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上海清算所2023年11月集中清算业务运行分析总结

总体业务概况

• 2023年11月，上海清算所集中清算业务总规模达52.2万亿元，同比增长8.2%。
• 中央对手清算规模为14.9万亿元，占总规模的29%。
• 其他集中清算规模为37.3万亿元，占总规模的71%。
• 全球代理清算占比为8.4%，主要通过综合清算会员进行。

中央对手清算业务分析

• 总规模14.9万亿元，同比增长1.4%。
• 主要产品包括外汇清算（占比76.92%）、人民币利率互换（占比18.18%）和债券净额清算（占比4.50%）。
• 债券净额清算规模6698.8亿元，同比增长150.1%，资金轧差率68.4%。
• 利率互换名义本金2.7万亿元，同比下降11.6%，参考FR007的合约占比最高。
• 外汇交易名义本金1.59万亿美元（折合11.45万亿元），同比增长1.5%。

其他集中清算业务分析

• 总规模37.3万亿元，同比增长11.2%。
• 主要由债券全额清算（占比98.54%）主导。
• 其他产品包括外币回购、人民币外汇双边清算和大宗商品清算，规模相对较小。

业务增长趋势

• 中央对手清算产品存续规模43.6万亿元，同比增长13.4%。
• 其他集中清算业务中，债券全额清算持续主导市场。