20151102-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容

本报告为2015年11月2日的融资融券日报，总结了上一交易日的市场情况、行业表现、股票事件以及事件投资组合的操作情况。

主要观点

1. 融资融券规模及市场指数表现

• 上一交易日，沪深两市融资融券余额规模为10331亿元，环比下降0.19%。
• 融资余额为10302.07亿元，环比下降0.19%；融券余额为28.93亿元，环比下降1.4%。
• 融资买入额为923.29亿元，环比上升8.98%；融资偿还额为942.72亿元，环比上升20.95%。

2. 行业表现

• 行业指数中，非银金融（+1.49%）、计算机（+1.25%）、食品饮料（+0.93%）、传媒（+0.55%）、纺织服装（+0.4%）等行业表现较好。
• 钢铁（-1.43%）、国防军工（-1.25%）、采掘（-1.15%）、有色金属（-0.97%）、机械设备（-0.93%）等行业表现较弱。

3. 标的股票表现

• 涨幅前五名：长江传媒（+10.05%）、凯迪电力（+10.04%）、威创股份（+10.02%）、贝因美（+10.02%）、石基信息（+10%）。
• 跌幅前五名：海南海药（-10.01%）、卓翼科技（-9.98%）、景兴纸业（-9.96%）、粤传媒（-7.74%）、市北高新（-6.66%）。
• 五日量比前五名：海南海药（256.91）、光明乳业（3.81）、健民集团（3.52）、伊利股份（3.25）、山大华特（3.09）。

4. 大宗交易

• 上一交易日，发生大宗交易的股票有万科A、华数传媒、鄂武商A等8只。
• 大宗交易中，万科A成交价14.50元，折价率6.46%；华数传媒成交价28.23元，折价率0.11%；鄂武商A成交价18.50元，折价率0.00%。

5. 停牌与复牌

• 今日共有94只股票停牌，其中2只开始停牌：沱牌舍得、大智慧。
• 今日共有6只股票复牌：深圳华强、国中水务、安信信托等。

6. 增发事件

• 今日共有7只股票涉及增发事件，其中4只发布董事会预案（国中水务、丹化科技、五粮液等），2只股东大会通过（大族激光、国投电力），1只为增发公告日（大北农）。

7. 分红送转事件

• 今日无股票涉及分红送转事件。

8. 业绩预告

• 今日共有50只股票发布业绩预告，涉及华数传媒、徐工机械、兴业矿业等。

9. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，有8只股票涉及限售股解禁，包括大唐电信、游久游戏、高鸿股份等。

关键信息

1. 融资融券余额变化

• 融资融券余额规模为10331亿元，环比下降0.19%。
• 融资余额为10302.07亿元，环比下降0.19%。
• 融券余额为28.93亿元，环比下降1.4%。

2. 融资买入与偿还

• 融资买入额为923.29亿元，环比上升8.98%。
• 融资偿还额为942.72亿元，环比上升20.95%。

3. 事件投资组合表现

• 上一交易日组合收益率为-0.87%，累计收益率为103.93%。
• 组合累计收益率分别超越上证综指、沪深300及创业板指36.58、38.08及8.72个百分点。

4. 标的ETF基金表现

• 涨幅前三名：华夏中证500ETF（+2.76%）、国投瑞银沪深300金融地产ETF（+1.36%）、易方达沪深300非银ETF（+1.1%）。
• 跌幅前三名：广发中证500ETF（-0.93%）、易方达恒生H股ETF（-0.57%）、华夏MSCI中国A股ETF（-0.3%）。

5. 事件投资组合操作

• 今日建仓股票：世荣兆业（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：三聚环保等1只。

总结

本报告详细分析了上一交易日的融资融券市场情况、行业表现、股票事件及投资组合操作。市场整体呈现分化趋势，部分行业和个股表现强劲，而其他行业则有所下跌。投资组合表现不佳，但累计收益仍高于主要指数。此外，有部分股票涉及增发、停牌、复牌等事件，投资者需关注这些变化对市场的影响。