20170621-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

报告摘要

证券研究报告总结：金融工程与衍生品交易 - 融资融券日报

核心内容概述

本报告为2017年6月21日的融资融券市场回顾及标的股票事件提示，由信达证券金融工程高级分析师俞雪飞发布。报告涵盖市场整体表现、行业动态、ETF基金表现、标的股票涨跌情况、大宗交易信息、停复牌情况、大股东增减持、增发事件、分红送转事件及限售股解禁等关键信息，旨在为投资者提供事件驱动的投资参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

融资融券余额：沪深两市融资融券余额为8718.55亿元，环比持平（+0%），其中融资余额为8674.99亿元（+0%），融券余额为43.56亿元（-0.13%）。
融资规模：融资买入额为344.83亿元（+12.84%），融资偿还额为344.55亿元（+20.05%）。
市场指数表现：中小板指上涨0.27%，表现最佳；上证综指下跌0.14%，表现最弱。
事件投资组合表现：
- 上一交易日组合收益率为-0.05%。
- 组合累计收益率为101.16%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指45.81、34.72及57.72个百分点。

二、行业表现与融资动态

行业涨幅排名：
- 有色金属（+1.03%）、电子（+0.59%）、电气设备（+0.49%）、化工（+0.26%）、家用电器（+0.23%）。
行业跌幅排名：
- 国防军工（-0.73%）、食品饮料（-0.56%）、休闲服务（-0.53%）、传媒（-0.49%）、非银金融（-0.48%）。
行业融资余额占流通市值比例及增速：
- 休闲服务（+1.48%）、汽车（+1.05%）、医药生物（+0.77%）等行业融资余额占比增速较快。
- 有色金属（-0.71%）、电气设备（-0.85%）、家用电器（-1.01%）等行业融资余额占比增速较慢。

三、标的股票表现

涨幅前五名：
- 深赤湾A（+10.02%）、横店东磁（+9.99%）、汉钟精机（+9.98%）、西部资源（+9.96%）、光正集团（+9.96%）。
跌幅前五名：
- 塔牌集团（-7.06%）、凯乐科技（-5.27%）、天山股份（-5.22%）、北新路桥（-5.16%）、新疆城建（-3.57%）。
五日量比前五名：
- 四川九洲（10.23）、上海建工（7.38）、赣能股份（4.98）、中科三环（4.97）、南山铝业（3.52）。
金额流入率前五名：
- 农业银行（47.84%）、华孚色纺（44.15%）、思源电气（43.12%）、卓翼科技（40.95%）、海澜之家（39.56%）。
融资余额占比前五名：
- 金刚玻璃（26.45%）、全柴动力（21.45%）、华平股份（20.28%）、国民技术（19.70%）、恒泰艾普（19.32%）。
融资余额占比增速前五名：
- 华孚色纺（+10.26%）、恒瑞医药（+9.92%）、塔牌集团（+8.53%）、凯乐科技（+8.48%）、乐普医疗（+10.26%）。

四、大宗交易信息

上一交易日发生大宗交易的股票有6只，包括华夏幸福、贵州茅台、广汽集团等。
华夏幸福：成交价33.50元，折价率-1.85%，成交量40万股，成交额1340万元。
贵州茅台：成交价465元，折价率-1.10%，成交量4.68万股，成交额2176.2万元。
广汽集团：成交价27.19元，折价率-3.00%，成交量300万股，成交额8157万元。
兆驰股份：折价率-9.90%，成交量130万股，成交额366.6万元。
乐普医疗：折价率+0.44%，成交量900万股，成交额18585万元。
温氏股份：折价率-9.98%，成交量10万股，成交额211.1万元。

五、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

今日停牌股票：共49只，包括陕国投A、多氟多、三花智控等。
今日复牌股票：2只，分别为辽宁成大、掌趣科技。

2. 大股东增减持

增持：乐普医疗（+0.64%）。
减持：九芝堂（-2.48%、-2.48%、-0.23%）、雅戈尔（-0.17%、-0.23%、-0.02%）。

3. 增发事件

增发公告日：三友化工（600409.SH）。

4. 分红送转事件

实施公告日：富奥股份、粤电力A、皖能电力、中色股份、太钢不锈、太阳纸业、江特电机、海普瑞、闰土股份、数码视讯、广州发展、亚盛集团、江淮汽车、龙溪股份、太极实业、大商股份、中航重机、北辰实业。
股东大会通过：古井贡酒、百联股份、中国中车等4只股票。
股权登记日：福建高速、冠农股份、天健集团等37只股票。
除权除息日：柳工、河钢股份、中核科技等11只股票。

5. 限售股解禁

未来7个交易日：四维图新、海王生物、友阿股份等10只股票将涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

今日建仓股票：福建高速（分红送转）。
今日无拟平仓股票。
组合历史收益：
- 上一交易日组合收益率为-0.05%。
- 累计收益率为101.16%，超越主要指数。
组合成分股：未具体列出，但包括近期表现突出的股票。

总结

本报告全面分析了2017年6月21日的融资融券市场情况，包括融资融券余额、市场指数表现、行业动态、ETF基金涨跌、标的股票涨跌及大宗交易信息。同时，披露了今日及未来7个交易日内的股票事件，如停复牌、大股东增减持、增发、分红送转及限售股解禁等。这些信息为投资者提供了事件驱动的投资参考，但需注意模型的不确定性及市场风险。

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