20220615-弘业期货-宏观金融日报__2页

宏观金融日报220615 总结

核心内容概述

本日报主要分析了当日股指期货与国债期货的市场表现，并结合宏观经济数据与政策动向，对市场走势进行了展望。整体来看，A股在美股下跌背景下表现出较强独立性，而国债期货则因市场情绪和政策操作小幅下跌。

股指期货市场分析

行情回顾

• 沪深300 涨幅为 1.32%
• 上证50 涨幅为 1.43%
• 中证500 跌幅为 0.23%

行业表现

• 领涨行业：非银金融、家用电器、房地产、银行
• 领跌行业：煤炭、石油石化、基础化工、汽车

市场风格切换

• 成长风格（如新能源、军工、半导体）近期涨幅较大，存在调整需求
• 近两日券商板块表现强势，银行也有所回暖，市场风格向金融等价值股切换
• 券商尾盘随大盘回落，需关注大金融行情的持续性

市场展望

• 中期需继续关注疫情发展、美联储政策、俄乌冲突及亚太地缘风险等关键因素

国债期货市场分析

行情回顾

• 5年期国债期货（TF2209） 报收 101.255，跌幅 0.07%
• 10年期国债期货（T2209） 报收 100.225，跌幅 0.10%
• 2年期国债期货（TS2209） 报收 100.995，跌幅 0.021%

市场动态

• 成交量与持仓量：TF2209成交量3.74万手，持仓量10.42万手，日减仓1477手；T2209成交量7.41万手，持仓量16.73万手，日增仓2485手；TS2209成交量2.46万手，持仓量4.43万手，日减仓2491手
• 市场走势：国债期货今日跳空低开走弱，尾盘跌幅收窄，整体小幅收跌

政策与数据影响

• 公开市场操作：央行开展2000亿元MLF操作和100亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为 2.85% 和 2.10%
• 经济数据：
  • 5月份规模以上工业增加值同比增长 0.7%
  • 5月社会消费品零售总额为 33547亿元，同比下降 6.7%，降幅较上月收窄 4.4个百分点
  • 1-5月份全国固定资产投资同比增长 6.2%
  • 5月份全国城镇调查失业率为 5.9%，较上月下降 0.2个百分点

市场展望

• 关注周四凌晨的美联储6月议息会议，其政策动向对市场影响较大

重要经济资讯

1. Shibor短端品种多数上行：

   • 隔夜品种上行 0.5bp，报 1.413%
   • 7天期下行 4.4bp，报 1.656%
   • 14天期下行 0.4bp，报 1.607%
   • 1个月期上行 0.3bp，报 1.892%

2. 农发行增发债中标情况：

   • 1年期固息增发债中标收益率为 1.94%
   • 10年期固息增发债中标收益率为 3.0908%
   • 全场倍数分别为 3.21 和 3.25
   • 边际倍数分别为 2.07 和 3.95

分析师信息

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