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流动性日报总结

核心内容概述

本报告提供了2026年5月29日各主要期货板块的流动性数据，包括成交额、持仓金额、成交持仓比、涨跌幅、沉淀资金变化、净持仓占比等关键指标。数据来源于同花顺与华泰期货研究院，用于分析市场参与度与资金流向。

主要观点与关键信息

一、板块流动性概况

主要结论：

• 股指板块成交额和持仓额均有所增长，成交持仓比为62.30%，表明市场活跃度较高。
• 国债板块成交额大幅下降，但持仓额略有增长，成交持仓比下降至39.15%。
• 基本金属板块成交额和持仓额变化幅度较小，成交持仓比为68.91%。
• 贵金属板块成交额略有增长，但持仓额下降明显，成交持仓比显著上升至212.50%。
• 能源化工板块成交额和持仓额均略有下降，成交持仓比为92.60%。
• 农产品板块成交额和持仓额均有所增长，成交持仓比为56.31%。
• 黑色建材板块成交额和持仓额均下降，成交持仓比为49.38%。

二、各板块详细分析

1. 股指板块

• 涨跌幅：IM、IC、IF、IH品种涨跌幅波动较大，以负值为主。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比在50%至90%之间，整体呈下降趋势。
• 沉淀资金变化：部分品种如IC沉淀资金有所增加，IM、IF、IH则有所减少。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比呈下降趋势，表明市场参与者减少。

2. 国债板块

• 涨跌幅：TL、T、TF、TS品种涨跌幅波动较小，以负值为主。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比呈下降趋势，整体在30%至100%之间。
• 沉淀资金变化：部分品种如TL沉淀资金增加较多，T、TF、TS则略有下降。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比持续下降，表明市场参与者减少。

3. 基本金属与贵金属（金属板块）

• 涨跌幅：黄金、白银等品种涨跌幅较小，部分品种如不锈钢、镍呈下跌趋势。
• 成交持仓比：AG、CU、NI等品种成交持仓比波动较大，部分品种如黄金呈上升趋势。
• 沉淀资金变化：部分品种如黄金沉淀资金变化显著，其他品种则变化较小。
• 净持仓占比走势：各品种净持仓占比波动较大，黄金、白银等品种略有上升。

4. 能源化工板块

• 涨跌幅：多数品种呈下跌趋势，如纯碱、精对苯二甲酸等。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比波动较大，部分品种如石油沥青呈上升趋势。
• 沉淀资金变化：部分品种如SA、TA沉淀资金变化显著，其他品种则变化较小。
• 净持仓占比走势：多数品种净持仓占比下降，表明市场参与者减少。

5. 农产品板块

• 涨跌幅：多数品种呈下跌趋势，但鸡蛋涨幅较大。
• 成交持仓比：各品种成交持仓比略有上升，表明市场参与度增加。
• 沉淀资金变化：部分品种如JD沉淀资金变化显著，其他品种则变化较小。
• 净持仓占比走势：多数品种净持仓占比下降，但鸡蛋等品种略有上升。

6. 黑色建材板块

• 涨跌幅：多数品种呈下跌趋势，如硅锰、硅铁等。
• 成交持仓比：部分品种如JM成交持仓比显著上升，表明市场参与度增加。
• 沉淀资金变化：部分品种如JM沉淀资金变化显著，其他品种则变化较小。
• 净持仓占比走势：多数品种净持仓占比下降，但热轧板卷等品种略有上升。

三、图表说明

• 图1：展示各板块成交持仓比变化趋势。
• 图2：展示各板块成交额变化率。
• 图3：展示各板块持仓量占比。
• 图4：展示各板块持仓额占比。
• 图5：展示各板块成交量占比。
• 图6：展示各板块成交额占比。
• 图7-图12：展示股指板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
• 图13-图18：展示国债板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
• 图19-图30：展示金属板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
• 图31-图36：展示能源化工板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。
• 图37-图42：展示农产品板块和黑色建材板块各品种涨跌幅、成交持仓比、沉淀资金变化、净持仓占比走势等详细数据。

四、研究员信息

• 高天越：从业资格号F3055799，投资咨询号Z0016156
• 李逸资：从业资格号F03105861，投资咨询号Z0021365
• 李光庭：从业资格号F03108562，投资咨询号Z0021506

五、免责声明

本报告基于公开信息编制，不保证其准确性及完整性。报告所载意见、结论及预测仅反映发布当日观点，不构成投资建议。投资者应自行判断，本公司及作者不承担任何法律责任。

六、联系方式

• 联系人：黄煦然
• 从业资格号：F03130959
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