文档内容总结
核心内容概述
本报告包含股指期货、国债期货、贵金属期现的价差日报数据，以及相关的市场观点与分析。内容涵盖期现价差、跨期价差、跨品种比值、基差、比价、利率与汇率、库存与持仓等多维度数据，为投资者提供市场走势参考。
股指期货价差日报
期现价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF期现价差 |
-75.17 |
6.36 |
3.20% |
2.40% |
| IH期现价差 |
-22.91 |
-3.03 |
10.60% |
5.70% |
| IC期现价差 |
-178.41 |
49.92 |
4.00% |
0.40% |
| IM期现价差 |
-222.51 |
41.26 |
20.00% |
2.00% |
跨期价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-14.20 |
3.20 |
46.70% |
31.10% |
| 季月-当月 |
-53.80 |
3.40 |
27.00% |
21.70% |
| 远月-当月 |
-137.80 |
5.60 |
6.50% |
9.80% |
| 季月-次月 |
-39.60 |
0.20 |
14.70% |
17.30% |
| 远月-次月 |
-123.60 |
2.40 |
3.60% |
7.60% |
| 远月-季月 |
-84.00 |
2.20 |
2.00% |
3.50% |
跨品种比值
| 比值 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 中证500/沪深300 |
1.7185 |
0.0117 |
82.30% |
77.90% |
| 中证500/上证50 |
2.7271 |
0.0216 |
88.90% |
83.70% |
| 沪深300/上证50 |
1.5869 |
0.0018 |
99.50% |
99.30% |
| 中证1000/沪深300 |
1.7204 |
0.0143 |
81.90% |
68.10% |
| IC/IF |
1.7074 |
0.0209 |
81.90% |
96.80% |
| IC/IF |
2.6859 |
0.0426 |
86.40% |
97.60% |
| IF/IF |
1.5731 |
0.0058 |
98.70% |
99.70% |
| IM/IF |
1.6994 |
0.0216 |
76.10% |
76.10% |
国债期货价差日报
基差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
上市以来百分位数 |
| TS基差 |
0.0417 |
0.0018 |
8.80% |
— |
| TF基差 |
0.0857 |
0.0113 |
26.90% |
— |
| T基差 |
0.1045 |
0.0451 |
39.60% |
— |
| TL基差 |
0.4584 |
0.1206 |
23.00% |
— |
跨期价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
| TS跨期价差 |
当季-下季: 0.0000 |
当季-隔季: -0.0020 |
26.10% |
| TS跨期价差 |
下季-隔季: -0.0020 |
— |
23.80% |
| TF跨期价差 |
当季-下季: 0.2000 |
当季-隔季: 0.2250 |
51.00% |
| TF跨期价差 |
下季-隔季: 0.0250 |
— |
43.30% |
| T跨期价差 |
当季-下季: 0.0250 |
当季-隔季: 0.0700 |
26.00% |
| T跨期价差 |
下季-隔季: 0.0450 |
— |
25.20% |
| TL跨期价差 |
当季-下季: 0.3000 |
当季-隔季: 0.3000 |
— |
| TL跨期价差 |
下季-隔季: 0.0000 |
— |
— |
跨品种价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
| TS-TF |
-3.4860 |
-0.0260 |
11.70% |
| TS-T |
-5.7210 |
0.0140 |
16.40% |
| TF-T |
-2.2350 |
0.0400 |
19.20% |
| TS-TL |
-8.6560 |
— |
— |
| TF-TL |
-5.1700 |
— |
— |
| T-TL |
-2.9350 |
— |
— |
贵金属期现日报
国内期货收盘价
| 品种 |
3月27日 |
3月26日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| AU2606合约 |
998.66 |
995.98 |
2.68 |
0.27% |
元/克 |
| AG2606合约 |
17489 |
17472 |
17 |
0.10% |
元/千克 |
| PT2606合约 |
493.05 |
487.40 |
5.65 |
1.16% |
元/克 |
| PD2606合约 |
358.20 |
353.35 |
4.85 |
1.37% |
元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 |
3月27日 |
