重塑信任_理性求变_优化方法_实现银行风险管理的根本转变_48页_10mb

安永与国际金融协会第八次全球银行风险管理年度调查总结

核心内容

本年度调查聚焦于银行风险管理的三个阶段：重塑信任、理性求变和优化方法。调查揭示了银行在应对新兴风险、推动数字化转型、管理非金融风险以及优化资本和运营效率方面所面临的挑战与机遇。

主要观点

1. 风险管理转型的三大阶段：

   • 重塑信任：重点在于遵守全球监管要求，重塑公众信任，建立三道防线体系。
   • 理性求变：向数字化环境和合规管理过渡，董事会和首席风险官面临新的风险挑战。
   • 优化方法：未来几年将推进更智能、更高效的风险管理方法，包括自动化、机器学习和人工智能。

2. 数字化转型成为关键驱动力：

   • 银行正通过科技提升客户体验和运营效率，尤其是在应用程序、生物识别和可穿戴设备方面。
   • 风险管理职能需从旁观者转变为驱动者，以支持数字化转型。

3. 三道防线的实施与挑战：

   • 三道防线体系已广泛实施，但运行效率和效果仍是挑战。
   • 风险与合规团队的人员数量趋于稳定，但对非金融风险（如行为、网络和操作风险）的管理仍需加强。

4. 非金融风险的管理：

   • 银行需从降低行为风险转向主动管理行为风险，以成本效益的方式进行。
   • 文化与行为管理成为关键，与薪酬机制和风险偏好框架紧密相关。

5. 网络风险成为首要挑战：

   • 网络风险已被视为银行首要风险，特别是在董事会和首席风险官的议程中。
   • 银行需要提高网络安全意识、数据保护和供应商风险管理能力。

关键信息

风险管理的三大阶段

银行面临的五大挑战

1. 管理新风险，提高竞争力：地缘政治、社会与环境问题、监管碎片化和金融科技的崛起是主要挑战。
2. 引领数字化风险管理转型：科技成为变革驱动力，但实施过程中面临人才短缺和网络安全问题。
3. 运行三道防线：虽然框架已建立，但运行效率和人员短缺仍是挑战。
4. 管理行为风险等非金融风险需确保成本效益：银行需从去风险转向管理行为风险，同时确保成本效益。
5. 保持弹性，抵御网络风险：运营弹性和网络弹性成为重点，银行需识别关键供应商并加强网络安全管理。

资本与运营优化

• 银行的净资产收益率目标从25%降至11%-15%，这促使银行优化资本和流动性。
• 数据质量、流程优化、自动化和AI成为提高运营效率和资本优化的关键。

风险偏好框架与非金融风险

• 风险偏好框架正在被广泛采用，但其在非金融风险（如声誉、行为和战略风险）的量化方面仍存在挑战。
• 银行需确保风险偏好与业务战略、文化及行为管理相结合。

网络风险与弹性管理

• 网络风险已成为首席风险官和董事会的首要关注点。
• 银行需在日常运营中加强弹性管理，包括业务连续性、危机管理和灾后恢复。

人才战略与科技应用

• 银行正在向更依赖数据分析和科技人才转型。
• 网络安全和自动化是当前实施的主要障碍，人才短缺成为关键问题。

供应商与合规管理

• 第三方供应商管理正在从单纯采购转向风险管理。
• 银行需加强供应商评估和风险管理能力，尤其是在关键供应商和供应链安全方面。

结论

本次调查表明，银行风险管理正经历重大转型，从传统的风险控制向数字化、智能化和成本效益导向转变。银行需在应对新兴风险、优化资本结构、提升运营效率以及加强网络和行为风险管理方面做出战略调整。同时，人才和科技的双重挑战促使银行在风险管理职能上寻求创新和变革，以确保其在复杂多变的金融环境中保持竞争力。