20181211-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2018年12月11日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在通过事件选股策略模型对市场进行分析，提供投资参考。报告涵盖了融资融券余额、市场指数表现、行业动态、ETF基金表现、标的股票表现及事件提示等多方面内容。

主要观点

• 融资融券规模：上一交易日，沪深两市融资融券余额为7717.44亿元，融资余额7639.45亿元，融券余额77.99亿元，融资余额增长0.1%，融券余额下降0.9%。
• 市场指数表现：上证综指下跌0.82%，中小板指下跌1.52%，创业板指上涨1.71%，深证成指上涨0.12%。
• 行业表现：通信、传媒、建筑装饰等行业表现较好，而家用电器、国防军工、医药生物等表现较弱。
• ETF基金表现：两融标的ETF基金中，华泰柏瑞红利ETF、华夏上证50ETF、华安上证180ETF涨幅居前，国投瑞银沪深300金融地产ETF、易方达沪深300非银ETF、易方达深证100ETF跌幅居前。
• 标的股票表现：东方通信、泰山石油、日海智能等涨幅较大，永泰能源、上海莱士、乐普医疗等跌幅较大。
• 事件提示：今日无股票复牌，有2只股票停牌；大股东增持股票包括乐普医疗、新力金融、青岛海尔等6只，减持股票包括申万宏源等3只；1只股票涉及增发事件；14只股票在未来7个交易日内涉及限售股解禁。
• 组合操作：今日建仓股票为农业银行（大股东增持）和青岛海尔（大股东增持），拟平仓股票为广誉远；上一交易日组合收益率为-0.12%，累计收益率为112.09%，超越上证综指、沪深300及创业板指。

关键信息

一、融资融券规模及市场指数表现

• 沪深两市融资融券余额：7717.44亿元（+0.09%）
• 融资余额：7639.45亿元（+0.1%）
• 融券余额：77.99亿元（-0.9%）
• 融资买入额：172.25亿元（+3.74%）
• 融资偿还额：164.4亿元（-9.13%）

二、行业融资规模及指数表现

• 行业融资余额占比增速排名：纺织服装（+294.01%）、有色金属（+104.68%）、计算机（+98.84%）等
• 行业指数表现：通信（+0.24%）、传媒（-0.14%）、建筑装饰（-0.51%）等表现较好，家用电器（-2.4%）、医药生物（-1.68%）等表现较弱

三、标的股票表现及融资规模

• 涨幅前五名：东方通信（+10.06%）、泰山石油（+10.04%）、日海智能（+6.16%）、南京熊猫（+6.15%）、永辉超市（+5.08%）
• 跌幅前五名：永泰能源（-10.18%）、上海莱士（-10.02%）、乐普医疗（-10.01%）、长园集团（-7.96%）、华润双鹤（-7.79%）
• 五日量比前五名：泰山石油（5.5）、乐普医疗（4.21）、华润双鹤（3.52）、南京熊猫（3.13）、TCL集团（2.65）

四、标的股票大宗交易

• 发生大宗交易的股票包括格力电器、三花智控、顺络电子等10只
• 大宗交易折价率较高的股票包括顺络电子（-5.79%）、永泰能源（-10.18%）等

五、今日标的股票事件提示

• 停牌情况：今日有2只股票停牌，分别为中天金融和信威集团，涉及重大资产重组
• 大股东增减持：乐普医疗、新力金融、青岛海尔等6只股票大股东增持，申万宏源等3只股票大股东减持
• 增发事件：智飞生物发布董事会预案
• 分红送转事件：今日无股票涉及分红送转
• 业绩报告：今日无股票发布相关业绩报告
• 限售股解禁：未来7个交易日，二三四五、歌华有线、昆药集团等14只股票涉及限售股解禁

六、事件投资组合操作

• 组合历史收益：至2018年12月10日，组合累计收益率为112.09%，超越上证综指、沪深300及创业板指
• 今日操作：建仓农业银行（大股东增持）和青岛海尔（大股东增持），拟平仓广誉远
• 昨日操作：无建仓操作，平仓报喜鸟
• 组合成分股：至2018年12月10日收盘，组合共有7只成分股，仓位为21%

总结

本报告提供了关于融资融券规模、市场指数、行业表现、ETF基金及标的股票的详细分析，重点突出当日及近期的市场动态和事件提示。通过事件选股模型，信达证券对市场进行了深入研究，并提供了相应的投资操作建议。尽管模型存在一定的不确定性，但该报告仍为投资者提供了有价值的信息，以帮助其做出更明智的投资决策。