20170515-信达证券-融资融券每日投资参考_17页_1mb

证券研究报告总结

核心内容概览

本报告为信达证券发布的融资融券日报，由金融工程高级分析师俞雪飞撰写，提供上一交易日及今日的市场动态、股票事件提示以及事件投资组合的操作情况。报告内容涵盖融资融券规模、市场指数表现、行业走势、ETF基金表现、股票涨跌幅、大宗交易、停复牌、大股东增减持、增发、分红送转、限售股解禁等关键信息。

主要观点与关键信息

一、融资融券市场动态

• 融资融券余额：上一交易日沪深两市融资融券余额为8823.06亿元，环比下降0.6%；其中融资余额为8772.88亿元（-0.61%），融券余额为50.18亿元（+0.32%）。
• 融资买入与偿还：融资买入额为291.42亿元（-10.94%），融资偿还额为345.23亿元（-15.33%）。
• 市场指数表现：上证综指上涨0.72%，表现最好；中小板指下跌0.06%，表现最弱。

二、行业表现与融资情况

• 行业涨跌幅：银行（+2.71%）、非银金融（+1.52%）、交通运输（+0.92%）、公用事业（+0.59%）、农林牧渔（+0.39%）等行业表现较好；国防军工（-0.97%）、传媒（-0.52%）、计算机（-0.44%）、钢铁（-0.38%）、纺织服装（-0.35%）等行业表现较弱。
• 行业融资余额占比：钢铁（+0.69%）、国防军工（+0.36%）、计算机（+0.01%）等行业的融资余额占比增速较快；银行（-2.19%）、非银金融（-2.41%）、休闲服务（-3.97%）等行业的融资余额占比增速靠后。

三、标的股票表现

• 涨幅前五：汉钟精机（+10.01%）、宝硕股份（+9.99%）、创业环保（+9.98%）、中国中期（+9.14%）、盐田港（+9.09%）。
• 跌幅前五：天业股份（-9.98%）、金发科技（-9.95%）、长盈精密（-6.68%）、兴民智通（-5.89%）、健康元（-5.67%）。
• 五日量比前五：健康元（4.12）、大华股份（3.79）、招商银行（3.37）、湖北广电（3.35）、中国中期（3.07）。

四、大宗交易情况

• 上一交易日发生大宗交易的股票有13只，包括平安银行、美的集团、东阿阿胶等。
• 部分股票折价率较高，如美的集团（-3.18%）、东阿阿胶（-9.99%）等。

五、股票事件提示

• 停复牌情况：今日共有51只标的股票停牌，1只复牌（东方金钰）。
• 大股东增减持：今日有9只股票被大股东增持，包括普洛药业、恒邦股份、奥瑞金等；1只股票被大股东减持（大华股份）。
• 增发事件：今日有2只股票涉及增发，其中1只发布董事会预案（东方金钰），1只股东大会通过（启迪桑德）。
• 分红送转事件：今日共有64只股票涉及分红送转事件，包括：
  • 23只股东大会通过；
  • 7只实施公告日（特变电工、昆药集团、格林美等）；
  • 29只股权登记日（中钢国际、浦东建设、士兰微等）；
  • 5只除权除息日（沃尔核材、多氟多、智飞生物等）。
• 限售股解禁：未来7个交易日内，华邦健康、长城影视、中泰化学等6只股票涉及限售股解禁。

六、事件投资组合操作

• 今日操作：无建仓操作，拟平仓股票有柳工1只。
• 上一交易日组合收益率：-0.07%。
• 累计收益率：截至2017年5月12日，组合累计收益率为98.37%，分别超越上证综指、沪深300及创业板指45.81、39.49及58.58个百分点。

附录：关键数据图表

• 图表1：近三月每日融资融券余额规模（亿元）。
• 图表2：近三月每日融资买入额及偿还额（亿元）。
• 图表3：近期主要市场指数涨跌幅（%）。
• 图表4：两融标的股票分行业融资余额占流通市值比例及增速（%）。
• 图表5：申万行业上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表6：融资融券ETF上一交易日涨跌幅（%）。
• 图表7：两融标的股票涨跌幅排名前20。
• 图表8：两融标的股票五日量比排名前20。
• 图表9：两融标的股票金额流入率排名前20。
• 图表10：两融标的股票开盘、尾盘资金净流入排名前20。
• 图表11：融资余额占流通市值比例及增速排名前10。
• 图表12：发生大宗交易的标的股票。
• 图表13：复牌及停牌标的股票。
• 图表14：大股东持股比例变动标的股票。
• 图表15：未来7个交易日增发事件。
• 图表16：未来7个交易日分红送转事件。
• 图表17：今日发布相关业绩报告的股票。
• 图表18：未来7个交易日限售股解禁。
• 图表19：事件投资组合历史收益曲线。
• 图表20：事件投资组合今年以来收益曲线。
• 图表21：事件投资组合历史收益对比。
• 图表22：今日拟建仓股票。

特别提示

本报告所列事件投资组合由信达证券研发中心事件选股策略模型生成，模型存在局限性，事件组合收益率具有较大不确定性，不构成投资建议。