20260303-银河期货-股指期货数据日报_14页_1mb

股指期货数据日报总结（2026年3月3日）

核心内容概览

本日报主要分析了股指期货市场中IM（中证1000）、IF（沪深300）、IC（中证500）和IH（上证50）四个合约的行情数据、持仓变化、基差情况以及分红影响。

---

IM合约分析

行情概要

• IM主力合约：收盘价为8129.4点，下跌3.57%。
• IM四合约：
  • 总成交293,689手，较前日增加67,713手。
  • 总持仓401,907手，较前日增加18,912手。
• 贴水与基差：
  • 主力合约贴水13.05点，较前日上升40.12点。
  • 年化基差率为-3.26%。
• 分红影响：
  • 分别为0.01点、0.17点、40.66点和63.73点。

主要席位

• 成交量前五：中信期货（26,956手）、国泰君安（22,449手）、海通期货（9,823手）、东证期货（6,058手）、国信期货（5,320手）。
• 持买单量前五：国泰君安（20,054手）、中信期货（13,605手）、海通期货（5,755手）、银河期货（4,808手）、东证期货（4,246手）。
• 持卖单量前五：中信期货（25,159手）、国泰君安（15,312手）、华泰期货（7,805手）、瑞银期货（7,074手）、广发期货（5,687手）。

---

IF合约分析

行情概要

• IF主力合约：收盘价为4651.4点，下跌1.29%。
• IF四合约：
  • 总成交166,629手，较前日增加37,821手。
  • 总持仓287,927手，较前日增加384手。
• 贴水与基差：
  • 主力合约贴水4.5点，较前日上升12.97点。
  • 年化基差率为-1.96%。
• 分红影响：
  • 分别为0点、0.53点、29.81点和84.71点。

主要席位

• 成交量前五：中信期货（36,238手）、国泰君安（30,574手）、海通期货（14,888手）、东证期货（13,059手）、国信期货（7,189手）。
• 持买单量前五：国泰君安（24,289手）、中信期货（17,873手）、东证期货（7,539手）、光大期货（6,515手）、华泰期货（6,476手）。
• 持卖单量前五：中信期货（22,148手）、国泰君安（19,039手）、华泰期货（16,328手）、国投期货（8,388手）、银河期货（4,645手）。

---

IC合约分析

行情概要

• IC主力合约：收盘价为8266.2点，下跌4.24%。
• IC四合约：
  • 总成交261,332手，较前日增加82,526手。
  • 总持仓332,103手，较前日增加20,482手。
• 贴水与基差：
  • 主力合约贴水15.41点，较前日上升15.92点。
  • 年化基差率为-3.78%。
• 分红影响：
  • 分别为0.37点、7.28点、61.41点和99.11点。

主要席位

• 成交量前五：中信期货（59,875手）、国泰君安（21,783手）、海通期货（8,772手）、东证期货（6,930手）、华闻期货（5,758手）。
• 持买单量前五：国泰君安（19,693手）、中信期货（17,183手）、一德期货（5,752手）、东证期货（4,215手）、海通期货（3,866手）。
• 持卖单量前五：中信期货（21,784手）、国泰君安（16,148手）、华泰期货（16,328手）、海通期货（8,957手）、瑞银期货（5,758手）。

---

IH合约分析

行情概要

• IH主力合约：收盘价为3019点，下跌0.83%。
• IH四合约：
  • 总成交78,973手，较前日增加17,839手。
  • 总持仓114,542手，较前日增加1,678手。
• 升水与基差：
  • 主力合约升水4.73点，较前日上升5.4点。
  • 年化基差率为3.18%。
• 分红影响：
  • 分别为0点、0点、18.44点和64.92点。

主要席位

• 成交量前五：中信期货（6,105手）、海通期货（3,924手）、国泰君安（3,510手）、东证期货（1,661手）、国信期货（1,542手）。
• 持买单量前五：中信期货（3,068手）、国泰君安（2,726手）、永安期货（1,323手）、海通期货（1,296手）、南华期货（1,244手）。
• 持卖单量前五：中信期货（3,068手）、国泰君安（2,726手）、永安期货（1,323手）、海通期货（1,296手）、南华期货（1,244手）。

---

总结

主要观点

1. 市场整体下跌：IM、IF、IC和IH主力合约均出现下跌，其中IC主力合约跌幅最大，达到4.24%。
2. 成交量增加：IM四合约总成交量增加明显，IF和IC成交量也有显著增长。
3. 持仓变化：IM、IF和IC合约持仓量均有所增加，而IH持仓量增长幅度较小。
4. 贴水扩大：IM和IC主力合约贴水扩大，IF主力合约贴水也有所上升，IH则升水扩大。
5. 分红影响显著：IC合约分红影响最大，尤其是季二合约，对升贴水点数和年化升贴水率影响较大。
6. 主要席位活跃：中信期货、国泰君安、海通期货等机构在各合约中占据成交量和持仓量前列，显示出其市场主导地位。

关键信息

• IM合约：主力合约贴水扩大，成交量和持仓量均增加。
• IF合约：主力合约贴水上升，成交量增长显著，分红影响较小。
• IC合约：主力合约贴水显著扩大，成交量和持仓量增长明显，分红影响较大。
• IH合约：主力合约升水扩大，成交量增长，持仓量小幅增加，分红影响较小。

整体来看，市场情绪偏弱，主要合约均出现下跌，成交量和持仓量增加，贴水扩大，显示市场参与者对后市的悲观预期。