20201021-招商期货-钢矿数据报告_4页_377kb
报告摘要
商品数据日报总结（2020年10月21日）
核心内容概览
本报告为招商期货钢矿数据日报，涵盖钢铁产业链相关期货及现货数据，包括主力合约价格、基差、区域价差、套利价差、钢厂利润、成交量及库存等关键指标，旨在为投资者提供市场分析与参考。
期货市场数据
主力合约表现
-
RB2101（螺纹钢）
收盘价：3650.0
昨日收盘：3616.0
涨跌：34.0（+0.9%）
周均价：3624.2
月均价：3586.3 -
HC2101（热卷）
收盘价：3788.0
昨日收盘：3745.0
涨跌：43.0（+1.1%）
周均价：3747.6
月均价：3715.4 -
I2101（铁矿石）
收盘价：797.0
昨日收盘：789.0
涨跌：8.0（+1.0%）
周均价：788.0
月均价：791.9 -
J2101（焦炭）
收盘价：2135.5
昨日收盘：2107.5
涨跌：28.0（+1.3%）
周均价：2104.7
月均价：2012.3 -
JM2101（焦煤）
收盘价：1349.0
昨日收盘：1348.0
涨跌：1.0（+0.1%）
周均价：1340.4
月均价：1296.8 -
SCX铁矿当月
收盘价：120.81
昨日收盘：120.73
涨跌：0.08（+0.1%）
周均价：120.44
月均价：122.37 -
SCX铁矿下月
收盘价：115.81
昨日收盘：115.44
涨跌：0.37（+0.3%）
周均价：115.31
月均价：116.17
基差与价差分析
螺纹钢基差
- 上海：基差216.0（+5.6%）
- 上海螺鑫：基差112.9（+3.0%）
- 天津：基差409.1（+10.1%）
- 广州裕丰：基差370.0（+9.2%）
热卷基差
- 上海：基差122.0（+3.1%）
- 天津：基差152.0（+3.9%）
铁矿石基差（青岛）
- PB：基差142.7（+15.2%）
- 金步巴：基差141.5（+15.1%）
- 纽曼：基差147.5（+15.6%）
套利价差
- RB01-HC01：价差-138.0（-9.0）
- RB01/I01：价差4.6（0.0）
- RB01/J01：价差1.7（0.0）
- J01/JM01：价差1.6（0.0）
- RB01-05：价差133.0（+7.0）
- HC01-05：价差149.0（+5.0）
- I01-05：价差54.5（+0.5）
- J01-05：价差204.5（+13.5）
- JM01-05：价差99.5（+0.0）
盘面利润
- 螺纹01利润：-60.0（+4.3）
- 热卷01利润：+78.0（+13.3）
现货价格与区域价差
螺纹钢现货价格
- 沈阳：3670（0.0）
- 北京：3730（0.0）
- 天津：3760（0.0）
- 上海：3750（0.0）
- 广州：4050（0.0）
热卷现货价格
- 天津：3850（0.0）
- 上海：3910（+10.0）
- 乐从：3890（+10.0）
钢坯现货价格
- 唐山：3410（-10.0）
- 江苏：3530（0.0）
冷轧现货价格
- 上海：4830（0.0）
- 乐从：4780（+10.0）
- 济南：4700（0.0）
镀锌现货价格
- 上海：4870（+10.0）
- 广州：5040（0.0）
- 博兴：4570（0.0）
中板现货价格
- 上海：3960（0.0）
- 广州：4090（0.0）
铁矿石现货价格
- PB粉（普氏指数）：120.4（+0.90）
- 青岛湿吨：859（-1.0）
- 曹妃甸湿吨：865（-1.0）
- 江内湿吨：890（0.0）
价差分析
- 65-62价差：13.45（+0.3）
- 62-58价差：12.40（+0.1）
- 65-58价差：25.85（+0.4）
- 球团溢价：17.90（+0.6）
- 块矿溢价：0.09（0.0）
- 铁矿进口利润：-0.1（-0.76）
钢厂利润
- 唐山方坯利润：-239.0（-8.0）
- 唐山螺纹利润：-79.0（+2.0）
- 山东螺纹利润：+89.0（-24.3）
- 江苏螺纹利润：-134.2（-26.3）
- 唐山热卷利润：-99.0（+2.0）
- 江苏热卷利润：-74.2（-16.3）
- 江苏电炉利润：-1.0（0.0）
- 广州电炉利润：-33.0（-11.0）
市场成交量与库存
成交量
- Mysteel建材成交量：260707.0（+237126.2）
- Mysteel铁矿成交量：187.8（+160.3）
- 巴西图巴朗-青岛（BCI-C3）：15.93（-16.04）
- 西澳-青岛（BCI-C5）：6.95（-7.26）
库存数据
- 247铁水产量：247.3（-248.1）
- Mysteel产量：1063.4（-1073.3）
- 钢厂库存：656.6（-708.9）
- 社会库存：1467.3（-1551.0）
- 总库存：2123.9（-2259.9）
- 表观需求：1199.3（+278.51）
螺纹钢相关数据
- Mysteel产量：359.6（-360.8）
- 长流程产量：310.9（-313.9）
- 短流程产量：48.7（+46.9）
- 钢厂库存+社会库存：1116.0（-1199.9）
- 表需：443.5（+149.2）
热卷相关数据
- Mysteel产量：324.1（-335.7）
- 钢厂库存：119.4（-127.7）
- 社会库存：294.6（-307.0）
- 表需：397.8（中性）
铁矿石相关数据
- 港口库存：12238.5（+177.6）
- 64家样本钢厂库存：1676.9（+68.5）
- 钢厂库存可用天数：24.0（-5.0）
- 日均疏港量：311.9（-317.7）
- 澳洲铁矿发货量：1789.4（+82.4）
- 巴西铁矿发货量：710.8（+22.8）
- 26港到港量：2460.8（+248.6）
- 新口径全球发货：3383.5（+242.8）
- 新口径澳巴发货：2796.7（+250.9）
研究员简介
- 邓文哲：招商期货钢矿研究员，英国格拉斯哥大学投资基金管理硕士，具有期货从业资格（证书编号：F3059493）及投资咨询资格（证书编号：Z0014624）。
- 2017年大商所“十大期货投研团队”成员，专注黑色系产业链研究，擅长基本面分析和逻辑推理，发掘基本面驱动的套利交易策略。
重要声明
- 本报告仅供风险承受能力为C3及以上投资者参考。
- 报告内容基于合法信息，招商期货不对信息的准确性或完整性作任何保证。
- 分析基于假设，不同假设可能导致结果差异。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行判断并承担风险。
- 报告版权归属招商期货，未经许可不得翻版、复制、引用或转载。
展开完整摘要
试读结束，高清完整版pdf/doc/ppt,请点下载
