> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结（2026年5月26日） ## 核心内容概述 本日报告主要分析了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据、成交量与持仓量变化、贴水与基差情况、分红影响及主要席位交易情况。 --- ## IM（中证1000）行情概要 - **主力合约IM2606**：收盘价为8596.00点，下跌0.89%。 - **四合约总成交**：268,350手，较前日增加36,863手。 - **总持仓**：426,804手，较前日增加11,547手。 - **主力合约贴水**：91.25点，较前日上升46.66点。 - **年化基差率**：-13.84%。 - **分红影响**：分别为25.25点、38.64点、45.77点和48.55点。 - **净空头持仓占比**：前五席位占比约10%，前十席位约12%，前二十席位约11%。 --- ## IM主要席位交易情况 - **成交量**：前五席位共成交59,821手，较前日增加8,347手。 - **持买单量**：前五席位共持买单54,103手，较前日增加1,536手。 - **持卖单量**：前五席位共持卖单64,948手，较前日增加1,631手。 - **前十席位成交量**：72,757手，较前日增加10,780手。 - **前十席位持买单量**：71,268手，较前日增加2,896手。 - **前十席位持卖单量**：83,719手，较前日增加1,758手。 - **前二十席位成交量**：88,178手，较前日增加13,795手。 - **前二十席位持买单量**：92,967手，较前日增加3,009手。 - **前二十席位持卖单量**：108,598手，较前日增加2,177手。 --- ## IF（沪深300）行情概要 - **主力合约IF2606**：收盘价为4899.20点，上涨0.89%。 - **四合约总成交**：117,703手，较前日增加16,275手。 - **总持仓**：254,749手，较前日增加4,118手。 - **主力合约贴水**：48.65点，较前日上升20.35点。 - **年化基差率**：-12.94%。 - **分红影响**：分别为18.35点、46.68点、60.02点和68.40点。 --- ## IF主要席位交易情况 - **成交量**：前五席位共成交81,049手，较前日增加11,517手。 - **持买单量**：前五席位共持买单59,796手，较前日增加3,646手。 - **持卖单量**：前五席位共持卖单66,415手，较前日增加4,737手。 - **前十席位成交量**：100,844手，较前日增加15,788手。 - **前十席位持买单量**：80,070手，较前日增加5,737手。 - **前十席位持卖单量**：87,399手，较前日增加3,539手。 - **前二十席位成交量**：123,257手，较前日增加16,995手。 - **前二十席位持买单量**：101,059手，较前日增加6,586手。 - **前二十席位持卖单量**：112,911手，较前日增加4,278手。 --- ## IC（中证500）行情概要 - **主力合约IC2606**：收盘价为8565.00点，下跌0.19%。 - **四合约总成交**：181,029手，较前日增加23,859手。 - **总持仓**：299,260手，较前日增加4,532手。 - **主力合约贴水**：93.62点，较前日上升27.47点。 - **年化基差率**：-14.25%。 - **分红影响**：分别为34.39点、49.92点、65.64点和80.04点。 --- ## IC主要席位交易情况 - **成交量**：前五席位共成交41,523手，较前日增加6,406手。 - **持买单量**：前五席位共持买单63,842手，较前日增加1,345手。 - **持卖单量**：前五席位共持卖单72,697手，较前日增加809手。 - **前十席位成交量**：139,602手，较前日增加5,130手。 - **前十席位持买单量**：153,080手，较前日增加6,586手。 - **前十席位持卖单量**：173,111手，较前日增加4,278手。 - **前二十席位成交量**：153,080手，较前日增加6,586手。 - **前二十席位持买单量**：210,030手，较前日增加513手。 - **前二十席位持卖单量**：228,340手，较前日增加259手。 --- ## 基差与移仓成本分析 ### IM基差 - 主力合约IM2606贴水91.25点，年化基差率-13.84%。 - IM四合约基差在交易日内保持负值，显示期货价格普遍低于现货价格。 ### IF基差 - 主力合约IF2606贴水48.65点，年化基差率-12.94%。 - IF四合约基差在交易日内持续为负，贴水幅度有所上升。 ### IC基差 - 主力合约IC2606贴水93.62点，年化基差率-14.25%。 - IC四合约基差在交易日内持续为负，贴水幅度较前日有所上升。 ### 年化移仓成本 - **IM移仓成本**：IM00-IM02为10.00%，IM00-IM03为10.00%，IM00-IM01为8.00%。 - **IF移仓成本**：IF00-IF01为3.5%，IF00-IF02为2.8%，IF00-IF03为2.9%。 - **IC移仓成本**：IC00-IC02为8.5%，IC00-IC03为9.0%，IC00-IC01为7.5%。 - 负值表示移仓有收益，正值则表示移仓成本较高。 --- ## 成交与持仓趋势 - **IM成交与持仓**：四合约总成交量和总持仓均较前日增加。 - **IF成交与持仓**：四合约总成交量和总持仓也有所上升。 - **IC成交与持仓**：四合约总成交量和总持仓均较前日增加。 --- ## 总结 - **IM、IF、IC主力合约均出现贴水**，且贴水幅度有所扩大。 - **成交量与持仓量**在所有合约中均呈现上升趋势，显示市场活跃度增加。 - **基差率**整体为负，反映期货价格低于现货价格。 - **分红影响**对各合约的贴水点数有显著作用，需关注未来分红对合约价格的影响。 - **主要席位**如中信期货、国泰君安、海通期货等在成交量和持仓量中占据主导地位，显示出对市场走势的较大影响。