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金融工程市场分析总结（2018-06-20）

核心内容概览

本报告为2018年6月20日的A股市场情绪、资金面及衍生品情况分析，旨在为投资者提供市场监控信息，但不构成投资建议。

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一、市场情绪面分析

1.1 个股自然涨跌停情况

• A股非ST个股共3446只，排除停牌及一字板涨跌停个股后：
  • 自然涨停个股44只，占比 1.28%
  • 自然跌停个股17只，占比 0.49%
• 涨停封板率 64.71%，连板率 37.50%

1.2 创60日新高/低个股情况

• 创60日新高个股16只，较上一交易日增加6只，占比 0.46%，低于过去1年平均水平
• 创60日新低个股1438只，较上一交易日减少748只，占比 41.73%，高于过去1年平均水平

1.3 多空头排列情况

• 多头排列看涨个股86只，较上一交易日减少25只，占比 2.50%
• 空头排列看跌个股2336只，较上一交易日增加114只，占比 67.79%

1.4 大宗交易情况

• 今日大宗交易总成交额为 470,485.46万元，较上一交易日有所增加
• 折价率下降至 3.63%

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二、资金面分析

2.1 融资融券情况

• 昨日沪深两市两融余额为 9438.68亿元，周环比下降 3.38%
• 融资买入额 343.82亿元，融券卖出额 12.01亿元
• 净买入额 331.82亿元，较上一交易日 245.56亿元 明显上升

2.2 沪深港通资金流动

• 沪股通净流出 3.19亿元
• 港股通净流入 5.56亿元，较上一交易日有所上升
• 资金净流向保持南向，净流出 8.75亿元
• 深股通净流入 10.73亿元，港股通净流入 4.37亿元

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三、衍生品及其他市场数据

3.1 股指期货

• 沪深300期指IF1807 报收 3596.40点，上涨 0.62%，贴水 1.07%
• 上证50期指IH1807 报收 2573.00点，下跌 0.05%，贴水 0.97%
• 中证500期指IC1807 报收 5142.20点，上涨 2.22%，贴水 1.08%

3.2 股票期权

• 波动率指数 为 21.61，较上一交易日下降 11.11%
• 50ETF 报收 2.61，较上一交易日下跌 0.08%

3.3 PUT CALL RATIO（PCR）

• PCR（成交量）为 0.87，环比上升 9.65%
• PCR（持仓量）为 0.61，环比下降 12.97%

3.4 分级基金

• 今日交易活跃的主动与被动股票型分级基金（日成交额>1000万元）平均折价率 0.2522%
• 折价率波动较大，部分品种存在套利机会

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关键信息总结

项目	数据
自然涨停个股数	44只
自然跌停个股数	17只
涨停封板率	64.71%
连板率	37.50%
创60日新高个股数	16只
创60日新低个股数	1438只
多头排列个股数	86只
空头排列个股数	2336只
大宗交易总成交额	470,485.46万元
折价率	3.63%
两融余额	9438.68亿元
净买入额	331.82亿元
沪股通净流出	3.19亿元
港股通净流入	5.56亿元
沪深300期指	3596.40点，上涨0.62%
上证50期指	2573.00点，下跌0.05%
中证500期指	5142.20点，上涨2.22%
波动率指数	21.61，下降11.11%
50ETF	2.61，下跌0.08%
PCR（成交量）	0.87，环比上升9.65%
PCR（持仓量）	0.61，环比下降12.97%
分级基金平均折价率	0.2522%

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风险提示

• 本报告仅为市场监控用途，不构成投资建议
• 市场情绪与资金流向可能影响短期走势，但不保证未来表现
• 投资者应结合自身情况独立判断，必要时咨询专业人士意见

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作者信息

• 吴先兴：分析师，SAC执业证书编号：S1110516120001
• 韩谨阳：联系人

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