最新值为-9.80，较前一日下降0.60，处于历史1年分位数的54.00%，全历史分位数的52.10%。
  • 李月-次月：最新值为2.40，较前一日上升0.60，处于历史1年分位数的91.80%，全历史分位数的70.30%。
  • 运月-次月：最新值为-8.80，较前一日下降1.80，处于历史1年分位数的46.70%，全历史分位数的47.70%。
  • 运月-李月：最新值为-11.20，较前一日下降2.40，处于历史1年分位数的29.50%，全历史分位数的36.50%。

• IC跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为-49.20，较前一日上升0.60，处于历史1年分位数的63.10%，全历史分位数的31.50%。
  • 李月-当月：最新值为-90.40，较前一日下降1.00，处于历史1年分位数的90.10%，全历史分位数的56.60%。
  • 运月-当月：最新值为-283.00，较前一日上升1.80，处于历史1年分位数的56.10%，全历史分位数的25.90%。
  • 李月-次月：最新值为-41.20，较前一日下降1.60，处于历史1年分位数的91.30%，全历史分位数的71.70%。
  • 运月-次月：最新值为-233.80，较前一日上升1.20，处于历史1年分位数的45.00%，全历史分位数的23.50%。
  • 运月-李月：最新值为-192.60，较前一日上升2.80，处于历史1年分位数的12.20%，全历史分位数的3.00%。

• IM跨期价差：

  • 次月-当月：最新值为-78.20，较前一日下降27.20，处于历史1年分位数的15.00%，全历史分位数的11.10%。
  • 李月-当月：最新值为-145.60，较前一日上升47.00，处于历史1年分位数的95.00%，全历史分位数的34.90%。
  • 运月-当月：最新值为-383.80，较前一日上升47.20，处于历史1年分位数的95.00%，全历史分位数的15.80%。
  • 李月-次月：最新值为-67.40，较前一日上升74.20，处于历史1年分位数的95.00%，全历史分位数的56.20%。
  • 运月-次月：最新值为-305.60，较前一日上升74.40，处于历史1年分位数的95.00%，全历史分位数的16.30%。
  • 运月-李月：最新值为-238.20，较前一日上升0.20，处于历史1年分位数的85.00%，全历史分位数的2.00%。

• 跨品种比值：

  • 中证500/沪深300：1.5705，较前一日下降0.0029，处于历史1年分位数的88.10%，全历史分位数的68.30%。
  • 中证500/上证50：2.3969，较前一日下降0.0054，处于历史1年分位数的86.80%，全历史分位数的73.20%。
  • 沪深300/上证50：1.5262，较前一日下降0.0007，处于历史1年分位数的80.70%，全历史分位数的92.00%。
  • 中证1000/沪深300：1.5998，较前一日下降0.0066，处于历史1年分位数的44.20%，全历史分位数的46.60%。
  • IC/IF：1.5604，较前一日下降0.0001，处于历史1年分位数的88.50%，全历史分位数的89.20%。
  • IC/H：2.3576，较前一日下降0.0023，处于历史1年分位数的81.10%，全历史分位数的89.00%。
  • IF/IF：1.5109，较前一日下降0.0014，处于历史1年分位数的71.30%，全历史分位数的82.90%。
  • IM/IF：1.5744，较前一日下降0.0036，处于历史1年分位数的33.10%，全历史分位数的33.10%。

关键信息

• 报告数据来源于广发期货官网及“数据驱动投资”产品。
• 52只数据驱动投资产品的份额数为100份，其余37只开放式基金的份额数为正方体内份额数。
• 基差计算基于CTD净价（中债估值）与期货结算价（主力合约）及转换因子。
• 价差依据期货主力合约收盘价计算得出。

免责声明

• 本报告信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料，但不保证其准确性与完整性。
• 报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。
• 报告内容仅供参考，不构成买卖建议，投资者需自行评估风险。
• 报告版权归广发期货所有，未经书面授权，不得发布、复制或引用。

国债期货价差日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的国债期货价差日报，涵盖TS、TF、T、TL四个主要国债期货品种的基差及跨期价差数据，提供最新基差值、较前一日变化、历史1年分位数和全历史分位数等信息，以帮助投资者了解市场动态和价格走势。

主要观点

基差

• TS基差：最新值为-0.0665，较前一日下降0.0497，处于历史1年分位数的34.70%，全历史分位数的59.70%。
• TF基差：最新值为-0.1358，较前一日下降0.4856，处于历史1年分位数的59.70%，全历史分位数的52.10%。
• T基差：最新值为-0.1009，较前一日下降0.6310，处于历史1年分位数的66.70%，全历史分位数的54.00%。
• TL基差：最新值为-0.3735，较前一日上升0.2304，处于历史1年分位数的80.70%，全历史分位数的72.10%。

