20160630-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_2mb

证券研究报告总结

核心内容概述

本报告为2016年6月30日的融资融券日报，由信达证券研发中心发布，旨在通过事件选股策略模型提供市场动态与投资组合操作建议。报告涵盖市场整体表现、行业动态、标的股票表现及事件提示等内容，同时提供了相关数据图表供参考。

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主要观点与关键信息

一、融资融券市场概况

• 融资融券余额：截至上一交易日，沪深两市融资融券余额为8525.18亿元，较前一交易日上涨0.47%。
  • 融资余额：8498.38亿元，上涨0.46%。
  • 融券余额：26.8亿元，上涨3.31%。
• 融资买入与偿还：
  • 融资买入额为594.54亿元，环比下降1.31%。
  • 融资偿还额为555.27亿元，环比下降1.98%。

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二、市场指数表现

• 上证综指上涨0.65%，表现最佳。
• 创业板指下跌0.31%，表现最弱。
• 各指数5日、10日、20日涨跌幅：
  • 创业板指5日上涨3.03%，10日上涨3.8%，20日上涨7.88%。
  • 上证综指5日上涨0.9%，10日上涨1.54%，20日上涨3.87%。

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三、行业表现

• 表现较好的行业：
  • 建筑装饰：上涨2.29%
  • 有色金属：上涨1.61%
  • 银行：上涨1.08%
  • 建筑材料：上涨0.88%
  • 机械设备：上涨0.85%
• 表现较弱的行业：
  • 电子：下跌0.31%
  • 医药生物：下跌0.28%
  • 计算机：下跌0.28%
  • 通信：下跌0.27%
  • 休闲服务：下跌0.15%

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四、标的股票表现

• 涨幅前五名：
  1. 洪涛股份：上涨10.06%
  2. 华平股份：上涨10.03%
  3. 中铁二局：上涨10.02%
  4. 贵研铂业：上涨10.02%
  5. 潜能恒信：上涨10%
• 跌幅前五名：
  1. 大唐电信：下跌3.81%
  2. 钢研高纳：下跌3.47%
  3. 云南锗业：下跌3.43%
  4. 科融环境：下跌3.29%
  5. 华映科技：下跌2.82%
• 五日量比前五名：
  1. 中国铁建：5.66
  2. 金地集团：5.51
  3. 爱建集团：5.28
  4. 中国中铁：4.27
  5. 梅雁吉祥：3.93

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五、大宗交易情况

• 上一交易日，共有13只标的股票发生大宗交易，包括华数传媒、长城信息、中信国安等。
• 大宗交易的折价率情况：
  • 中信国安：-4.60%
  • 华数传媒：-2.79%
  • 科大讯飞：+1.25%
  • 众生药业：-1.07%
  • 康得新：-8.06%

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六、今日标的股票事件提示

1. 停复牌情况

• 今日停牌股票：共52只，包括蒙草抗旱、福田汽车、铜峰电子等4只新停牌股票。
• 今日复牌股票：怡球资源、上海钢联、浙江东方等3只股票复牌。

2. 大股东增减持

• 今日无大股东增持，海通证券为唯一涉及大股东减持的股票，减持比例为0.02%。

3. 增发事件

• 共有6只标的股票涉及增发事件：
  • 冀东水泥、浙江东日、浙江东方等3只发布董事会预案。
  • 新希望1只股东大会通过。
  • 北斗星通、首开股份等2只为增发公告日。
• 无股票涉及增发股份上市日。

4. 分红送转事件

• 今日共有60只标的股票涉及分红送转事件：
  • 中国宝安、深天马A、中联重科等10只股票股东大会通过。
  • 紫光股份、锦富新材、龙净环保等9只为实施公告日。
  • 四川路桥、同方股份、鹏博士等26只为股权登记日。
  • 华邦健康、东风汽车、中国联通等15只为除权除息日。

5. 业绩预告

• 今日仅广誉远发布业绩预告。

6. 限售股解禁

• 未来7个交易日内，共有15只标的股票涉及限售股解禁，包括远光软件、华数传媒、绿地控股等。

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事件投资组合操作

• 今日建仓股票：广誉远（业绩预增）。
• 今日拟平仓股票：美的集团等1只。
• 上一交易日组合收益率：-0.03%。
• 组合累计收益率：截至2016年6月29日，组合累计收益率为84.37%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指39.34%、36.48%、10.31%。

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关键数据指标

• 金额流入率最高前五名：
  1. 海南航空：57.01%
  2. 天士力：43.10%
  3. 民生银行：42.01%
  4. 交通银行：35.76%
  5. 宁波银行：34.96%
• 融资余额占流通市值比例前十名：
  • 全柴动力：21.02%
  • 北纬通信：20.34%
  • 锦富新材：18.72%
  • 德力股份：18.71%
  • 赣锋锂业：18.51%
• 融资余额占比增速前十名：
  • 榕基软件：+14.49%
  • 七星电子：+12.96%
  • 西山煤电：+12.65%
  • 云铝股份：+11.83%
  • 龙净环保：+12.78%

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总结

本报告全面总结了2016年6月30日融资融券市场的整体情况、行业表现、个股动态及事件投资组合的操作信息。市场整体呈现分化趋势，上证综指表现较好，而创业板指表现较弱。融资融券余额略有上升，但融资买入与偿还额均下降。部分行业如建筑装饰、有色金属表现强势，而电子、医药生物等则表现不佳。同时，报告提供了今日及未来7日的股票事件提示，包括停复牌、增发、分红送转、限售股解禁等，有助于投资者把握市场动向。