股指期货价差日报总结
核心内容概述
本报告为广发期货发布的股指期货价差日报，涵盖期现价差、跨期价差及跨品种比值等数据，用于分析市场走势及投资策略建议。报告提供了各品种最新价差、变化幅度、历史分位数等信息，并包含对市场趋势的判断与操作建议。
股指期货期现价差
| 品种 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| IF期现价差 |
-18.69 |
-7.07 |
52.80% |
25.40% |
| IH期现价差 |
-1.45 |
0.56 |
56.50% |
47.10% |
| IC期现价差 |
-53.57 |
-24.03 |
48.30% |
16.40% |
| IM期现价差 |
-41.12 |
-10.80 |
25.00% |
39.10% |
- IF期现价差：最新值为-18.69，较前一日下跌7.07%，处于历史1年分位数的52.80%，全历史分位数的25.40%。
- IH期现价差：最新值为-1.45，较前一日上涨0.56%，处于历史1年分位数的56.50%，全历史分位数的47.10%。
- IC期现价差：最新值为-53.57，较前一日下跌24.03%，处于历史1年分位数的48.30%，全历史分位数的16.40%。
- IM期现价差：最新值为-41.12，较前一日下跌10.80%，处于历史1年分位数的25.00%，全历史分位数的39.10%。
股指期货跨期价差
IF跨期价差
| 跨期组合 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-14.00 |
-3.40 |
42.20% |
31.10% |
| 李月-当月 |
-62.40 |
-11.40 |
18.40% |
18.10% |
| 远月-当月 |
-133.40 |
-17.80 |
2.40% |
10.50% |
| 李月-次月 |
-48.40 |
-8.00 |
7.30% |
12.90% |
| 远月-次月 |
-119.40 |
-14.40 |
0.40% |
8.00% |
| 远月-李月 |
-71.00 |
-6.40 |
0.40% |
5.70% |
IH跨期价差
| 跨期组合 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-1.00 |
1.00 |
54.90% |
51.70% |
| 李月-当月 |
-11.40 |
-2.40 |
23.30% |
35.30% |
| 远月-当月 |
-49.80 |
-5.00 |
9.00% |
14.90% |
| 李月-次月 |
-10.40 |
-3.40 |
9.80% |
25.10% |
| 远月-次月 |
-48.80 |
-6.00 |
0.40% |
10.90% |
| 远月-李月 |
-38.40 |
-2.60 |
0.40% |
5.00% |
IC跨期价差
| 跨期组合 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-34.60 |
-7.40 |
83.60% |
53.50% |
| 李月-当月 |
-168.00 |
-24.40 |
43.40% |
20.40% |
| 远月-当月 |
-334.00 |
-36.20 |
26.20% |
13.60% |
| 李月-次月 |
-133.40 |
-17.00 |
20.90% |
13.70% |
| 远月-次月 |
-299.40 |
-28.80 |
18.00% |
10.10% |
| 远月-李月 |
-166.00 |
-11.80 |
27.00% |
11.40% |
IM跨期价差
| 跨期组合 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 次月-当月 |
-54.60 |
-8.80 |
5.00% |
28.90% |
| 李月-当月 |
-202.00 |
-12.80 |
10.00% |
17.10% |
| 远月-当月 |
-396.80 |
-18.20 |
10.00% |
12.80% |
| 李月-次月 |
-147.40 |
-4.00 |
70.00% |
16.80% |
| 远月-次月 |
-342.20 |
-9.40 |
25.00% |
9.20% |
| 远月-李月 |
-194.80 |
-5.40 |
15.00% |
9.50% |
跨品种比值
| 比值 |
最新值 |
较前一日变化 |
历史1年分位数 |
全历史分位数 |
| 中证500/沪深300 |
1.7878 |
-0.0044 |
95.40% |
81.20% |
| 中证500/上证50 |
2.7804 |
0.0069 |
96.30% |
87.40% |
| 沪深300/上证50 |
1.5552 |
0.0077 |
98.30% |
98.40% |
| 中证1000/沪深300 |
1.7581 |
-0.0006 |
93.80% |
72.10% |
| IC/IF |
1.7835 |
-0.0069 |
94.60% |
99.00% |
| IC/H |
2.7638 |
-0.0016 |
95.90% |
99.20% |
| IF/H |
1.5497 |
0.0051 |
98.70% |
99.70% |
| IM/H |
1.7563 |
-0.0002 |
92.20% |
92.20% |
贵金属期现日报总结
国内期货收盘价
| 品种 |
3月5日 |
3月4日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| AU2604合约 |
1152.00 |
1153.06 |
-1.06 |
-0.09% |
元/克 |
| AG2604合约 |
21639 |
21854 |
-215 |
-0.98% |
元/千克 |
| PT2606合约 |
563.95 |
563.50 |
0.45 |
0.08% |
元/克 |
| PD2606合约 |
428.00 |
433.80 |
-5.80 |
-1.34% |
元/克 |
外盘期货收盘价
| 品种 |
3月5日 |
3月4日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| COMEX黄金主力合约 |
5093.30 |
5151.60 |
-58.30 |
-1.13% |
美元/盎司 |
| COMEX白银主力合约 |
82.52 |
83.77 |
-1.25 |
-1.49% |
美元/盎司 |
| NYMEX铂金主力合约 |
2128.20 |
2165.80 |
-37.60 |
-1.74% |
美元/盎司 |
| NYMEX钯金主力合约 |
1650.00 |
1698.50 |
-48.50 |
-2.86% |
美元/盎司 |
现货价格
