20240315-光大期货-股指期货日度数据跟踪_4页_642kb

总结内容

指数走势总体下跌： 2024年3月14日，四大主要指数全线收跌。上证综指下跌0.018%，收于303823点；深成指数下跌0.052%，收于955542点；中证1000指数下跌0.64%，中证500指数下跌0.41%，沪深300指数下跌0.28%，上证50指数下跌0.15%。成交额普遍较高，交易活跃。

板块影响主导指数变动： 板块表现对指数有显著拉动或下拉作用。例如，中证1000指数受医药生物等板块拉动，传媒、计算机、电子等板块下拉；中证500指数受有色金属、医药生物等向上拉动，传媒、国防军工等下拉；沪深300指数受有色金属、汽车板块拉动，非银金融、电力设备下拉；上证50指数受有色金属、医药生物等拉动，非银金融、电力设备下拉。

股指期货基差： 主要股指期货合约如IM、IC、IF、IH系列基差数据多为负值（如IM00日均基差-396，IC00日均基差+521），显示期货价格多数低于现货价格，基差折算年化开仓成本因合约而异，需考虑对冲策略。

换月点数差及年化成本： 换月点数差影响年化开仓成本，如IM、IC、IF、IH系列的换月成本较高，可能增加交易成本，影响对冲效率。数据表明，短期和长期合约间的点数差导致显著成本差异。