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量化周报总结

核心内容概述

本报告为广发期货研究所发布的量化周报，由陈尚宇撰写，日期为2026年1月10日。报告主要包含两个部分：智能指标技术分析和CTA策略跟踪表现，分别对宏观金融、有色黑色、能源化工、农产品等板块的期货品种进行趋势、持仓量、成交量等方面的分析，并跟踪CTA策略的近期表现与归因。

智能指标技术分析

指标简介

广发期货研究所开发了一套智能指标技术分析体系，该体系已上线至广发期货小添财APP策略商城，用于对各类期货品种进行量化分析。

分析基础

分析以各品种的加权数据为基础，综合使用多种技术指标，包括均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率、价格形态等。

分析维度

• 趋势分析：分为看涨、看跌、震荡三种信号。
• 趋势星级：基于技术指标信号进行评分，范围为**[-5, 5]**，评分越高看涨趋势越强，评分越低看跌趋势越强，震荡行情不评分。
• 持仓量分析：分为增加、平稳、减少三种情况。
• 成交量分析：分为活跃、平稳两种情况。

板块信号汇总

宏观金融板块

有色黑色板块

有色板块

黑色板块

能源化工板块

农产品板块

CTA策略跟踪表现

策略介绍

本CTA策略基于均线设计，涵盖趋势跟踪策略与均值回归策略，根据日、小时、分钟周期设计出中长、中短、短周期六个子策略。

投资范围

策略投资范围覆盖期货市场全品种。

策略表现（近一周）

子策略表现

• 中短趋势：盈利 1.46%
• 短趋势：亏损 1.13%
• 其他子策略：无开平仓信号

归因分析-按交易品种

• 玻璃：盈利 1.46%
• 二年国债：亏损 0.25%
• 聚丙烯：亏损 0.88%

风险提示与免责声明

• 报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证准确性。
• 报告反映研究人员的个人观点，不代表广发期货或其附属机构的立场。
• 报告内容仅供参考，不构成投资建议。
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• 投资者需谨慎对待期市风险，并自行判断。

数据来源

• Wind
• 广发期货研究所

投资咨询资格

• 从业资格号：F03115211
• 投资咨询号：Z0022532

其他信息

• 报告发布平台：广发期货APP、微信公众号
• 报告作者：陈尚宇
• 报告提醒：期市有风险，入市需谨慎！