20240714-西南证券-因子情绪表现与基金仓位探测周跟踪_因子情绪观察与基金仓位高频探测_15页_2mb

报告总结：金融工程动态报告-因子情绪与基金仓位周跟踪（78-712）

市场情绪跟踪

• 股指期货升贴水：截至2024年7月12日，沪深300、中证1000、上证50及中证500股指期货升水率分别为-0.31%、-0.28%、-0.48%和-0.23%，本周平均升贴水率分别为-0.49%、-0.45%、-0.73%和-0.34%。
• 北向资金：本周净流入122亿元，较上一周净流出128.65亿增加；净流入行业包括电力及公用事业、电子、非银行金融；净流出行业包括医药、传媒。
• 两融情况：余额146,387.5亿元（融资143,210.4亿元，融券3,176亿元）；本周融资净买入额上升，融券净卖出额下降。

公募基金仓位及行业配置

• 平均仓位：8.10%，本周加仓0.12%；主要加仓电子（+0.34%）、国防军工（+0.10%）、电力及公用事业（+0.09%）；减仓计算机（-0.12%）、传媒（-0.12%）、食品饮料（-0.10%）。
• 上周表现：煤炭、石油石化等下跌行业仍有加仓，银行等上涨行业却减仓。

因子表现跟踪

• IC表现：近一周EPS同比1115%、净利润同比1186%、归母净利润同比1188%表现好；1/PB、对数市值因子差。
• 超额收益：近一周EPS同比超额107%，对数市值近月超额126%；近年1/PE超额1687%，股息率830%，对数市值615%。

风险提示

• 报告结论基于历史公开数据，有数据滞后性和第三方风险；不构成投资建议，投资者需谨慎。

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