20181107-信达证券-融资融券每日投资参考_14页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结

核心内容

本报告为信达证券金融工程与衍生品交易部发布的融资融券日报，涵盖上一交易日市场回顾、今日标的股票事件提示及事件投资组合操作。报告指出，市场整体融资融券余额略有上升，部分行业及个股表现突出，同时提醒投资者注意相关事件及风险提示。

主要观点

融资融券规模：上一交易日沪深两市融资融券余额为7703.59亿元，融资余额7621亿元，融券余额82.59亿元，分别增长0.14%和下降0.08%。融资买入额为237.99亿元，同比下降24.79%；融资偿还额为227.36亿元，同比下降23.66%。
市场指数表现：创业板指表现最佳，上涨0.02%；中小板指表现最弱，下跌1.49%。
行业表现：综合、房地产、农林牧渔、医药生物、通信等行业表现较好；家用电器、食品饮料、休闲服务、电子、银行等行业表现较弱。
股票表现：涨幅前五为大众公用、市北高新、华闻传媒、天宸股份、阳光电源；跌幅前五为宏图高科、东方金钰、新力金融、吉鑫科技、立讯精密。
大宗交易：三聚环保、香江控股、华夏幸福等5只股票发生大宗交易。
停牌情况：今日共有14只股票停牌，其中神州高铁为今日开始停牌。
大股东增减持：高鸿股份为大股东增持，太极股份等3只为大股东减持。
增发事件：海亮股份为增发公告日，无股票涉及董事会预案或股东大会通过。
限售股解禁：未来7个交易日内，中天科技、深圳华强、东方园林等5只股票涉及限售股解禁。
事件投资组合：上一交易日组合收益率为0.02%，累计收益率为114.31%，超越上证综指、沪深300及创业板指82.74、62.11及108.04个百分点。

关键信息

一、上一交易日市场回顾

融资融券规模及市场指数表现
- 融资融券余额：7703.59亿元 (+0.14%)
- 融资余额：7621亿元 (+0.14%)
- 融券余额：82.59亿元 (-0.08%)
- 融资买入额：237.99亿元 (-24.79%)
- 融资偿还额：227.36亿元 (-23.66%)
行业融资规模及指数表现
- 行业融资余额占流通市值比例及增速：国防军工(+2.23%)、通信(+2.1%)、传媒(+1.52%)等增长较快；计算机(-0.16%)、汽车(-0.17%)、休闲服务(-0.61%)等增长较慢。
- 行业涨跌幅：综合(+1.59%)、房地产(+1.17%)、农林牧渔(+0.46%)等表现较好；家用电器(-1.61%)、食品饮料(-1.21%)、休闲服务(-0.95%)等表现较弱。
ETF基金表现
- 涨幅前三：易方达恒生H股ETF(+0.61%)、易方达沪深300非银ETF(+0.22%)、南方中证500ETF(+0.19%)
- 跌幅前三：交银180治理ETF(-2.02%)、国投瑞银沪深300金融地产ETF(-1.82%)、华夏中小板ETF(-1.61%)
标的股票表现及融资规模
- 涨跌幅排名前五股票：大众公用(+10.13%)、市北高新(+10.08%)、华闻传媒(+10.07%)、天宸股份(+10.04%)、阳光电源(+10.03%)
- 跌幅排名前五股票：宏图高科(-10.02%)、东方金钰(-9.95%)、新力金融(-7.03%)、吉鑫科技(-6.57%)、立讯精密(-4.55%)
- 五日量比排名前五股票：美尔雅(6.25)、阳光电源(5.42)、浦东建设(5.33)、浦东金桥(5.06)、南京高科(4.37)
- 金额流入率排名前五股票：宏图高科(100%)、华能国际(43.89%)、新洋丰(38.88%)、冠城大通(35.82%)、牧原股份(34.56%)
大宗交易
- 五只股票发生大宗交易：三聚环保、香江控股、华夏幸福、中珠医疗、春秋航空。

二、今日标的股票事件提示

股票停复牌
- 今日停牌股票共14只，其中神州高铁为今日开始停牌。
大股东增减持
- 大股东增持股票：高鸿股份
- 大股东减持股票：太极股份等3只
股票增发
- 今日披露1只股票涉及增发事件，为海亮股份，无股票涉及董事会预案或股东大会通过。
股票分红送转
- 今日无股票涉及分红送转事件。
业绩报告发布
- 今日无股票发布相关业绩报告。
限售股解禁
- 未来7个交易日内，中天科技、深圳华强、东方园林等5只股票涉及限售股解禁。

三、事件投资组合操作

组合历史收益
- 上一交易日组合收益率为0.02%
- 2018年11月6日累计收益率为114.31%，超越上证综指、沪深300及创业板指82.74、62.11及108.04个百分点。
今日组合操作
- 今日建仓股票：无
- 今日拟平仓股票：智飞生物
昨日组合操作回顾
- 昨日无建仓股票
- 昨日平仓股票：立讯精密
组合成分股
- 至2018年11月6日收盘，组合共有19只成分股，仓位为57.01%
- 成分股包括：智飞生物、古井贡酒、冀东水泥、鲁西化工、中航飞机、中国联通、首开股份、新和成、立讯精密、塔牌集团、珠江啤酒、山西焦化、银泰资源、三钢闽光、华新水泥、报喜鸟、广誉远、中国石油、雅戈尔等。