跨期价差

• TS跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为-0.0400，较前一日上升0.0000，处于历史1年分位数的16.30%，全历史分位数的16.10%。
  • 当季-隔季：最新值为-0.0580，较前一日下降0.0040，处于历史1年分位数的16.10%，全历史分位数的16.10%。
  • 下季-隔季：最新值为-0.0180，较前一日下降0.0040，处于历史1年分位数的16.10%，全历史分位数的16.10%。

• TF跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为0.0000，较前一日上升0.0000，处于历史1年分位数的26.90%，全历史分位数的35.40%。
  • 当季-隔季：最新值为0.1150，较前一日下降0.0300，处于历史1年分位数的35.40%，全历史分位数的41.20%。
  • 下季-隔季：最新值为0.1150，较前一日下降0.0300，处于历史1年分位数的41.20%，全历史分位数的41.20%。

• T跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为0.0000，较前一日上升0.0250，处于历史1年分位数的20.30%，全历史分位数的28.90%。
  • 当季-隔季：最新值为0.1450，较前一日上升0.0350，处于历史1年分位数的28.90%，全历史分位数的38.60%。
  • 下季-隔季：最新值为0.1450，较前一日上升0.0100，处于历史1年分位数的38.60%，全历史分位数的38.60%。

• TL跨期价差：

  • 当季-下季：最新值为-0.1700，较前一日上升0.0500，处于历史1年分位数的44.20%，全历史分位数的46.60%。
  • 当季-隔季：最新值为0.0400，较前一日上升0.0300，处于历史1年分位数的46.60%，全历史分位数的46.60%。
  • 下季-隔季：最新值为0.2100，较前一日下降0.0200，处于历史1年分位数的46.60%，全历史分位数的46.60%。

关键信息

• 基差计算基于CTD净价（中债估值）与期货结算价（主力合约）及转换因子。
• 价差依据期货主力合约收盘价计算得出。
• 数据来源为Wind及广发期货研究所。

免责声明

• 报告信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料，但不保证其准确性与完整性。
• 报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发期货或其附属机构的立场。
• 报告内容仅供参考，不构成买卖建议，投资者需自行评估风险。
• 报告版权归广发期货所有，未经书面授权，不得发布、复制或引用。

贵金属期现日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的贵金属期现日报，涵盖国内及外盘贵金属期货及现货价格、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等数据，以帮助投资者了解市场动态和价格走势。

主要观点

国内期货收盘价

• AU2602合约：最新收盘价为1014.24，较前一日上涨13.38，涨幅1.34%，单位为元/克。
• AG2602合约：最新收盘价为16441，较前一日上涨231，涨幅1.43%，单位为元/千克。
• PT2606合约：最新收盘价为619.95，较前一日上涨51.50，涨幅9.06%，单位为元/克。
• PD2606合约：最新收盘价为532.55，较前一日上涨24.10，涨幅4.74%，单位为元/克。

外盘期货收盘价

• COMEX黄金主力合约：最新收盘价为4515.00，较前一日上涨34.40，涨幅0.77%，单位为美元/盎司。
• COMEX白银主力合约：最新收盘价为71.61，较前一日上涨2.52，涨幅3.65%，单位为美元/盎司。
• NYMEX铂金主力合约：最新收盘价为2320.10，较前一日上涨171.20，涨幅7.97%，单位为美元/盎司。
• NYMEX钯金主力合约：最新收盘价为1964.00，较前一日上涨103.50，涨幅5.56%，单位为美元/盎司。

现货价格

• 伦敦金：最新价格为4484.88，较前一日上涨40.91，涨幅0.92%，单位为美元/盎司。
• 伦敦银：最新价格为71.41，较前一日上涨2.36，涨幅3.42%，单位为美元/千克。
• 现货铂金：最新价格为2208.00，较前一日上涨125.00，涨幅6.00%，单位为美元/克。
• 现货钯金：最新价格为1863.75，较前一日上涨90.75，涨幅5.12%，单位为美元/克。
• 上金所黄金T+D：最新价格为1006.45，较前一日上涨14.33，涨幅1.44%，单位为元/克。
• 上金所白银T+D：最新价格为16420，较前一日上涨234，涨幅1.45%，单位为元/千克。
• 上金所铂金9995：最新价格为562，较前一日上涨28，涨幅5.26%，单位为元/克。

