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金工研究/量化投资周报总结 - 2018年12月10日

核心内容概述

本报告总结了2018年12月3日至12月7日期间A股市场的融资融券情况及市场表现，提供了行业与个股的融资融券数据，旨在为投资者提供参考。

主要观点

• 市场表现：上周A股市场整体呈微涨状态，上证综指与深证成指分别上涨0.68%。小盘股表现优于大盘股，其中中证500指数涨幅达0.78%。
• 融资融券趋势：融资余额小幅上行，周环比增速为0.14%，而融券余额有所下降，周环比增速为-1.29%。两融交易额占A股市场成交额比例增加，达到7.87%。
• ETF市场：ETF融资融券余额为840.42亿元，周环比增速0.57%。华安黄金ETF和华夏上证50ETF的融资净买入额居前两位。
• 行业分析：上周有14个行业呈现融资净流入状态，比前一周增加了10个。通信、医药、电子元器件、家电和房地产为融资净流入额前五行业，而银行、钢铁、食品饮料、交通运输和轻工制造为净流出行业。
• 个股数据：融资净买入额为正的股票数量为462只，占融资融券标的股票总数的48.6%。融资余额周环比增速排名前十的股票主要集中在一些行业龙头和成长性较强的公司。

关键信息

融资融券市场概况

• 沪深两市融资、融券余额：
  • 上周融资余额：7631.60亿元，较前一周增加10.54亿元，周环比增速0.14%
  • 上周融券余额：78.70亿元，较前一周减少1.01亿元，周环比增速-1.29%
• 两融交易额占比：上周两融交易额占A股市场成交额比例为7.87%，较前一周的7.45%有所上升。
• 两融余额占流通市值：上周两融余额占A股流通市值比例为2.07%，较前一周的2.12%略有下降。

ETF融资融券情况

• ETF融资融券余额：截至12月7日，ETF融资融券余额为840.42亿元，周环比增速0.57%。
• 融资净买入额排名：
  • 第一名：华安黄金ETF，融资净买入额为19,821.14万元
  • 第二名：华夏上证50ETF，融资净买入额为13,436.82万元
• 融资净流入行业：通信、医药、电子元器件、家电、房地产为融资净流入额前五行业。

行业融资融券情况

• 融资净流入行业：通信、医药、电子元器件、家电、房地产
• 融资净流出行业：银行、钢铁、食品饮料、交通运输、轻工制造

融资融券个股数据

• 融资净流入额排名前十的股票：

  • 格力电器
  • 恒瑞医药
  • 欧菲科技
  • 中国铁建
  • 复星医药
  • 合力泰
  • 伊利股份
  • 中兴通讯
  • �烽火通信
  • 万华化学

• 融资余额周环比增速排名前十的股票：

  • 合力泰（58.06%）
  • 纳思达（28.22%）
  • 索菲亚（27.37%）
  • 神州高铁（23.30%）
  • 东方通信（19.65%）
  • 信维通信（18.89%）
  • 贵研铂业（18.14%）
  • 国机汽车（17.85%）
  • 古井贡酒（17.82%）
  • 华东医药（17.75%）

• 融资净流入额排名后十的股票：

  • 兴业银行
  • 贵州茅台
  • 华菱钢铁
  • 招商银行
  • 农业银行
  • 山东黄金
  • 科大讯飞
  • 张江高科
  • 五粮液
  • 浦发银行

• 融资余额周环比增速排名后十的股票：

  • 长源电力
  • 老凤祥
  • 双汇发展
  • 华菱钢铁
  • 上海机场
  • 鲁信创投
  • 洽洽食品
  • 立讯精密
  • 江铃汽车
  • 瀚蓝环境

两融交易额占比排名前十的股票

• 和佳股份
• 天喻信息
• 中远海科
• 铜峰电子
• 豫能控股
• 渝三峡A
• 一汽富维
• 有研新材
• 银江股份
• 龙溪股份

两融余额占流通市值比排名前十的股票

• 和佳股份（21.42%）
• 全柴动力（20.03%）
• 恒泰艾普（19.67%）
• 数码科技（19.26%）
• 蒙草生态（17.92%）
• 鹏博士（17.69%）
• 泰合健康（17.34%）
• 创元科技（16.53%）
• 亚通股份（16.44%）
• 六国化工（16.36%）

风险提示

• 两融余额变化趋势不能完全预测股市走向，投资需谨慎。
• 两融数据仅覆盖部分股票，对市场整体行情的解释能力有限。

免责申明

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