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股指期货数据日报总结（2026年2月5日）

核心内容概览

• IM（中证1000）：

  • 主力合约IM2603收盘于8039.80点，下跌1.52%。
  • 四合约总成交232,672手，较前日增加4,308手；总持仓400,548手，较前日减少2,974手。
  • 主力合约贴水28.28点，较前日下降24.56点；年化基差率为-2.92%。
  • 分红影响分别为0.43点、0.43点、0.43点和65.9点。

• IF（沪深300）：

  • 主力合约IF2603收盘于4665.20点，下跌0.35%。
  • 四合约总成交115,896手，较前日增加4,951手；总持仓297,209手，较前日增加3,599手。
  • 主力合约贴水5.22点，较前日下降0.14点；年化基差率为-0.93%。
  • 分红影响分别为3点、3点、3点和85.19点。

• IC（中证500）：

  • 主力合约IC2603收盘于8120.20点，下跌1.79%。
  • 四合约总成交199,071手，较前日增加17,675手；总持仓325,850手，较前日增加8,017手。
  • 主力合约贴水25.91点，较前日下降40.45点；年化基差率为-2.65%。
  • 分红影响分别为0.36点、0.36点、0.36点和93.86点。

• IH（上证50）：

  • 主力合约IH2603收盘于3061.40点，下跌0.14%。
  • 四合约总成交54,359手，较前日增加1,631手；总持仓108,676手，较前日增加2,112手。
  • 主力合约升水2.39点，较前日下降0.17点；年化基差率为0.65%。
  • 分红影响分别为4.34点、4.34点、4.34点和67.24点。

主要观点

1. 市场整体表现

• 所有股指期货主力合约均出现下跌，其中IC2603跌幅最大（1.79%），IM2603次之（1.52%），IF2603跌幅最小（0.35%）。
• IH2603跌幅最小（0.14%），但仍处于升水状态。

2. 成交量与持仓量变化

• IM四合约总成交量增加，但总持仓量减少。
• IF四合约总成交量和总持仓量均有所增加。
• IC四合约成交量和持仓量均显著上升。
• IH四合约成交量和持仓量均略有上升。

3. 贴水与基差

• IM主力合约贴水较前日明显下降，年化基差率负值较大。
• IF主力合约贴水下降，年化基差率维持负值。
• IC主力合约贴水大幅下降，年化基差率负值较高。
• IH主力合约升水下降，年化基差率为正值。

4. 分红影响

• 分红影响在所有合约中表现不一，其中IC季二合约分红影响最大（93.86点），IH季二合约分红影响为67.24点，IM季二合约分红影响为65.9点，IF季二合约分红影响为85.19点。

关键信息

IM（中证1000）：

• 主力合约：IM2603，收盘8039.80点，下跌1.52%。
• 成交量：34,660手，较前日下降9%。
• 成交额：560亿元，较前日下降19%。
• 持仓量：51,147手，较前日减少3,35手。
• 贴水：28.28点，较前日下降24.56点。
• 年化基差率：-2.92%。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（52,570手）、国泰君安（43,453手）、海通期货（15,499手）、东证期货（14,742手）、中泰期货（13,851手）。
  • 持买单量：国泰君安（24,773手）、中信期货（24,504手）、东证期货（8,783手）、海通期货（8,498手）、华泰期货（6,039手）。
  • 持卖单量：中信期货（39,618手）、国泰君安（25,462手）、华泰期货（12,895手）、海通期货（8,409手）、东证期货（6,757手）。

IF（沪深300）：

• 主力合约：IF2603，收盘4665.20点，下跌0.35%。
• 成交量：70,168手，较前日增加8%。
• 成交额：980亿元，较前日增加8%。
• 持仓量：161,588手，较前日增加10%。
• 贴水：5.22点，较前日下降0.14点。
• 年化基差率：-0.93%。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（23,424手）、国泰君安（19,773手）、东证期货（8,578手）、海通期货（8,185手）、国投期货（5,364手）。
  • 持买单量：国泰君安（28,948手）、中信期货（21,506手）、一德期货（7,799手）、东证期货（5,400手）、华泰期货（4,716手）。
  • 持卖单量：中信期货（21,236手）、国泰君安（20,573手）、华泰期货（14,900手）、海通期货（9,310手）、东证期货（5,168手）。

