20240922-天风证券-金融工程_戴维斯双击本周超额基准1.85__6页_668kb

金融工程定期报告摘要

一、戴维斯双击组合

戴维斯双击策略的核心是以较低市盈率买入有成长潜力的股票，在成长性显现后卖出，实现EPS与PE的双击效应。回测期内年化收益2645%，超额基准2108%。2024年至今累计绝对收益-1645%，本周超额中证500指数185%，表现较好。

二、净利润断层组合

该策略为基本面与技术面共振的选股方法，要求净利润超预期且股价第一天跳空高开。回测年化收益2584%，超额基准2585%，2024年累计收益-2278%，本周超额收益-0.45%。

三、沪深300增强组合

根据投资者偏好构建，包括GARP型、成长型与价值型偏好因子。2024年度超额收益613%，本周超额收益0.75%。该组合基于历史数据回测，超额收益稳定。

四、风险提示

所有策略均基于历史数据，存在失效风险；市场风格变化可能影响效果。

以上为三类主要投资组合的简要分析及最新表现。