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| 伦敦金 |
5084.69 |
5120.54 |
-35.85 |
-0.70% |
美元/盎司 |
| 伦敦银 |
82.26 |
83.54 |
-1.28 |
-1.54% |
美元/盎司 |
| 现货铂金 |
2120.10 |
2167.00 |
-46.90 |
-2.16% |
美元/盎司 |
| 现货钯金 |
1629.50 |
1667.50 |
-38.00 |
-2.28% |
美元/盎司 |
| 上金所黄金T+D |
1148.56 |
1152.95 |
-4.39 |
-0.38% |
元/克 |
| 上金所白银T+D |
21068 |
21561 |
-493 |
-2.29% |
元/千克 |
| 上金所铂金9995 |
554 |
552 |
3 |
0.47% |
元/克 |
基差
| 品种 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
历史分位数 |
| 黄金TD-沪金主力 |
-3.44 |
-0.11 |
-3.33 |
46.10% |
| 白银TD-沪银主力 |
-571 |
-293 |
-278 |
60.60% |
| 伦敦金-COMEX金 |
-8.61 |
-31.06 |
22.45 |
76.30% |
| 伦敦银-COMEX银 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.04 |
30.20% |
比价
| 比价 |
现值 |
前值 |
涨跌 |
涨跌幅 |
| COMEX金/银 |
61.72 |
61.50 |
0.22 |
0.36% |
| 上期所金/银 |
53.24 |
52.76 |
0.48 |
0.90% |
| NYMEX铂/钯 |
1.29 |
1.28 |
0.01 |
1.15% |
| 广期所铂/钯 |
1.32 |
1.30 |
0.02 |
1.44% |
集运产业期现日报总结
现货报价
| 运价参考 |
3月6日 |
3月5日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
单位 |
| MAERSK马士基 |
2240 |
2210 |
30 |
1.36% |
美元/FEU |
| CMA达飞 |
4193 |
4193 |
0 |
0.00% |
美元/FEU |
| MSC地中海 |
2740 |
2640 |
100 |
3.79% |
美元/TEU |
| ONE海洋网联 |
2735 |
2735 |
0 |
0.00% |
美元/FEU |
| OOCL东方海外 |
4030 |
4030 |
0 |
0.00% |
美元/FEU |
集运指数
| 指数名称 |
结算价指数 |
2月23日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
| SCFIS(欧洲航线) |
1463.40 |
1573.51 |
-110.1 |
-7.00% |
| SCFIS(美西航线) |
1045.08 |
1112.01 |
-66.9 |
-6.02% |
| SCFI综合指数 |
1333.11 |
1251.46 |
81.6 |
6.52% |
| SCFI(欧洲) |
1420 |
1361.00 |
59.0 |
4.34% |
| SCFI(地中海) |
2305 |
2177.00 |
128.0 |
5.88% |
| SCFI(美西) |
1857 |
1787 |
70.0 |
3.92% |
| SCFI(美东) |
2691 |
2524 |
167.0 |
6.62% |
期货价格及基差
| 合约 |
3月5日 |
3月4日 |
涨跌 |
涨跌幅 |
| EC2604(主力) |
1768.0 |
1909.5 |
-141.5 |
-7.41% |
| EC2605 |
1805.0 |
2110.6 |
-305.6 |
-14.48% |
| EC2606 |
1950.1 |
2228.9 |
-278.8 |
-12.51% |
| EC2607 |
2066.4 |
2350.0 |
-283.6 |
-12.07% |
| EC2608 |
2010.0 |
2241.0 |
-231.0 |
-10.31% |
| EC2610 |
1394.9 |
1504.0 |
-109.1 |
-7.25% |
| EC2612 |
1677.3 |
1862.9 |
-185.6 |
-9.96% |
| 基差(主力) |
-304.6 |
-446.1 |
141.5 |
-31.72% |
基本面数据
| 指标 |
3月6日 |
3月5日 |
环比 |
百分比变化 |
| 全球集装箱运力供给 |
3388.34 |
3388.34 |
0.00 |
0.00% |
| 港口准班率(上海) |
38.18 |
41.81 |
-3.63 |
-8.68% |
| 港口挂靠情况(上海) |
351.00 |
354.00 |
-3.00 |
-0.85% |
| 月度出口金额 |
3577.47 |
3301.63 |
275.84 |
8.35% |
| 欧元区:综合PMI |
51.90 |
51.30 |
0.60 |
1.17% |
| 美国制造业PMI指数 |
52.40 |
52.60 |
-0.20 |
-0.38% |
| OECD综合领先指标 |
100.75 |
100.62 |
0.13 |
0.13% |
市场观点
- 黄金：短期走势反复，建议暂时观望，多单逢高止盈或卖出虚值看涨期权对多头进行保护。
- 白银：供应库存紧张及投资需求强劲支撑中长期上涨逻辑，但短期受交易所规则调整影响，上涨动能受限，建议卖出虚值看涨期权赚取时间价值。
- 铂金与钯金：受宏观金融属性及供应偏紧支撑，价格总体存在支撑，但短期金银拖累走势，维持偏弱震荡，建议卖出虚值看涨期权。
资金流向及重点席位持仓变化日报总结
报告提供了资金流向及重点席位持仓变化数据，但未列出具体数值，仅提及数据来源为Wind及广发期货研究所。报告强调了市场信息的参考性，提醒投资者注意风险，并要求注明出处。
免责声明
- 报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性及完整性。
- 报告反映研究人员观点，并不代表公司或其他附属机构的立场。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，投资者需自行承担风险。
- 未经书面授权，任何人不得发布、复制或修改报告内容。
总结
本报告为广发期货发布的多份市场分析，涵盖股指期货、贵金属、集运产业等领域的价差、比值、基差、价格变动及市场观点。报告提供了详细的历史分位数、最新价差及变化幅度，用于评估市场走势及投资策略。建议投资者根据市场动态审慎决策，并注意风险。
