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量化周报总结

核心内容概述

本报告由广发期货研究员陈尚宇发布，日期为2026年1月17日。报告主要分析了宏观金融、有色黑色、能源化工和农产品板块的智能指标信号，并跟踪了基于均线的CTA策略近期表现。

智能指标技术分析

指标简介

广发期货研究所开发的智能指标技术分析体系，已上线小添财APP策略商城，用于提供多品种的技术分析信号。

分析基础

智能指标基于各品种的加权数据进行分析，综合评估趋势、持仓量和成交量变化。

趋势分析

趋势分析使用了均线、价格变化速率、偏离力度、多周期共振、波动率和价格形态等技术指标。

趋势星级

趋势星级评分范围为[-5, 5]，评分越高代表看涨趋势越强，评分越低代表看跌趋势越强。震荡行情不参与评分。

持仓量分析

分为“增加”、“平稳”、“减少”三种状态，反映短期与长期平均持仓量的对比。

成交量分析

分为“活跃”和“平稳”两种状态，反映短期与长期平均成交量的对比。

各板块信号汇总

宏观金融板块（日度）

有色黑色板块（日度）

有色板块

黑色板块

能源化工板块（日度）

能源化工（第一部分）

能源化工（第二部分）

农产品板块（日度）

农产品（第一部分）

农产品（第二部分）

CTA策略跟踪表现

策略介绍

本策略为基于均线的CTA策略，包括趋势跟踪策略和均值回归策略，分为日周期、小时周期和分钟周期的中长、中短、短周期六个子策略。

投资范围

策略涵盖期货市场全品种。

策略统计数据

策略归因分析

• 按子策略：近一周短趋势子策略盈利0.84%，其他子策略无开平仓信号。
• 按交易品种：近一周两个品种发出交易信号，玻璃盈利0.74%，玉米淀粉盈利0.1%。

风险提示与免责声明

1. 报告信息来源于广发期货认为可靠的公开资料，但不保证其准确性与完整性。
2. 报告反映研究人员当日判断，可能随时更改，不作通知。
3. 报告仅供内部参考，不构成买卖建议。
4. 报告版权归属广发期货，未经书面授权不得发布或复制。
5. 报告不构成任何投资建议，期市有风险，入市需谨慎。