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股指期货数据日报总结（2026年5月26日）

核心内容概述

本日报告主要分析了中证1000、沪深300（IF）和中证500（IC）股指期货合约的行情数据、成交量与持仓量变化、贴水与基差情况、分红影响及主要席位交易情况。

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IM（中证1000）行情概要

• 主力合约IM2606：收盘价为8596.00点，下跌0.89%。
• 四合约总成交：268,350手，较前日增加36,863手。
• 总持仓：426,804手，较前日增加11,547手。
• 主力合约贴水：91.25点，较前日上升46.66点。
• 年化基差率：-13.84%。
• 分红影响：分别为25.25点、38.64点、45.77点和48.55点。
• 净空头持仓占比：前五席位占比约10%，前十席位约12%，前二十席位约11%。

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IM主要席位交易情况

• 成交量：前五席位共成交59,821手，较前日增加8,347手。
• 持买单量：前五席位共持买单54,103手，较前日增加1,536手。
• 持卖单量：前五席位共持卖单64,948手，较前日增加1,631手。
• 前十席位成交量：72,757手，较前日增加10,780手。
• 前十席位持买单量：71,268手，较前日增加2,896手。
• 前十席位持卖单量：83,719手，较前日增加1,758手。
• 前二十席位成交量：88,178手，较前日增加13,795手。
• 前二十席位持买单量：92,967手，较前日增加3,009手。
• 前二十席位持卖单量：108,598手，较前日增加2,177手。

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IF（沪深300）行情概要

• 主力合约IF2606：收盘价为4899.20点，上涨0.89%。
• 四合约总成交：117,703手，较前日增加16,275手。
• 总持仓：254,749手，较前日增加4,118手。
• 主力合约贴水：48.65点，较前日上升20.35点。
• 年化基差率：-12.94%。
• 分红影响：分别为18.35点、46.68点、60.02点和68.40点。

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IF主要席位交易情况

• 成交量：前五席位共成交81,049手，较前日增加11,517手。
• 持买单量：前五席位共持买单59,796手，较前日增加3,646手。
• 持卖单量：前五席位共持卖单66,415手，较前日增加4,737手。
• 前十席位成交量：100,844手，较前日增加15,788手。
• 前十席位持买单量：80,070手，较前日增加5,737手。
• 前十席位持卖单量：87,399手，较前日增加3,539手。
• 前二十席位成交量：123,257手，较前日增加16,995手。
• 前二十席位持买单量：101,059手，较前日增加6,586手。
• 前二十席位持卖单量：112,911手，较前日增加4,278手。

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IC（中证500）行情概要

• 主力合约IC2606：收盘价为8565.00点，下跌0.19%。
• 四合约总成交：181,029手，较前日增加23,859手。
• 总持仓：299,260手，较前日增加4,532手。
• 主力合约贴水：93.62点，较前日上升27.47点。
• 年化基差率：-14.25%。
• 分红影响：分别为34.39点、49.92点、65.64点和80.04点。

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IC主要席位交易情况

• 成交量：前五席位共成交41,523手，较前日增加6,406手。
• 持买单量：前五席位共持买单63,842手，较前日增加1,345手。
• 持卖单量：前五席位共持卖单72,697手，较前日增加809手。
• 前十席位成交量：139,602手，较前日增加5,130手。
• 前十席位持买单量：153,080手，较前日增加6,586手。
• 前十席位持卖单量：173,111手，较前日增加4,278手。
• 前二十席位成交量：153,080手，较前日增加6,586手。
• 前二十席位持买单量：210,030手，较前日增加513手。
• 前二十席位持卖单量：228,340手，较前日增加259手。

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基差与移仓成本分析

IM基差

• 主力合约IM2606贴水91.25点，年化基差率-13.84%。
• IM四合约基差在交易日内保持负值，显示期货价格普遍低于现货价格。

IF基差

• 主力合约IF2606贴水48.65点，年化基差率-12.94%。
• IF四合约基差在交易日内持续为负，贴水幅度有所上升。

IC基差

• 主力合约IC2606贴水93.62点，年化基差率-14.25%。
• IC四合约基差在交易日内持续为负，贴水幅度较前日有所上升。

年化移仓成本

• IM移仓成本：IM00-IM02为10.00%，IM00-IM03为10.00%，IM00-IM01为8.00%。
• IF移仓成本：IF00-IF01为3.5%，IF00-IF02为2.8%，IF00-IF03为2.9%。
• IC移仓成本：IC00-IC02为8.5%，IC00-IC03为9.0%，IC00-IC01为7.5%。
• 负值表示移仓有收益，正值则表示移仓成本较高。

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成交与持仓趋势

• IM成交与持仓：四合约总成交量和总持仓均较前日增加。
• IF成交与持仓：四合约总成交量和总持仓也有所上升。
• IC成交与持仓：四合约总成交量和总持仓均较前日增加。

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总结

• IM、IF、IC主力合约均出现贴水，且贴水幅度有所扩大。
• 成交量与持仓量在所有合约中均呈现上升趋势，显示市场活跃度增加。
• 基差率整体为负，反映期货价格低于现货价格。
• 分红影响对各合约的贴水点数有显著作用，需关注未来分红对合约价格的影响。
• 主要席位如中信期货、国泰君安、海通期货等在成交量和持仓量中占据主导地位，显示出对市场走势的较大影响。