IC（中证500）：

• 主力合约：IC2603，收盘8120.20点，下跌1.79%。
• 成交量：112,281手，较前日增加12%。
• 成交额：1,823亿元，较前日增加12%。
• 持仓量：149,924手，较前日增加10%。
• 贴水：25.91点，较前日下降40.45点。
• 年化基差率：-2.65%。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（42,183手）、国泰君安（36,018手）、海通期货（12,276手）、东证期货（10,813手）、中泰期货（10,646手）。
  • 持买单量：国泰君安（23,470手）、中信期货（21,506手）、一德期货（7,799手）、海通期货（4,517手）、广发期货（3,253手）。
  • 持卖单量：中信期货（27,084手）、国泰君安（20,573手）、华泰期货（14,900手）、海通期货（9,310手）、东证期货（5,168手）。

IH（上证50）：

• 主力合约：IH2603，收盘3061.40点，下跌0.14%。
• 成交量：36,122手，较前日增加7%。
• 成交额：331亿元，较前日增加7%。
• 持仓量：60,257手，较前日增加1,146手。
• 升水：2.39点，较前日下降0.17点。
• 年化基差率：0.65%。
• 主要席位：
  • 成交量：中信期货（11,218手）、国泰君安（10,650手）、海通期货（4,912手）、东证期货（4,399手）、国信期货（3,271手）。
  • 持买单量：国泰君安（7,002手）、中信期货（6,478手）、东证期货（2,952手）、永安期货（2,797手）、光大期货（2,247手）。
  • 持卖单量：广发期货（11,544手）、海通期货（7,761手）、国泰君安（7,265手）、中信期货（6,687手）、光大期货（6,226手）。

图表说明

• IM成交持仓：图表显示了IM各合约的成交量与持仓量变化。

• IM日内走势：图表展示了IM主力合约在当日的走势情况。

• IM日内基差：图表反映了IM主力合约与现货之间的日内基差。

• IM年化移仓成本：图表显示了IM合约的年化移仓成本，负值表示移仓有收益。

• IM基差：图表展示了IM主力合约与现货之间的基差。

• IM净空头持仓占比：图表反映了IM净空头持仓比例。

• IF成交持仓：图表显示了IF各合约的成交量与持仓量变化。

• IF日内走势：图表展示了IF主力合约在当日的走势情况。

• IF日内基差：图表反映了IF主力合约与现货之间的日内基差。

• IF年化移仓成本：图表显示了IF合约的年化移仓成本，负值表示移仓有收益。

• IF基差：图表展示了IF主力合约与现货之间的基差。

• IF净空头持仓占比：图表反映了IF净空头持仓比例。

• IC成交持仓：图表显示了IC各合约的成交量与持仓量变化。

• IC日内走势：图表展示了IC主力合约在当日的走势情况。

• IC日内基差：图表反映了IC主力合约与现货之间的日内基差。

• IC年化移仓成本：图表显示了IC合约的年化移仓成本，负值表示移仓有收益。

• IC基差：图表展示了IC主力合约与现货之间的基差。

• IC分红影响：表格显示了IC各合约的分红影响。

• IC净空头持仓占比：图表反映了IC净空头持仓比例。

• IH成交持仓：图表显示了IH各合约的成交量与持仓量变化。

• IH日内走势：图表展示了IH主力合约在当日的走势情况。

• IH日内基差：图表反映了IH主力合约与现货之间的日内基差。

• IH年化移仓成本：图表显示了IH合约的年化移仓成本，负值表示移仓有收益。

• IH基差：图表展示了IH主力合约与现货之间的基差。

• IH分红影响：表格显示了IH各合约的分红影响。

• IH净空头持仓占比：图表反映了IH净空头持仓比例。