基差

• 黄金TD-沪金主力：最新基差为-7.79，较前一日上升0.95，处于历史1年分位数的0.80%，单位为元/克。
• 白银TD-沪银主力：最新基差为-21，较前一日上升3，处于历史1年分位数的44.90%，单位为元/千克。
• 伦敦金-COMEX金：最新基差为-30.12，较前一日上升6.51，处于历史1年分位数的24.30%，单位为美元/盎司。
• 伦敦银-COMEX银：最新基差为-0.20，较前一日下降0.04，处于历史1年分位数的52.00%，单位为美元/千克。

比价

• COMEX金/银：最新比价为63.05，较前一日下降1.80，处于历史1年分位数的88.50%，单位为美元/盎司。
• 上期所金/银：最新比价为61.69，较前一日下降0.05，处于历史1年分位数的81.10%，单位为元/千克。
• NYMEX铂/钯：最新比价为1.18，较前一日上升0.03，处于历史1年分位数的81.10%，单位为美元/盎司。
• 广期所铂/钯：最新比价为1.16，较前一日上升0.05，处于历史1年分位数的71.70%，单位为元/克。

利率与汇率

• 10年期美债收益率：最新为4.18%，较前一日上升0.01%，单位为%。
• 2年期美债收益率：最新为3.48%，较前一日上升0.04%，单位为%。
• 10年期TIPS国债收益率：最新为1.94%，较前一日持平，单位为%。
• 美元指数：最新为97.91，较前一日下降0.35，跌幅0.36%，单位为/。
• 离岸人民币汇率：最新为7.0194，较前一日下降0.0119，跌幅0.17%，单位为/。

库存与持仓

• 上期所黄金库存：最新为93711千克，较前一日上升1995，涨幅2.18%。
• 上期所白银库存：最新为899663千克，较前一日下降1805，跌幅0.20%。
• COMEX黄金库存：最新为36159265盎司，较前一日上升39175，涨幅0.11%。
• COMEX白银库存：最新为450880065盎司，较前一日上升236579，涨幅0.05%。
• COMEX黄金注册仓单：最新为19206739盎司，较前一日下降91823，跌幅0.48%。
• COMEX白银注册仓单：最新为128616735盎司，较前一日持平，涨幅0.00%。
• SPRD黄金ETF持仓：最新为1065吨，较前一日持平，涨幅0.00%。
• SLV白银ETF持仓：最新为16503吨，较前一日下降95.88，跌幅0.58%。

关键信息

• 数据来源为Wind、GeekRate、联合国港口监测、iFind及广发期货研究所。
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集运产业期现日报总结

核心内容概述

本报告为广发期货发布的集运产业期现日报，涵盖集运指数、期货价格及基差、基本面数据等信息，以帮助投资者了解市场动态和价格走势。

主要观点

集运指数

• SCFIS（欧洲航线）：最新结算价指数为1589.20，较12月15日上涨78.6，涨幅5.21%，单位为点。
• SCFIS（美西航线）：最新结算价指数为952.10，较12月15日上涨27.7，涨幅3.00%，单位为点。
• 上海出口集装箱运价：最新为1506.46点，较12月12日上涨108.8，涨幅7.79%。

期货价格及基差

• EC2602 (主力)：最新价格为1806.6，较前一日下降65.2，跌幅3.48%，单位为点。
• EC2604：最新价格为1158.0，较前一日下降8.8，跌幅0.75%，单位为点。
• EC2506：最新价格为1331.7，较前一日上涨11.7，涨幅0.89%，单位为点。
• EC2508：最新价格为1480.0，较前一日下降6.2，跌幅0.42%，单位为点。
• EC2510：最新价格为1052.0，较前一日下降9.0，跌幅0.85%，单位为点。
• EC2512：最新价格为1606.0，较前一日下降25.0，跌幅1.53%，单位为点。
• 基差（主力）：最新为-217.4，较前一日上涨65.2，涨幅-23.07%，单位为点。

基本面数据

• 运力供给：全球集装箱运力供给为3364.19万TEU，较前一日持平，变化0.00%。
• 港口准班率(上海)：最新为40.00%，较前一日下降9.08，跌幅18.50%。
• 港口挂靠情况(上海)：最新为345.00个，较前一日上涨19.00，涨幅5.83%。
• 月度出口金额：最新为3303.51亿美元，较前一日上涨251.28，涨幅8.23%。
• 欧元区:综合PMI：最新为51.90，较前一日下降0.90，跌幅1.70%。
• 欧盟消费者信心指数：最新为-13.70，较前一日下降0.10，跌幅0.74%。
• 美国制造业PMI指数：最新为48.20，较前一日下降0.50，跌幅1.03%。
• OECD综合领先指标：最新为100.57点，较前一日上涨0.06，涨幅0.06%。

关键信息

• 数据来源为Wind、广发所资信研究所。
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