> **来源：[研报客](https://pc.yanbaoke.cn)** # 股指期货数据日报总结 - 2026年4月29日 ## 核心内容概览 ### IM合约 - **IM主力合约**上涨2.05%，收盘价为8246.00点。 - **IM四合约**总成交210,872手，较前日增加8,093手；总持仓405,923手，较前日减少1,742手。 - **IM主力合约贴水**为97.07点，较前日上升26.02点；年化基差率为-7.81%。 - **IM四合约分红影响**分别为4.94点、33.73点、57.40点和60.15点。 ### IF合约 - **IF主力合约**上涨1.46%，收盘价为4766.00点。 - **IF四合约**总成交97,418手，较前日增加14,612手；总持仓258,484手，较前日增加7,954手。 - **IF主力合约贴水**为44.35点，较前日上升11.46点；年化基差率为-6.18%。 - **IF四合约分红影响**分别为3.73点、21.41点、66.03点和74.31点。 ### IC合约 - **IC主力合约**上涨2.35%，收盘价为8270.00点。 - **IC四合约**总成交141,779手，较前日增加13,460手；总持仓297,873手，较前日增加3,203手。 - **IC主力合约贴水**为72.42点，较前日上升36.94点；年化基差率为-5.81%。 - **IC四合约分红影响**分别为4.66点、42.01点、76.93点和90.80点。 ### IH合约 - **IH主力合约**上涨0.6%，收盘价为2947.00点。 - **IH四合约**总成交46,641手，较前日增加4,925手；总持仓107,949手，较前日增加1,681手。 - **IH主力合约贴水**为20.5点，较前日下降0.28点；年化基差率为-4.62%。 - **IH四合约分红影响**分别为2.51点、14.19点、52.24点和59.56点。 ## 主要观点 ### 成交与持仓 - IM、IF、IC和IH四类合约的成交量均有所增加，但IC合约的持仓量增幅最大。 - IM合约的持仓量有所下降，而IF和IH合约的持仓量则有所上升。 ### 贴水与基差 - IM主力合约贴水显著上升，年化基差率处于负值，表明市场对主力合约的贴水预期较强。 - IF主力合约贴水也有所上升，但年化基差率仍为负值。 - IC主力合约贴水明显增加，年化基差率同样为负值。 - IH主力合约贴水略有下降，年化基差率为负值。 ### 分红影响 - 各合约的分红影响均有所增加，表明分红对期货价格的影响逐步显现。 - 分红价值较高的合约，其升贴水点数和升贴水率也相对较高。 ## 关键信息 ### 成交与持仓数据 - **IM四合约**总成交210,872手，总持仓405,923手。 - **IF四合约**总成交97,418手，总持仓258,484手。 - **IC四合约**总成交141,779手，总持仓297,873手。 - **IH四合约**总成交46,641手，总持仓107,949手。 ### 主要席位表现 - **IM2606**主要席位中，中信期货和国泰君安在成交量、持买单量和持卖单量上均占据前列。 - **IF2606**主要席位中，中信期货和国泰君安成交量和持仓量均显著。 - **IC2606**主要席位中，中信期货和国泰君安在成交量和持买单量上表现突出。 - **IH2606**主要席位中，中信期货和国泰君安成交量和持仓量均较大。 ### 席位变化 - 各合约的主要席位成交量、持买单量和持卖单量均有不同程度的变化，其中部分席位的持仓量显著增加或减少。 ## 图表信息 ### 成交与持仓变化 - 各合约的成交和持仓变化情况表明市场活跃度有所上升，尤其是IC合约。 ### 日内走势 - 各合约的日内走势图显示价格波动情况，可能反映市场情绪和短期趋势。 ### 基差与移仓成本 - 基差图显示各合约的升贴水情况，移仓成本图显示移仓的收益或成本。 ### 分红影响 - 分红影响图显示分红对各合约价格的具体影响，帮助投资者评估分红对期货合约的影响。 ## 总结 总体来看，IM、IF、IC和IH四类股指期货合约在2026年4月29日均呈现上涨趋势，但贴水情况不一，年化基差率均为负值，显示市场对合约的贴水预期。各合约的成交量和持仓量均有所增加，表明市场活跃度较高。主要席位的成交量、持买单量和持卖单量变化显著，反映出市场参与者的行为动态。分红影响逐步显现，可能对合约价格产生一定影响。