20241006-华鑫证券-指数基金投资+_鑫选ETF组合绝对收益新高_创业板ETF自调入后涨30.3__31页_4mb

指数基金投资报告摘要

• 鑫选ETF组合业绩：在2024年初至今的报告统计周期内，鑫选ETF技术面量化策略总回报率高达1442%，年化收益率20.44%，最大回撤51.2%，夏普比率0.86，显著优于等权指数基金。组合主要持仓包括标普500ETF、纳指ETF、医药ETF、电池ETF等。其中，创业板ETF自调入后上涨303%，为本年度表现最佳的一笔投资交易。

• 附加策略表现：
  中美核心资产配置组合：从2015年初至今，该组合年化回报33.56%，超额收益12.67%，最大回撤18.23%，夏普比率1.63。
  高景气/红利轮动策略：2021年初至今统计期间，策略年化收益14.63%，超额收益16.01%，最大回撤2.29%，表现稳健。

• 市场及产品追踪：近期ETF资金呈现以下趋势：
  A股市场：宽基ETF增持显著，房地产和银行板块受资金青睐，红利产品持续获得净流入。
  跨境市场：香港ETF资金净流入，但美国ETF资金流出；商品ETF中黄金ETF备受关注。

综上，华鑫证券报告强调了鑫选ETF策略的卓越表现，但也提醒投资者注意市场波动可能带来的风险，并建议从长期投资角度出发结合资金流和行业趋势进行资产配置调整。