20260522-永安期货-波动率数据日报_1页_594kb

文档内容总结

一、隐波指数与波动率价差数据表

该表格展示了不同股票指数的隐含波动率（IV）和历史波动率（HV）在不同日期的数值。主要信息如下：

• 表格包含四个指数：300股指、1000股指，以及它们的隐含波动率（IV）和历史波动率（HV）。
• 数据按时间顺序排列，从2024年7月5日到2028年8月9日。
• 隐含波动率（IV）和历史波动率（HV）数值在大多数日期上保持一致，表明隐波与历史波动率基本同步。
• 在2028年8月9日之后，表格中数据缺失，可能是数据未更新或不可用。

二、隐波指数分位数与波动率价差分位数排名图

该图表展示了不同品种的隐含波动率分位数和波动率价差分位数排名。主要信息如下：

• 隐波分位数：表示当前品种隐波在历史上的相对水平。分位数越高，说明当前隐波越高，反之则偏低。
• 波动率价差：定义为隐波指数减去历史波动率，即 波动率价差 = 隐波指数 - 历史波动率。
• 图表中包含多个品种的隐波分位数和波动率价差分位数，用于对比分析不同品种的波动率水平和价差情况。

三、隐含波动率分位数排名

该表格列出了不同品种的隐含波动率分位数，排名从高到低如下：

• PTA：0.9（最高）
• PE：0.88
• PAC：0.85
• 500CF：0.82
• H：0.71
• 玉米：0.69
• 1000L：0.68
• 指标：0.67
• 300LF：0.66
• SLC：0.64
• 安徽：0.62
• 康美：0.59
• 珠海：0.38
• 立海：0.27
• 草机：0.25
• 理队钢：0.24
• 铁矿石：0.23

四、历史波动率分位数排名

该表格列出了不同公司的历史波动率分位数，排名从高到低如下：

• 桶芯：0.95（最高）
• FWC：0.92
• 中博：0.89
• 原油：0.87
• PTA：0.84
• 茂源：0.72
• 500C锂：0.68
• 上证：0.65
• 国信：0.63
• 300钴：0.58
• 天能：0.55
• 500T：0.52
• 钢铁：0.48
• 端瑞：0.45
• 保矿石：0.42
• 钅峰：0.39
• 立钧：0.36
• 锦汉兴：0.33
• 楚钢：0.28
• 楚钢钒：0.25
• 锦江铜：0.12（最低）

五、核心内容与主要观点

核心内容

• 文档主要围绕股票指数和商品品种的隐含波动率（IV）与历史波动率（HV）进行分析。
• 包含两个关键指标：隐波分位数和波动率价差分位数。
• 提供了不同日期下多个指数的IV和HV数据，以及各品种的隐波和历史波动率分位数排名。

主要观点

• 隐波分位数用于衡量当前隐含波动率在历史中的位置，分位数高意味着隐波偏高，可能预示市场情绪较为紧张。
• 波动率价差是隐波指数与历史波动率的差值，可以反映市场对波动率的预期与实际波动的偏离程度。
• 不同品种在隐波和历史波动率上的表现存在差异，部分品种的隐波分位数较高，可能具有更高的波动性预期。
• 部分数据在2028年8月9日之后缺失，可能影响对后续市场趋势的判断。

关键信息

• 隐波指数和历史波动率在多数日期上数值一致，表明市场预期与历史波动较为接近。
• 隐波分位数和历史波动率分位数排名揭示了不同品种在波动性方面的相对表现。
• 数据展示形式包括表格和图表，便于直观对比分析。