2024-02-02-IMF-马尔代夫_金融部门评估方案关于银行压力测试和气候风险分析的技术说明_69页_1mb

综合摘要

主要发现与风险：

1. 系统性脆弱性： 马尔代夫银行系统面临主要风险包括主权-银行关联加剧、汇率短缺、影子银行活动增加以及流动性管理不善。高主权债务和国有企业（SOEs）支持增加了银行风险敞口。

2. 压力测试结果： 银行系统应对宏观经济冲击相对稳健，但对主权冲击和集中度风险更为脆弱。在高度压力情景下，资本充足率显著下降，多家银行可能突破资本监管限制。

3. 气候风险： 中期气候风险对银行系统影响较轻微，但到本世纪末，海平面上升可能导致显著资本损失。然而，数据粒度不足限制了当前分析的准确性，需进一步改进数据收集和技术方法。

4. 政策建议： 建议改善数据收集，提高数据粒度，增强银行的压力测试方法，并进行气候风险分析。应在短期内（1-2年）优先考虑改善数据完整性和监管框架；中期（3-5年）实施气候风险压力测试并开发适应战略。

关键指标

• 宏观风险： 当前经济复苏稳定，但财政和外部风险显著，源于高公共债务和经常账户赤字。
• 银行系统： 资本充足率尚可（系统平均50.9%），但受主权国债持有量影响，存在高估风险。
• 气候风险： 中期损失占资本比例轻微，但末端情景下损失严重，需保险市场调整。

政策建议总结

• 短期措施： 改善监督数据完整性，发展气候数据收集方法。
• 中期措施： 实施气候风险情景分析，提高金融部门气候适应能力。
• 长期措施： 开发更精细的损失模型，提升灾害响应机制。