3月26日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| COMEX黄金主力 |
4489.70 |
4376.90 |
112.80 |
2.58% |
美元/盎司 |
| COMEX白银主力 |
69.77 |
68.13 |
1.65 |
2.41% |
美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力 |
1866.40 |
1813.30 |
53.10 |
2.93% |
美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力 |
1384.50 |
1365.00 |
19.50 |
1.43% |
美元/盎司 |
现货价格
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 伦敦金 |
4493.36 |
4379.82 |
113.54 |
2.59% |
美元/盎司 |
| 伦敦银 |
69.73 |
68.06 |
1.67 |
2.45% |
美元/盎司 |
| 现货铂金 |
1849.00 |
1869.00 |
-20.00 |
-1.07% |
美元/盎司 |
| 现货钯金 |
1387.00 |
1372.00 |
15.00 |
1.09% |
美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D |
992.45 |
989.77 |
2.68 |
0.27% |
元/克 |
| 上金所白银T+D |
17467 |
17292 |
175 |
1.01% |
元/千克 |
| 上金所铂金9995 |
477 |
485 |
-8 |
-1.55% |
元/克 |
基差
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
历史1年分位数 |
| 黄金TD-沪金主力 |
-6.21 |
-6.21 |
0.00 |
46.10% |
| 白银TD-沪银主力 |
-22 |
-180 |
158 |
60.60% |
| 伦敦金-COMEX金 |
3.66 |
2.92 |
0.74 |
99.20% |
| 伦敦银-COMEX银 |
-0.05 |
-0.07 |
0.02 |
59.70% |
比价
| 比价 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
| COMEX金/银 |
64.35 |
64.25 |
0.10 |
0.16% |
| 上期所金/银 |
57.10 |
57.00 |
0.10 |
0.17% |
| NYMEX铂/钯 |
1.35 |
1.33 |
0.02 |
1.48% |
| 广期所铂/钯 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
-0.21% |
利率与汇率
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 10年期美债收益率 |
4.44 |
4.42 |
0.02 |
0.5% |
% |
| 2年期美债收益率 |
3.88 |
3.96 |
-0.08 |
-2.0% |
% |
| 10年期TIPS国债收益率 |
2.13 |
2.08 |
0.05 |
2.4% |
% |
| 美元指数 |
100.17 |
99.92 |
0.26 |
0.26% |
/ |
| 离岸人民币汇率 |
6.9198 |
6.9206 |
-0.0007 |
-0.01% |
/ |
库存与持仓
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 上期所黄金库存 |
106644 |
106743 |
-99 |
-0.09% |
千克 |
| 上期所白银库存 |
371799 |
370299 |
1500 |
0.41% |
千克 |
| COMEX黄金库存 |
31713528 |
31906473 |
-192945 |
-0.60% |
盎司 |
| COMEX白银库存 |
328297364 |
328547950 |
-250587 |
-0.08% |
盎司 |
| COMEX黄金注册仓单 |
16618235 |
16742186 |
-123951 |
-0.74% |
盎司 |
| COMEX白银注册仓单 |
76024857 |
77169673 |
-1144816 |
-1.48% |
盎司 |
| SPRD黄金ETF持仓 |
1053 |
1052 |
0.28 |
0.03% |
吨 |
| SLV白银ETF持仓 |
15409 |
15409 |
0.00 |
0.00% |
吨 |
市场观点
-
黄金：
- 短期金价可能受地缘冲突影响回落，但市场影响有望逐步消化。
- 黄金ETF资金停止流出，有利于价格企稳，可尝试在4400美元下方买入看涨期权。
-
白银：
- 随着黄金止跌，白银可能在60-65美元附近筑底，上方阻力在85美元。
- 建议卖出沪银虚值看涨期权，继续持有。
-
铂金与钯金：
- 铂金与钯金将跟随金银走势转入震荡。
- 铂金波动区间为1850-2000美元，钯金波动区间为1450-1600美元。
- 钯金基本面相对更弱，可尝试逢低做多铂钯比。
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