20230919-开源证券-量化基金业绩简报_公募指增业绩持续增厚_头部私募中性策略转好_9页_1mb

金融工程专题：量化基金业绩简报总结

公募量化指增基金收益表现

• 年内超额收益继续提升。
  • 沪深300增强基金：截至2023年9月18日，2023年累计超额收益率11.6%，8月18日以来超额收益率0.4%。2023年41只基金正收益，15只负收益；排名前三基金为国金沪深300指数增强A (82.8%)、兴全沪深300指数增强A (61.8%)、长信沪深300指数增强A (54.2%)。
  • 中证500增强基金：截至2023年9月18日，2023年累计超额收益率16.3%，8月18日以来超额收益率0.93%。2023年40只基金正收益，16只负收益；排名前三基金为华夏中证500指数增强A (88.9%)、华夏中证500指数智选A (87.0%)、长城中证500指数增强A (79.5%)。
  • 中证1000增强基金：截至2023年9月18日，2023年累计超额收益率4.22%，8月18日以来超额收益率1.04%。2023年19只基金正收益，1只负收益；排名前三基金为国泰君安中证1000指数增强A (92.6%)、太平中证1000A (87.7%)、招商中证1000增强策略ETF (74.9%)。
  • 绩优类指数增强基金：超额排名前：类300增强基金：信诚量化阿尔法A、华泰柏瑞量化驱动A、华泰柏瑞量化优选；类500增强基金：华夏智胜价值成长A、博道伍佰智航A、申万菱信量化小盘A。

私募量化基金收益表现

• 8月业绩小幅回升：私募量化中性策略平均收益率0.53%，月度收益率范围从-0.17%到0.161%。

风险提示

• 模型基于历史数据，市场未来可能变化。