20260121-广发期货-_金融_日报_5页_1mb
报告摘要
股指期货价差日报总结
核心内容概览
本报告汇总了广发期货2026年1月21日的股指期货、国债期货、贵金属以及集运产业相关数据，涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值、市场观点等内容，旨在为投资者提供市场动态参考。
股指期货价差分析
期现价差
- IF期现价差：最新值为-10.28，较前一日下降4.42，处于历史1年分位数68.00%，全历史分位数38.00%。
- IH期现价差：最新值为4.75，较前一日上升3.09，处于历史1年分位数91.30%，全历史分位数83.20%。
- IC期现价差：最新值为1.00，较前一日上升22.94，处于历史1年分位数97.50%，全历史分位数86.10%。
- IM期现价差：最新值为-61.95，较前一日下降25.52，处于历史1年分位数75.00%，全历史分位数28.00%。
跨期价差
- IF次月-当月：最新值为-2.00，较前一日上升2.20，处于历史1年分位数89.30%，全历史分位数55.60%。
- IF李月-当月：最新值为-36.60，较前一日上升7.40，处于历史1年分位数44.20%，全历史分位数30.50%。
- IF运月-当月：最新值为-95.60，较前一日上升3.40，处于历史1年分位数20.90%，全历史分位数20.10%。
- IF李月-次月：最新值为-34.60，较前一日上升5.20，处于历史1年分位数8.60%，全历史分位数19.10%。
- IF运月-次月：最新值为-93.60，较前一日上升1.20，处于历史1年分位数3.20%，全历史分位数13.00%。
- IF运月-李月：最新值为-59.00，较前一日下降4.00，处于历史1年分位数0.40%，全历史分位数9.50%。
IH跨期价差
- IH次月-当月：最新值为1.80，较前一日上升0.60，处于历史1年分位数81.90%，全历史分位数66.80%。
- IH李月-当月：最新值为-4.00，较前一日下降1.40，处于历史1年分位数41.30%，全历史分位数48.70%。
- IH运月-当月：最新值为-32.80，较前一日上升1.80，处于历史1年分位数38.10%，全历史分位数30.40%。
- IH李月-次月：最新值为-5.80，较前一日下降2.00，处于历史1年分位数19.20%，全历史分位数35.30%。
- IH运月-次月：最新值为-34.60，较前一日上升1.20，处于历史1年分位数29.90%，全历史分位数23.90%。
- IH运月-李月：最新值为-28.80，较前一日上升3.20，处于历史1年分位数24.10%，全历史分位数15.80%。
IC跨期价差
- IC次月-当月：最新值为-9.00，较前一日上升6.80，处于历史1年分位数98.70%，全历史分位数89.70%。
- IC李月-当月：最新值为-115.80，较前一日上升18.00，处于历史1年分位数75.40%，全历史分位数42.50%。
- IC运月-当月：最新值为-233.60，较前一日上升24.20，处于历史1年分位数79.50%，全历史分位数37.70%。
- IC李月-次月：最新值为-106.80，较前一日上升11.20，处于历史1年分位数48.30%，全历史分位数24.80%。
- IC运月-次月：最新值为-224.60，较前一日上升17.40，处于历史1年分位数56.50%，全历史分位数26.00%。
- IC运月-李月：最新值为-117.80，较前一日上升6.20，处于历史1年分位数77.00%，全历史分位数31.50%。
IM跨期价差
- IM次月-当月：最新值为-41.40，较前一日下降26.80，处于历史1年分位数70.00%，全历史分位数46.40%。
- IM李月-当月：最新值为-216.20，较前一日下降164.60，处于历史1年分位数10.00%，全历史分位数14.10%。
- IM运月-当月：最新值为-384.20，较前一日下降124.40，处于历史1年分位数10.00%，全历史分位数15.60%。
- IM李月-次月：最新值为-174.80，较前一日下降137.80，处于历史1年分位数10.00%，全历史分位数6.30%。
- IM运月-次月：最新值为-342.80，较前一日下降97.60，处于历史1年分位数10.00%，全历史分位数8.80%。
- IM运月-李月：最新值为-168.00，较前一日上升40.20，处于历史1年分位数90.00%，全历史分位数18.20%。
跨品种比值
- 中证500/沪深300：最新值为1.7478，较前一日下降0.0027，处于历史1年分位数99.10%，全历史分位数79.70%。
- 中证500/上证50：最新值为2.6860，较前一日下降0.0084，处于历史1年分位数99.10%，全历史分位数83.30%。
- 沪深300/上证50：最新值为1.5368，较前一日下降0.0024，处于历史1年分位数90.10%，全历史分位数95.50%。
