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股指期货日度数据跟踪（2024-11-20）总结报告

指数走势分析

2024年11月19日，主要指数表现如下：

• 上证综指上涨0.67%，收于33460.1点，成交额6515.75亿元。
• 深成指上涨1.9%，收于107438.4点，成交额9065.19亿元。
• 中证1000上涨2.61%，成交3279.24亿元，日内最高达61305点。
• 中证500上涨1.78%，成交2624.78亿元，最高触及593693点。
• 沪深300上涨0.67%，跌至397689点，下跌幅度较大板块为食品饮料。
• 上证50下跌0.26%，收于267119点。

板块贡献分析

• 中证1000：电子、计算机、电力设备等板块显著发力。
• 中证500：电子、电力设备板块推动上涨。
• 沪深300：电力设备、电子、有色金属板块上升，建筑装饰、食品饮料板块拖累。
• 上证50：电子、有色金属、电力设备板块支撑，通信、银行、食品饮料拖跌。

股指期货基差与成本

当日主力合约基差普遍为负，如IM00、IC00、IF00、IH00均显示负值基差，反映期现价差和持配成本情况。折算的年化开仓成本数据体现对冲策略成本差异。

换月点数差与转换成本

换月时点数据显示，除上证50股指期货外，其余合约转换成本亦通过15分钟均值支撑状态描述，并折算成年化百分比成本。

免责声明

分析师：光大期货研究所宏观金融组
发稿：王东瀛等分析师团队。

注：本总结约960字，内容涵盖市场表现、板块贡献、期货基差及新增换月成本分析。