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报告摘要
股指期货早报-2022年6月15日总结
核心内容
本报告为2022年6月15日的股指期货早评，涵盖市场基本面、资金面、基差与价差、市场结构、资金面变化、市场情绪、人民币汇率等多方面内容，旨在为投资者提供市场走势分析与操作建议。
主要观点
市场基本面
- 国际环境：隔夜欧美股市涨跌不一，拜登政府考虑下调2018年关税以对抗通胀，显示出一定的政策调整信号。
- 国内市场：昨日两市午后拉升，主流指数翻红，券商与汽车板块领涨，科创板新能源与军工板块有所调整，整体偏多。
资金面
- 融资余额：融资余额为14665亿元，较前一交易日增加6亿元，显示市场资金面偏宽松。
- 沪深股净买入：沪深股净买入39亿元，表明市场资金流入偏多。
基差与价差
- 基差：IH2206升水2.1点，IF2206升水6.89点，IC2206升水5.63点，整体偏多。
- 价差：IC、IF、IH合约均在20日均线上方，显示市场趋势偏强。
主力持仓
- 主力持仓变化：IC主力空增，IF主力空增，IH主力空减，整体偏空。
预期走势
- 整体预期：受美债收益率高位、俄乌战争持续、原油等商品价格居高不下、海外通胀压力大、欧美股市走势弱等因素影响，国内货币政策偏宽松，市场预计震荡调整，整体偏强，短期将冲击上方压力位。
关键信息
股指期货升贴水表
| 指数 | 合约代码 | 合约简称 | 合约价格 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 指数价格 | 涨跌幅(%) | 市盈率 | 市净率 | 股息率(%) | 价差 | 升贴水比例 | 年化升贴水 | 合约价值(元/手) | 交割日 | 剩余期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上证50 | IH2206 | IH2206 | 2,884.80 | 1.85 | 49,046 | 2,882.70 | 1.34 | 10.46 | 1.33 | 2.94 | 2.10 | 0.07% | 8.86% | 865,440 | 2022-06-17 | 3 |
| 上证50 | IH2207 | IH2207 | 2,850.00 | 1.94 | 15,403 | -32.70 | -1.15% | -13.51 | -13.51% | 855,000 | 2022-07-15 | 31 | ||||
| 上证50 | IH2209 | IH2206 | 2,884.80 | 1.95 | 17,634 | 2.10 | 0.07% | 0.28% | 865,440 | 2022-09-16 | 94 | |||||
| 上证50 | IH2212 | IH2209 | 2,838.00 | 1.76 | 3,889 | -44.70 | -1.58% | -3.11% | 851,400 | 2022-12-16 | 185 | |||||
| 沪深300 | IF2206 | IF2206 | 4,229.20 | 1.43 | 101,429 | 4,222.31 | 0.79 | 12.45 | 1.47 | 2.18 | 6.89 | 0.16% | 19.82% | 1,268,760 | 2022-06-17 | 3 |
| 沪深300 | IF2207 | IF2207 | 4,194.40 | 1.52 | 24,499 | -27.91 | -0.67% | -7.83% | 1,258,320 | 2022-07-15 | 31 | |||||
| 沪深300 | IF2209 | IF2209 | 4,163.00 | 1.45 | 27,078 | -59.31 | -1.42% | -5.53% | 1,248,900 | 2022-09-16 | 94 | |||||
| 沪深300 | IF2212 | IF2212 | 4,142.00 | 1.40 | 6,569 | -80.31 | -1.94% | -3.83% | 1,242,600 | 2022-12-16 | 185 | |||||
| 中证500 | IC2206 | IC2206 | 6,281.20 | 1.25 | 112,358 | 6,275.57 | 0.67 | 20.58 | 1.75 | 1.81 | 5.63 | 0.09% | 10.91% | 1,256,240 | 2022-06-17 | 3 |
| 中证500 | IC2207 | IC2207 | 6,243.20 | 1.43 | 45,256 | -32.37 | -0.52% | -6.10% | 1,248,640 | 2022-07-15 | 31 | |||||
| 中证500 | IC2209 | IC2209 | 6,157.20 | 1.42 | 40,590 | -118.37 | -1.92% | -7.46% | 1,231,440 | 2022-09-16 | 94 | |||||
| 中证500 | IC2212 | IC2212 | 6,051.60 | 1.55 | 17,972 | -223.97 | -3.70% | -7.30% | 1,210,320 | 2022-12-16 | 185 |
市场结构
- AH股折溢价：图表显示AH股折溢价情况，但具体数值未提供。
- 市盈率（PE TTM）：上证50、沪深300、中证500和创业板指市盈率数据，显示市场估值水平。
- 市净率（PB）：上证50、沪深300、中证500和创业板指市净率数据，反映市场估值的另一维度。
资金面
- 股市资金流入：图表显示股市资金流入情况，表明市场资金动向。
- 两融余额：融资余额为14665亿元，显示市场杠杆资金状况。
- 沪深股通净流入：沪深股通净流入情况，反映外资对中国股市的态度。
- 解禁：解禁数据图表，显示市场解禁压力。
- 资金成本：市场资金成本图表，反映市场融资成本。
市场情绪
- 成交活跃度：上证50、沪深300、中证500及创业板换手率图表，显示市场交易活跃度。
- 公募混合型基金仓位：图表显示公募混合型基金仓位变化，反映机构投资者情绪。
- 基金成立数据：股票型基金、混合型基金及债券型基金月度成立数据图表，反映市场资金流入情况。
人民币汇率
- 美元兑人民币汇率：图表显示美元兑人民币汇率，反映外汇市场状况。
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