- 中证1000/沪深300：最新值为1.7340，较前一日下降0.0118，处于历史1年分位数97.50%，全历史分位数69.50%。
- IC/IF：最新值为1.7519，较前一日上升0.0038，处于历史1年分位数99.50%，全历史分位数99.90%。
- IC/H：最新值为2.6822，较前一日下降0.0037，处于历史1年分位数99.10%，全历史分位数99.80%。
- IF/H：最新值为1.5311，较前一日下降0.0054，处于历史1年分位数89.30%，全历史分位数93.90%。
- IM/IF：最新值为1.7247，较前一日下降0.0066，处于历史1年分位数97.40%，全历史分位数97.40%。
市场观点
- 黄金：市场受到宏观地缘事件影响，美元等资产走弱维持支撑金价偏强震荡。国内价格在人民币升值情况下走势弱于外盘，黄金在20日均线上方多单继续持有。
- 白银：短期美国暂缓232调查关税以及交易所的限仓措施使资金情绪有所缓和，或转入高位震荡。建议单边谨慎参与，可卖出虚值期权赚取降波收益。
- 铂金：铂金在20日均线上方偏强波动，波动区间在587-640元可做期权双卖策略，把金表现相对铂金较弱可卖出510元以上的虚值看涨期权。
免责声明
- 本报告中的信息来源于广发期货认为可靠的已公开资料。
- 广发期货不对信息的准确性及完整性作任何保证。
- 本报告反映研究人员的见解及分析方法，不代表广发期货或其附属机构的立场。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担投资风险。
- 未经广发期货书面授权，任何人不得对本报告进行发布、复制、引用等。
国债期货价差日报总结
基差
- TS基差：最新值为-0.0154，较前一日下降0.0207，处于历史1年分位数23.50%。
- TF基差：最新值为-0.0153，较前一日下降0.0074，处于历史1年分位数39.80%。
- T基差：最新值为-0.0537，较前一日下降0.0537，处于历史1年分位数57.40%。
- TL基差：最新值为0.0908，较前一日上升0.0000，处于历史1年分位数8.50%。
跨期价差
- TS当季-下季：最新值为-0.0260，较前一日上升0.0020，处于历史1年分位数19.30%。
- TS当季-隔季：最新值为-0.0360，较前一日上升0.0160，处于历史1年分位数17.90%。
- TS下季-隔季：最新值为-0.0100，较前一日上升0.0140，处于历史1年分位数18.30%。
- TF当季-下季：最新值为-0.0050，较前一日上升0.0250，处于历史1年分位数26.10%。
- TF当季-隔季：最新值为0.1500，较前一日上升0.0300，处于历史1年分位数38.00%。
- TF下季-隔季：最新值为0.1550，较前一日上升0.0050，处于历史1年分位数44.40%。
- T当季-下季：最新值为0.0750，较前一日上升0.0150，处于历史1年分位数31.50%。
- T当季-隔季：最新值为0.0450，较前一日上升0.0150，处于历史1年分位数22.80%。
- T下季-隔季：最新值为-0.0300，较前一日上升0.0000，处于历史1年分位数13.80%。
- TL当季-下季：最新值为-0.1100，较前一日上升0.0000，处于历史1年分位数-。
- TL当季-隔季：最新值为0.1600，较前一日上升0.0300，处于历史1年分位数-。
- TL下季-隔季：最新值为0.2700，较前一日上升0.0300，处于历史1年分位数-。
贵金属期现日报总结
国内期货收盘价
- AU2604合约：收盘价为1060.16，较前一日上涨1.08%，单位为元/克。
- AG2604合约：收盘价为23062，较前一日下跌0.55%，单位为元/千克。
- PT2606合约：收盘价为619.35，较前一日上涨0.69%，单位为元/克。
- PD2606合约：收盘价为490.00，较前一日上涨2.52%，单位为元/克。
外盘期货收盘价
- COMEX黄金主力合约：收盘价为4769.10，较前一日上涨3.65%，单位为美元/盎司。
- COMEX白银主力合约：收盘价为94.46，较前一日上涨5.02%，单位为美元/盎司。
- NYMEX铂金主力合约：收盘价为2480.00，较前一日上涨5.85%，单位为美元/盎司。
- NYMEX钯金主力合约：收盘价为1908.50，较前一日上涨3.36%，单位为美元/盎司。
现货价格
- 伦敦金：现值为4762.98，较前一日上涨1.95%，单位为美元/盎司。
- 伦敦银：现值为94.53，较前一日上涨0.14%，单位为美元/盎司。
- 现货铂金：现值为2466.10，较前一日上涨3.86%，单位为美元/盎司。
- 现货钯金：现值为1874.34，较前一日上涨1.78%，单位为美元/盎司。
- 上金所黄金T+D：现值为1055.99，较前一日上涨1.03%，单位为元/克。
- 上金所白银T+D：现值为23149，较前一日上涨0.06%，单位为元/千克。
