20240213-开源证券-金融工程专题_基金仓位监测_电子煤炭加仓明显_红利低波尚未拥挤_11页_1mb

报告总结：基金仓位监测与行业变化（基于金融工程专题2023年Q3-2024年2月）

• 权益总仓位保持在历史高位，约为86%，A股仓位从78.4%降至77.8%，港股仓位从77%提升至82%。
• 2023年三季度以来，行业仓位变动显著：电子行业仓位从95%增至116%，接近历史高点；煤炭行业仓位从45%上升，目前14%；汽车行业的仓位达到52%，处于高位。计算机行业仓位从历史高点94%下降至53%，显示大规模减仓。
• 热门概念监测：红利低波仓位处于历史低位（约21%，未拥挤）；茅指数仓位自2021年下降，当前10.9%；中特估仓位先降后升，目前55%。其他如光伏仓位降至23%，AIGC仓位上升但近期减仓。
• 风险提示：模型基于历史数据，市场未来可能因各种因素变化，报告仅供参考。还涉及法律声明和披露要求。
• 报告数据截至2024年2月2日，涵盖规模下降、具体超配/低配仓位等细节。