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股指期货数据日报总结（2026年7月7日）

核心内容概览

本日报总结了IM、IF、IC、IH四个股指期货合约的行情、基差、持仓等关键数据，提供了市场趋势、交易量变化、持仓变动及分红影响等信息。

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IM合约分析

行情数据

• IM主力合约（IM2609）：收盘价为8115.20点，下跌1.70%，成交量为150,751手，较前日下降1%；成交额为2,458亿元，较前日下降2%；持仓量为220,115手，较前日增加4,927手；持仓保证金为429亿元，较前日增加。
• IM四合约总成交：255,670手，较前日增加3,305手；总持仓：433,451手，较前日增加8,452手。

基差与分红影响

• 主力合约贴水：186.6点，较前日上升21点；年化基差率为-11.34%。
• 分红影响：IM四合约分红影响分别为8.18点、10.87点、12.11点和14.33点。

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IF合约分析

行情数据

• IF主力合约（IF2609）：收盘价为4703.40点，下跌1.09%；成交量为74,053手，较前日下降4%；成交额为1,047亿元，较前日下降6%；持仓量为152,708手，较前日下降2,198手；持仓保证金为259亿元，较前日下降。
• IF四合约总成交：123,847手，较前日增加1,335手；总持仓：270,196手，较前日减少1,858手。

基差与分红影响

• 主力合约贴水：88.86点，较前日下降0.06点；年化基差率为-9.32%。
• 分红影响：IF四合约分红影响分别为16.83点、22.93点、26.40点和33.04点。

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IC合约分析

行情数据

• IC主力合约（IC2609）：收盘价为8322.60点，下跌1.68%；成交量为116,813手，较前日下降4%；成交额为1,956亿元，较前日下降6%；持仓量为170,465手，较前日增加2,227手；持仓保证金为340亿元，较前日增加。
• IC四合约总成交：192,518手，较前日下降4,228手；总持仓：307,460手，较前日增加923手。

基差与分红影响

• 主力合约贴水：186.19点，较前日下降2.06点；年化基差率为-11.03%。
• 分红影响：IC四合约分红影响分别为13.53点、18.08点、23.57点和33.91点。

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IH合约分析

行情数据

• IH主力合约（IH2609）：收盘价为2870.60点，下跌1.33%；成交量为38,556手，较前日增加5%；成交额为334亿元，较前日增加5%；持仓量为71,120手，较前日增加344手；持仓保证金为73亿元，较前日增加。
• IH四合约总成交：61,261手，较前日增加2,206手；总持仓：125,984手，较前日增加156手。

基差与分红影响

• 主力合约贴水：51.29点，较前日上升1.48点；年化基差率为-8.81%。
• 分红影响：IH四合约分红影响分别为13.66点、14.60点、16.25点和22.45点。

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持仓分析

IM合约持仓

• 净空头持仓占比：图表显示净空头持仓占比变化。
• IM2609主要席位：
  • 成交量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、中泰期货、东证期货，总成交量为179,704手，较前日减少4,562手。
  • 持买单量前五：国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、银河期货，总持买单量为112,799手，较前日增加1,861手。
  • 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、银河期货、中泰期货，总持卖单量为138,279手，较前日增加3,793手。

IF合约持仓

• 净空头持仓占比：图表显示净空头持仓占比变化。
• IF2609主要席位：
  • 成交量前五：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、广发期货，总成交量为93,573手，较前日减少1,308手。
  • 持买单量前五：国泰君安、中信期货、海通期货、东证期货、广发期货，总持买单量为86,347手，较前日减少1,836手。
  • 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、银河期货、广发期货，总持卖单量为100,425手，较前日减少1,118手。

IC合约持仓

• 净空头持仓占比：图表显示净空头持仓占比变化。
• IC2609主要席位：
  • 成交量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、华泰期货，总成交量为144,731手，较前日减少9,293手。
  • 持买单量前五：中信期货、国泰君安、海通期货、东证期货、银河期货，总持买单量为95,740手，较前日增加1,101手。
  • 持卖单量前五：中信期货、国泰君安、华泰期货、海通期货、银河期货，总持卖单量为109,176手，较前日增加1,360手。

IH合约持仓

• 净空头持仓占比：图表显示净空头持仓占比变化。
• IH2609主要席位：
  • 成交量前五：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、国信期货，总成交量为144,731手，较前日减少9,293手。
  • 持买单量前五：中信期货、国泰君安、东证期货、海通期货、永安期货，总持买单量为95,740手，较前日增加1,101手。
  • 持卖单量前五：中信期货、光大期货、国泰君安、东证期货、海通期货，总持卖单量为109,176手，较前日增加1,360手。

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总结

• 市场整体趋势：IM、IF、IC、IH主力合约均呈现下跌趋势，跌幅在1.03%至1.79%之间。
• 成交量变化：IM、IF、IC合约成交量整体有所波动，部分合约成交量增加，部分减少。
• 持仓变动：各合约持仓量总体呈现增加趋势，但不同合约之间差异较大。
• 基差与贴水：主力合约贴水均有所上升或下降，年化基差率多为负值，表明贴水状态。
• 分红影响：各合约分红影响点数不一，对升贴水点数和升贴水率产生影响。
• 主要席位动态：中信期货、国泰君安、海通期货等为主要成交量和持仓量贡献者，其成交量和持仓量变化趋势各异。

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以上为当日股指期货市场的主要动态和关键信息。