- 上金所铂金9995：现值为613，较前一日上涨1.22%，单位为元/克。
基差
- 黄金TD-沪金主力：最新值为-4.17，较前一日下降0.56%，处于历史1年分位数46.10%。
- 白银TD-沪银主力：最新值为87，较前一日上升140，处于历史1年分位数60.60%。
- 伦敦金-COMEX金：最新值为-2.06，较前一日上升2.92%，处于历史1年分位数92.90%。
- 伦敦银-COMEX银：最新值为0.19，较前一日上升0.00%，处于历史1年分位数90.00%。
比价
- COMEX金/银：最新值为50.49，较前一日下降1.30%，处于历史1年分位数99.10%。
- 上期所金/银：最新值为45.97，较前一日上涨1.63%，处于历史1年分位数99.10%。
- NYMEX铂/钯：最新值为1.30，较前一日上涨2.41%，处于历史1年分位数99.10%。
- 广期所铂/钯：最新值为1.26，较前一日下降1.79%，处于历史1年分位数99.10%。
利率与汇率
- 10年期美债收益率：现值为4.30%，较前一日上涨3.6%，单位为%。
- 2年期美债收益率：现值为3.60%，较前一日上涨2.6%，单位为%。
- 10年期TIPS国债收益率：现值为1.97%，较前一日上涨5.9%，单位为%。
- 美元指数：现值为98.54，较前一日下降0.51%，单位为/。
- 离岸人民币汇率：现值为6.9558，较前一日下降0.01%，单位为/。
库存与持仓
- 上期所黄金库存：现值为99990千克，较前一日无变化，单位为千克。
- 上期所白银库存：现值为618582千克，较前一日上涨0.13%，单位为千克。
- COMEX黄金库存：现值为36135901盎司，较前一日无变化，单位为盎司。
- COMEX白银库存：现值为426476499盎司，较前一日下降0.62%，单位为盎司。
- COMEX黄金注册仓单：现值为18864397盎司，较前一日下降2.17%，单位为盎司。
- COMEX白银注册仓单：现值为120632557盎司，较前一日下降1.92%，单位为盎司。
- SPRD黄金ETF持仓：现值为1082吨，较前一日下降0.37%，单位为吨。
- SLV白银ETF持仓：现值为16222吨，较前一日上涨0.93%，单位为吨。
集运产业期现日报总结
集运指数
- SCFIS（欧洲航线）：结算价指数为1954.19，较前一日下降0.11%，单位为点。
- SCFIS（美西航线）：结算价指数为1305.27，较前一日下降1.41%，单位为点。
- SCFI综合指数：结算价指数为1574.12，较前一日下降4.45%，单位为点。
- SCFI（欧洲）：结算价指数为1676，较前一日下降2.50%，单位为美元/TEU。
- SCFI（美西）：结算价指数为2194，较前一日上涨0.61%，单位为美元/FEU。
- SCFI（美东）：结算价指数为3165，较前一日上涨1.18%，单位为美元/FEU。
期货价格及基差
- EC2602合约：收盘价为1710.0，较前一日下降0.25%，单位为点。
- EC2604合约（主力）：收盘价为1112.6，较前一日下降1.73%，单位为点。
- EC2506合约：收盘价为1317.4，较前一日下降0.05%，单位为点。
- EC2508合约：收盘价为1467.9，较前一日上涨0.61%，单位为点。
- EC2510合约：收盘价为1052.9，较前一日下降0.11%，单位为点。
- EC2512合约：收盘价为1318.0，较前一日上涨1.38%，单位为点。
- 基差（主力）：最新值为841.6，较前一日上涨2.38%，单位为点。
基本面数据
- 全球集装箱运力供给：1月20日为3372.38万TEU，较前一日上涨0.04%，单位为万TEU。
- 港口准班率（上海）：1月20日为41.81%，较前一日上涨4.53%，单位为%。
- 港口挂靠情况（上海）：1月20日为354个，较前一日上涨2.61%，单位为个。
- 月度出口金额：1月20日为3577.47亿美元，较前一日上涨8.35%，单位为亿美元。
- 欧元区综合PMI：12月为51.50，较前一日下降2.46%，单位为点。
- 欧盟消费者信心指数：12月为-12.50，较前一日下降0.81%，单位为点。
- 美国制造业PMI指数：12月为47.90，较前一日下降0.62%，单位为点。
- OECD综合领先指标：12月为100.58，较前一日上涨0.06%，单位为点。
免责声明
- 报告信息来源于Wind、广发期货研究所。
- 广发期货不对信息的准确性和完整性作任何保证。
- 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 投资者需自行承担投资风险。
- 未经广发期货书面授权，不得发布、复制、引用等。
总结
本报告提供了股指期货、国债期货、贵金属及集运产业的最新价差、价格变动、分位数及市场观点，有助于投资者了解市场动态及趋势。所有数据仅供参考，投资者需谨慎决策。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
